Сравнение NRGD с SOXS
NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - NRGD is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -77.50% vs -96.24% for SOXS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. NRGD charges 0.95%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности NRGD и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGD показывает доходность -71.51%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.53%.
NRGD
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -21.67%
- 6 месяцев
- -65.23%
- С начала года
- -71.51%
- 1 год
- -77.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
Сравнение доходности по годам NRGD и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -71.51% | -35.40% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -81.35% |
Correlation
The correlation between NRGD and SOXS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.08 |
The correlation between NRGD and SOXS shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGD vs. SOXS — Ранг доходности на риск
NRGD
SOXS
Сравнение NRGD c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGD | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.72 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.98 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.41 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGD и SOXS
Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.64% | -100.00% | +10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.53% | -97.89% | +19.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.54% | -100.00% | +10.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.07% | -92.63% | +31.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.67% | 68.36% | -17.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и SOXS
Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) составляет 23.07%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 59.41%. Это указывает на то, что NRGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.07% | 59.41% | -36.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.00% | 109.76% | -49.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.37% | 126.44% | -51.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.36% | 113.26% | -24.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.36% | 103.02% | -14.66% |
Сравнение комиссий NRGD и SOXS
NRGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и SOXS
NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 43.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
NRGD and SOXS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (59.41%) compared to NRGD (23.07%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs SOXS's -100.00%.
On 1-year performance, NRGD leads with -77.50% vs -96.24% for SOXS. On fees, NRGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NRGD has been the lower-risk option at 23.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGD has performed better with a -77.50% return vs -96.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 0.00% for NRGD.
NRGD is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for NRGD and 1.08% for SOXS.
SOXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGD и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор