Сравнение NRGD с SOXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).
NRGD и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NRGD и SOXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NRGD и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -67.00% | -32.37% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -42.18% | -81.21% |
Доходность по периодам
С начала года, NRGD показывает доходность -67.00%, что значительно ниже, чем у SOXS с доходностью -42.18%.
NRGD
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- -28.03%
- С начала года
- -67.00%
- 6 месяцев
- -67.64%
- 1 год
- -82.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -42.18%
- 6 месяцев
- -60.89%
- 1 год
- -94.93%
- 3 года*
- -76.98%
- 5 лет*
- -70.13%
- 10 лет*
- -74.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NRGD и SOXS
NRGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Доходность на риск
NRGD vs. SOXS — Ранг доходности на риск
NRGD
SOXS
Сравнение NRGD c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRGD | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | -0.78 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | -2.04 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.74 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.97 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.09 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRGD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | -0.78 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.84 | -0.76 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между NRGD и SOXS составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и SOXS
NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.34% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок NRGD и SOXS
Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.38%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и SOXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| NRGD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.38% | -100.00% | +10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.38% | -96.52% | +7.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.88% | -100.00% | +12.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.65% | -92.53% | +37.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.68% | 85.82% | -24.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и SOXS
Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) составляет 22.45%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 38.50%. Это указывает на то, что NRGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NRGD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.45% | 38.50% | -16.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.11% | 78.87% | -27.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.34% | 120.15% | -30.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.83% | 106.37% | -18.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.83% | 99.17% | -11.34% |