PortfoliosLab logo
Сравнение NRGD с SOXS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NRGD и SOXS составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.6

Доходность

Сравнение доходности NRGD и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
25.19%
11.13%
NRGD
SOXS

Основные характеристики

Дневная вол-ть

NRGD:

151.95%

SOXS:

130.08%

Макс. просадка

NRGD:

-32.02%

SOXS:

-100.00%

Текущая просадка

NRGD:

-32.02%

SOXS:

-100.00%

Доходность по периодам


NRGD

С начала года

N/A

1 месяц

23.24%

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOXS

С начала года

-14.39%

1 месяц

-16.61%

6 месяцев

-6.20%

1 год

-49.70%

5 лет

-72.05%

10 лет

-66.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NRGD и SOXS

NRGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.


График комиссии SOXS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOXS: 1.08%
График комиссии NRGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NRGD: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NRGD и SOXS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NRGD
Ранг риск-скорректированной доходности NRGD, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NRGD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

SOXS
Ранг риск-скорректированной доходности SOXS, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NRGD c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и SOXS

NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%.


TTM2024202320222021202020192018
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
5.22%5.45%9.22%0.19%0.00%3.55%2.32%0.76%

Просадки

Сравнение просадок NRGD и SOXS

Максимальная просадка NRGD за все время составила -32.02%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и SOXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
-32.02%
-59.42%
NRGD
SOXS

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и SOXS

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) составляет 58.75%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 99.20%. Это указывает на то, что NRGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%Mar 23Tue 25Thu 27Sat 29Mon 31Wed 02Fri 04Apr 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Apr 20Tue 22Thu 24
58.75%
99.20%
NRGD
SOXS