Сравнение NRGD с SOXS
NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - NRGD is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -81.37% vs -97.52% for SOXS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. NRGD charges 0.95%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности NRGD и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGD показывает доходность -69.64%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.63%.
NRGD
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -69.64%
- 6 месяцев
- -65.96%
- 1 год
- -81.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -54.82%
- С начала года
- -91.63%
- 6 месяцев
- -91.49%
- 1 год
- -97.52%
- 3 года*
- -86.60%
- 5 лет*
- -79.43%
- 10 лет*
- -78.82%
Сравнение доходности по годам NRGD и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -69.64% | -32.37% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.63% | -81.21% |
Correlation
The correlation between NRGD and SOXS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.12 |
The correlation between NRGD and SOXS shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGD vs. SOXS — Ранг доходности на риск
NRGD
SOXS
Сравнение NRGD c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRGD | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.59 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -1.00 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.43 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRGD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | -0.96 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.80 | -0.79 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок NRGD и SOXS
Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.64% | -100.00% | +10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.88% | -97.68% | +14.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.85% | -100.00% | +11.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.97% | -92.61% | +33.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.12% | 68.11% | -14.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и SOXS
Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) составляет 29.53%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.24%. Это указывает на то, что NRGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.53% | 44.24% | -14.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.56% | 84.19% | -25.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.18% | 102.19% | -28.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.76% | 108.21% | -19.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.76% | 100.48% | -11.72% |
Сравнение комиссий NRGD и SOXS
NRGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и SOXS
NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 64.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 64.53% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
NRGD and SOXS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (44.24%) compared to NRGD (29.53%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs SOXS's -100.00%.
On 1-year performance, NRGD leads with -81.37% vs -97.52% for SOXS. On fees, NRGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NRGD has been the lower-risk option at 29.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGD has performed better with a -81.37% return vs -97.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 0.00% for NRGD.
NRGD is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for NRGD and 1.08% for SOXS.
SOXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGD и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор