Сравнение NRGD с SOXS
NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - NRGD is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -72.33% vs -97.42% for SOXS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. NRGD charges 0.95%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности NRGD и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGD показывает доходность -61.41%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -93.36%.
NRGD
- 1 день
- 5.06%
- 1 месяц
- 22.87%
- С начала года
- -61.41%
- 6 месяцев
- -62.44%
- 1 год
- -72.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -46.60%
- С начала года
- -93.36%
- 6 месяцев
- -93.05%
- 1 год
- -97.42%
- 3 года*
- -87.32%
- 5 лет*
- -80.20%
- 10 лет*
- -79.49%
Сравнение доходности по годам NRGD и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -61.41% | -35.40% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -93.36% | -81.35% |
Correlation
The correlation between NRGD and SOXS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.10 |
The correlation between NRGD and SOXS shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGD vs. SOXS — Ранг доходности на риск
NRGD
SOXS
Сравнение NRGD c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGD | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.64 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -1.00 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | -1.52 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGD и SOXS
Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.64% | -100.00% | +10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.03% | -97.88% | +17.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.83% | -100.00% | +14.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.90% | -92.61% | +32.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.14% | 64.84% | -14.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и SOXS
Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) составляет 24.91%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 67.13%. Это указывает на то, что NRGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.91% | 67.13% | -42.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.48% | 100.53% | -41.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.98% | 117.64% | -42.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.72% | 111.43% | -22.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.72% | 102.11% | -13.39% |
Сравнение комиссий NRGD и SOXS
NRGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и SOXS
NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 55.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 55.66% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
NRGD and SOXS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (67.13%) compared to NRGD (24.91%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs SOXS's -100.00%.
On 1-year performance, NRGD leads with -72.33% vs -97.42% for SOXS. On fees, NRGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NRGD has been the lower-risk option at 24.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGD has performed better with a -72.33% return vs -97.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 55.66%, compared with 0.00% for NRGD.
NRGD is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for NRGD and 1.08% for SOXS.
SOXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.83 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGD и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор