PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGD с OILD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGD с OILD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - NRGD is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -81.37% vs -73.93% for OILD. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NRGD и OILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGD показывает доходность -69.64%, что значительно ниже, чем у OILD с доходностью -61.34%.

NRGD

1 день
3.67%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-69.64%
6 месяцев
-65.96%
1 год
-81.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OILD

1 день
-0.10%
1 месяц
3.58%
С начала года
-61.34%
6 месяцев
-58.10%
1 год
-73.93%
3 года*
-48.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGD и OILD

2026 (YTD)2025
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		-69.64%-32.37%
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		-61.34%-24.43%

Correlation

The correlation between NRGD and OILD is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.94

The correlation between NRGD and OILD has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NRGD и OILD

Секторы
NRGD
OILD

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NRGD
100.0%
OILD
100.0%

Сырьевые материалы

NRGD

-

OILD

-

Коммуникационные услуги

NRGD

-

OILD

-

Потребительский циклический сектор

NRGD

-

OILD

-

Потребительский защитный сектор

NRGD

-

OILD

-

Финансовые услуги

NRGD

-

OILD

-

Здравоохранение

NRGD

-

OILD

-

Промышленность

NRGD

-

OILD

-

Недвижимость

NRGD

-

OILD

-

Технологии

NRGD

-

OILD

-

Коммунальные услуги

NRGD

-

OILD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

Часто сравнивают с NRGD:
NRGD с NRGUNRGD с SCONRGD с DRIPNRGD с DUGNRGD с SOXSNRGD с YANGNRGD с BOIL
Часто сравнивают с OILD:
OILD с OILUOILD с CARDOILD с YXIOILD с DRIPOILD с BOILOILD с MSFDOILD с SCO

Доходность на риск

NRGD vs. OILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
OILD
Ранг доходности на риск OILD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGD c OILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGDOILDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
-1.22

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.52
-2.57

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

0.74

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.96

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

-1.58

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGD vs. OILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGD на текущий момент составляет -1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILD равному -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGD и OILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGDOILDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

-1.22

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.80

-0.75

-0.05

Просадки

Сравнение просадок NRGD и OILD

Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что меньше максимальной просадки OILD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и OILD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGDOILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.64%

-98.90%

+9.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.88%

-77.40%

-5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-88.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.85%

-98.74%

+9.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.97%

-88.65%

+29.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.12%

46.83%

+6.29%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и OILD

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 29.53% по сравнению с MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) с волатильностью 24.24%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGDOILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.53%

24.24%

+5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.56%

48.36%

+10.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.18%

61.04%

+13.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.76%

79.35%

+9.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.76%

79.35%

+9.41%

Сравнение комиссий NRGD и OILD

И NRGD, и OILD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и OILD

Ни NRGD, ни OILD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, NRGD and OILD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NRGD has higher volatility (29.53%) compared to OILD (24.24%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs OILD's -98.90%.

On 1-year performance, OILD leads with -73.93% vs -81.37% for NRGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, OILD has been the lower-risk option at 24.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OILD has performed better with a -73.93% return vs -81.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGD and OILD have the same expense ratio: 0.95% per year.

NRGD and OILD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

NRGD is categorized as Leveraged Equities, while OILD is Inverse Equities. NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). They also come from different issuers: BMO and REX.

NRGD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.10 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGD и OILD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор