Сравнение NRGD с OILD
NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - NRGD is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -78.33% vs -67.80% for OILD. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NRGD и OILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGD показывает доходность -73.49%, что значительно ниже, чем у OILD с доходностью -60.48%.
NRGD
- 1 день
- -6.95%
- 1 месяц
- -29.59%
- 6 месяцев
- -68.16%
- С начала года
- -73.49%
- 1 год
- -78.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILD
- 1 день
- -4.32%
- 1 месяц
- -17.09%
- 6 месяцев
- -52.19%
- С начала года
- -60.48%
- 1 год
- -67.80%
- 3 года*
- -44.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRGD и OILD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -73.49% | -35.40% |
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -60.48% | -26.60% |
Correlation
The correlation between NRGD and OILD is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.94 |
The correlation between NRGD and OILD has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов NRGD и OILD
Секторы
NRGD
OILD
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
NRGD
OILD
Сырьевые материалы
NRGD
-
OILD
-
Коммуникационные услуги
NRGD
-
OILD
-
Потребительский циклический сектор
NRGD
-
OILD
-
Потребительский защитный сектор
NRGD
-
OILD
-
Финансовые услуги
NRGD
-
OILD
-
Здравоохранение
NRGD
-
OILD
-
Промышленность
NRGD
-
OILD
-
Недвижимость
NRGD
-
OILD
-
Технологии
NRGD
-
OILD
-
Коммунальные услуги
NRGD
-
OILD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGD vs. OILD — Ранг доходности на риск
NRGD
OILD
Сравнение NRGD c OILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGD | OILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.79 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.91 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.43 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGD и OILD
Максимальная просадка NRGD за все время составила -90.26%, что меньше максимальной просадки OILD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и OILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGD | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.26% | -98.90% | +8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.83% | -74.53% | -5.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -85.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.26% | -98.71% | +8.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.15% | -88.81% | +27.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.91% | 47.48% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и OILD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 23.59% по сравнению с MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) с волатильностью 20.02%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGD | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.59% | 20.02% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.90% | 49.82% | +10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.47% | 63.06% | +12.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.41% | 79.21% | +9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.41% | 79.21% | +9.20% |
Сравнение комиссий NRGD и OILD
И NRGD, и OILD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и OILD
Ни NRGD, ни OILD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, NRGD and OILD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NRGD has higher volatility (23.59%) compared to OILD (20.02%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -90.26% vs OILD's -98.90%.
On 1-year performance, OILD leads with -67.80% vs -78.33% for NRGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, OILD has been the lower-risk option at 20.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OILD has performed better with a -67.80% return vs -78.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGD and OILD have the same expense ratio: 0.95% per year.
NRGD and OILD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NRGD is categorized as Leveraged Equities, while OILD is Inverse Equities. NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). They also come from different issuers: BMO and REX.
NRGD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGD и OILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор