Сравнение NRGD с OILD
NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - NRGD is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -73.40% vs -62.90% for OILD. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NRGD и OILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGD показывает доходность -62.70%, что значительно ниже, чем у OILD с доходностью -51.09%.
NRGD
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 9.44%
- С начала года
- -62.70%
- 6 месяцев
- -63.70%
- 1 год
- -73.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILD
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 20.25%
- С начала года
- -51.09%
- 6 месяцев
- -52.16%
- 1 год
- -62.90%
- 3 года*
- -44.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRGD и OILD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -62.70% | -35.40% |
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -51.09% | -26.60% |
Correlation
The correlation between NRGD and OILD is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.94 |
The correlation between NRGD and OILD has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов NRGD и OILD
Секторы
NRGD
OILD
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
NRGD
OILD
Сырьевые материалы
NRGD
-
OILD
-
Коммуникационные услуги
NRGD
-
OILD
-
Потребительский циклический сектор
NRGD
-
OILD
-
Потребительский защитный сектор
NRGD
-
OILD
-
Финансовые услуги
NRGD
-
OILD
-
Здравоохранение
NRGD
-
OILD
-
Промышленность
NRGD
-
OILD
-
Недвижимость
NRGD
-
OILD
-
Технологии
NRGD
-
OILD
-
Коммунальные услуги
NRGD
-
OILD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGD vs. OILD — Ранг доходности на риск
NRGD
OILD
Сравнение NRGD c OILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGD | OILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.82 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.85 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.40 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGD и OILD
Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что меньше максимальной просадки OILD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и OILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGD | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.64% | -98.90% | +9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.03% | -74.53% | -5.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.30% | -98.41% | +12.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.98% | -88.69% | +28.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.35% | 44.80% | +5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и OILD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 24.09% по сравнению с MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) с волатильностью 21.07%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGD | OILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.09% | 21.07% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.52% | 49.80% | +9.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.82% | 62.31% | +12.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.63% | 79.36% | +9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.63% | 79.36% | +9.27% |
Сравнение комиссий NRGD и OILD
И NRGD, и OILD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и OILD
Ни NRGD, ни OILD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, NRGD and OILD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NRGD has higher volatility (24.09%) compared to OILD (21.07%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs OILD's -98.90%.
On 1-year performance, OILD leads with -62.90% vs -73.40% for NRGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, OILD has been the lower-risk option at 21.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OILD has performed better with a -62.90% return vs -73.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGD and OILD have the same expense ratio: 0.95% per year.
NRGD and OILD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NRGD is categorized as Leveraged Equities, while OILD is Inverse Equities. NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). They also come from different issuers: BMO and REX.
NRGD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGD и OILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор