PortfoliosLab logo
Сравнение NRGD с OILD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NRGD и OILD составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.6

Доходность

Сравнение доходности NRGD и OILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
25.19%
19.25%
NRGD
OILD

Основные характеристики

Дневная вол-ть

NRGD:

151.95%

OILD:

76.66%

Макс. просадка

NRGD:

-32.02%

OILD:

-96.01%

Текущая просадка

NRGD:

-32.02%

OILD:

-94.87%

Доходность по периодам


NRGD

С начала года

N/A

1 месяц

23.24%

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OILD

С начала года

-7.96%

1 месяц

24.59%

6 месяцев

-2.19%

1 год

20.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NRGD и OILD

И NRGD, и OILD имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии NRGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NRGD: 0.95%
График комиссии OILD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OILD: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NRGD и OILD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NRGD
Ранг риск-скорректированной доходности NRGD, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NRGD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

OILD
Ранг риск-скорректированной доходности OILD, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OILD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NRGD c OILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и OILD

Ни NRGD, ни OILD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NRGD и OILD

Максимальная просадка NRGD за все время составила -32.02%, что меньше максимальной просадки OILD в -96.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и OILD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
-32.02%
-27.79%
NRGD
OILD

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и OILD

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 58.75% по сравнению с MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) с волатильностью 52.23%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%Mar 23Tue 25Thu 27Sat 29Mon 31Wed 02Fri 04Apr 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Apr 20Tue 22Thu 24
58.75%
52.23%
NRGD
OILD