PortfoliosLab logo
Сравнение NRGD с YANG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NRGD и YANG составляет -0.50. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.5

Доходность

Сравнение доходности NRGD и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
25.19%
-1.56%
NRGD
YANG

Основные характеристики

Дневная вол-ть

NRGD:

151.95%

YANG:

107.95%

Макс. просадка

NRGD:

-32.02%

YANG:

-99.97%

Текущая просадка

NRGD:

-32.02%

YANG:

-99.97%

Доходность по периодам


NRGD

С начала года

N/A

1 месяц

23.24%

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YANG

С начала года

-40.91%

1 месяц

7.85%

6 месяцев

-42.27%

1 год

-78.93%

5 лет

-44.72%

10 лет

-33.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NRGD и YANG

NRGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.


График комиссии YANG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YANG: 1.07%
График комиссии NRGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NRGD: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NRGD и YANG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NRGD
Ранг риск-скорректированной доходности NRGD, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NRGD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

YANG
Ранг риск-скорректированной доходности YANG, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YANG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NRGD c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и YANG

NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%.


TTM2024202320222021202020192018
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
12.00%9.42%3.66%0.00%0.00%0.68%1.54%0.56%

Просадки

Сравнение просадок NRGD и YANG

Максимальная просадка NRGD за все время составила -32.02%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и YANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
-32.02%
-37.39%
NRGD
YANG

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и YANG

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 58.75% по сравнению с Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) с волатильностью 44.10%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%Mar 23Tue 25Thu 27Sat 29Mon 31Wed 02Fri 04Apr 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Apr 20Tue 22Thu 24
58.75%
44.10%
NRGD
YANG