Сравнение NRGD с YANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG).
NRGD и YANG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NRGD и YANG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NRGD и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -65.94% | -32.37% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 20.02% | -37.99% |
Доходность по периодам
С начала года, NRGD показывает доходность -65.94%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 20.02%.
NRGD
- 1 день
- 9.97%
- 1 месяц
- -25.69%
- С начала года
- -65.94%
- 6 месяцев
- -65.43%
- 1 год
- -76.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YANG
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 9.80%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 44.40%
- 1 год
- -22.06%
- 3 года*
- -43.56%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -39.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NRGD и YANG
NRGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Доходность на риск
NRGD vs. YANG — Ранг доходности на риск
NRGD
YANG
Сравнение NRGD c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRGD | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | -0.31 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | 0.01 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.00 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.32 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.38 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRGD | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -0.31 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.84 | -0.49 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между NRGD и YANG составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и YANG
NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.40% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок NRGD и YANG
Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.38%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и YANG.
Загрузка...
Показатели просадок
| NRGD | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.38% | -99.98% | +10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.38% | -68.02% | -21.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.49% | -99.97% | +12.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.53% | -90.42% | +35.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.43% | 57.00% | +4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и YANG
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 22.39% по сравнению с Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) с волатильностью 19.60%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NRGD | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.39% | 19.60% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.08% | 43.29% | +7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.30% | 71.59% | +17.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.95% | 94.39% | -6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.95% | 82.22% | +5.73% |