Сравнение NRGD с YANG
NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both Leveraged Equities funds - NRGD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%) while YANG tracks the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -80.46% vs 0.16% for YANG. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. NRGD charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for YANG.
Доходность
Сравнение доходности NRGD и YANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGD показывает доходность -67.79%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 26.48%.
NRGD
- 1 день
- 6.08%
- 1 месяц
- -10.77%
- С начала года
- -67.79%
- 6 месяцев
- -64.21%
- 1 год
- -80.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YANG
- 1 день
- 6.13%
- 1 месяц
- 23.26%
- С начала года
- 26.48%
- 6 месяцев
- 38.96%
- 1 год
- 0.16%
- 3 года*
- -44.64%
- 5 лет*
- -32.88%
- 10 лет*
- -37.87%
Сравнение доходности по годам NRGD и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -67.79% | -32.37% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 26.48% | -37.99% |
Correlation
The correlation between NRGD and YANG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGD vs. YANG — Ранг доходности на риск
NRGD
YANG
Сравнение NRGD c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRGD | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.05 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.00 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 0.01 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRGD | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.09 | 0.00 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | -0.49 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок NRGD и YANG
Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и YANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGD | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.64% | -99.98% | +10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.76% | -38.85% | -42.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.17% | -99.97% | +11.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.06% | -90.52% | +31.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.36% | 24.38% | +28.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и YANG
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 25.88% по сравнению с Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) с волатильностью 19.86%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGD | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.88% | 19.86% | +6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.90% | 42.96% | +15.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.13% | 58.84% | +15.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.80% | 94.44% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.80% | 82.12% | +6.68% |
Сравнение комиссий NRGD и YANG
NRGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и YANG
NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.23% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
NRGD and YANG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGD has higher volatility (25.88%) compared to YANG (19.86%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs YANG's -99.98%.
On 1-year performance, YANG leads with 0.16% vs -80.46% for NRGD. On fees, NRGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YANG has been the lower-risk option at 19.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YANG has performed better with a 0.16% return vs -80.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.
YANG has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.00% for NRGD.
NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for NRGD and 1.07% for YANG.
YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGD и YANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор