PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGD с YANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGD с YANG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both Leveraged Equities funds - NRGD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%) while YANG tracks the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -81.37% vs -7.77% for YANG. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. NRGD charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for YANG.

Доходность

Сравнение доходности NRGD и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGD показывает доходность -69.64%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 19.18%.

NRGD

1 день
3.67%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-69.64%
6 месяцев
-65.96%
1 год
-81.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YANG

1 день
0.64%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.18%
6 месяцев
25.26%
1 год
-7.77%
3 года*
-47.00%
5 лет*
-33.67%
10 лет*
-38.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGD и YANG

2026 (YTD)2025
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		-69.64%-32.37%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		19.18%-37.99%

Correlation

The correlation between NRGD and YANG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Часто сравнивают с NRGD:
NRGD с NRGUNRGD с SCONRGD с DRIPNRGD с DUGNRGD с OILDNRGD с SOXSNRGD с BOIL
Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с FXPYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с EDZ

Доходность на риск

NRGD vs. YANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGD c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGDYANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
-0.13

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.52
0.22

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.03

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.20

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

-0.32

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGD vs. YANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGD на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа YANG равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGD и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGDYANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

-0.13

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.80

-0.49

-0.31

Просадки

Сравнение просадок NRGD и YANG

Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и YANG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGDYANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.64%

-99.98%

+10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.88%

-38.85%

-44.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-94.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.85%

-99.97%

+11.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.97%

-90.52%

+31.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.12%

24.39%

+28.73%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и YANG

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 29.53% по сравнению с Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) с волатильностью 21.22%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGDYANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.53%

21.22%

+8.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.56%

42.61%

+15.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.18%

58.74%

+15.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.76%

94.43%

-5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.76%

82.10%

+6.66%

Сравнение комиссий NRGD и YANG

NRGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и YANG

NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		3.43%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%

Часто задаваемые вопросы

NRGD and YANG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGD has higher volatility (29.53%) compared to YANG (21.22%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs YANG's -99.98%.

On 1-year performance, YANG leads with -7.77% vs -81.37% for NRGD. On fees, NRGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YANG has been the lower-risk option at 21.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YANG has performed better with a -7.77% return vs -81.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

YANG has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.00% for NRGD.

NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for NRGD and 1.07% for YANG.

YANG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGD и YANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор