PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NRGD с YANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NRGD и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGD показывает доходность -67.79%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 26.48%.


NRGD

1 день
6.08%
1 месяц
-10.77%
С начала года
-67.79%
6 месяцев
-64.21%
1 год
-80.46%
3 года*
5 лет*
10 лет*

YANG

1 день
6.13%
1 месяц
23.26%
С начала года
26.48%
6 месяцев
38.96%
1 год
0.16%
3 года*
-44.64%
5 лет*
-32.88%
10 лет*
-37.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGD и YANG


Correlation

The correlation between NRGD and YANG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Доходность на риск

NRGD vs. YANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 11
Ранг коэф-та Мартина

YANG
Ранг доходности на риск YANG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGD c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NRGDYANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.05

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

0.00

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

0.01

-1.59

NRGD vs. YANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGD на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа YANG равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGD и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NRGDYANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.09

0.00

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

-0.49

-0.30

Просадки

Сравнение просадок NRGD и YANG

Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и YANG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NRGDYANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.64%

-99.98%

+10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.76%

-38.85%

-42.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.17%

-99.97%

+11.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.06%

-90.52%

+31.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.36%

24.38%

+28.98%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и YANG

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 25.88% по сравнению с Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) с волатильностью 19.86%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NRGDYANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.88%

19.86%

+6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.90%

42.96%

+15.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.13%

58.84%

+15.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.80%

94.44%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.80%

82.12%

+6.68%

Сравнение комиссий NRGD и YANG

NRGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и YANG

NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
3.23%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%

Часто задаваемые вопросы


NRGD and YANG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGD has higher volatility (25.88%) compared to YANG (19.86%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs YANG's -99.98%.

On 1-year performance, YANG leads with 0.16% vs -80.46% for NRGD. On fees, NRGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YANG has been the lower-risk option at 19.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YANG has performed better with a 0.16% return vs -80.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

YANG has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.00% for NRGD.

NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for NRGD and 1.07% for YANG.

YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGD и YANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор