Сравнение NRGD с YANG
NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both exchange-traded funds - NRGD is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while YANG is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -77.76% vs -1.65% for YANG. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NRGD charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for YANG.
Доходность
Сравнение доходности NRGD и YANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGD показывает доходность -72.25%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 9.51%.
NRGD
- 1 день
- 9.32%
- 1 месяц
- -27.71%
- 6 месяцев
- -53.15%
- С начала года
- -72.25%
- 1 год
- -77.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.34%
YANG
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -27.39%
- 6 месяцев
- 11.59%
- С начала года
- 9.51%
- 1 год
- -1.65%
- 3 года*
- -43.57%
- 5 лет*
- -39.05%
- 10 лет*
- -37.54%
- Всё время*
- -38.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $764.99K | $623.46K | $697.86K | |
| $19.56M | $21.65M | $28.00M |
Сравнение доходности по годам NRGD и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -72.25% | -35.40% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 9.51% | -41.67% |
Correlation
The correlation between NRGD and YANG is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGD vs. YANG — Ранг доходности на риск
NRGD
YANG
Сравнение NRGD c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGD | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.05 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.05 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | -0.09 | -1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGD и YANG
Максимальная просадка NRGD за все время составила -91.37%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и YANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGD | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.37% | -99.98% | +8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.12% | -35.83% | -46.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.81% | -99.98% | +10.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.20% | -90.59% | +28.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.10% | 17.48% | +36.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и YANG
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 26.03% по сравнению с Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) с волатильностью 15.93%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGD | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.03% | 15.93% | +10.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.48% | 42.39% | +18.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.54% | 59.73% | +16.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.06% | 93.72% | -5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.06% | 81.92% | +6.14% |
Сравнение комиссий NRGD и YANG
NRGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и YANG
NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.37% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
NRGD and YANG have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGD has higher volatility (26.03%) compared to YANG (15.93%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -91.37% vs YANG's -99.98%.
On 1-year performance, YANG leads with -1.65% vs -77.76% for NRGD. On fees, NRGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YANG has been the lower-risk option at 15.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YANG has performed better with a -1.65% return vs -77.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.
YANG has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 0.00% for NRGD.
NRGD is categorized as Leveraged Equities, while YANG is China Equities. NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for NRGD and 1.07% for YANG.
YANG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGD и YANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор