Сравнение NRGD с NRGU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds from BMO tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -81.37% vs 171.19% for NRGU. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NRGD и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGD показывает доходность -69.64%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 125.94%.

NRGD

1 день: 3.67%

1 месяц: -2.39%

С начала года: -69.64%

6 месяцев: -65.96%

1 год: -81.37%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

NRGU

1 день: -1.47%

1 месяц: -6.46%

С начала года: 125.94%

6 месяцев: 93.16%

1 год: 171.19%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGD и NRGU

	2026 (YTD)	2025
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN	-69.64%	-32.37%
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN	125.94%	-33.00%

Correlation

The correlation between NRGD and NRGU is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.97
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.	-0.98

The correlation between NRGD and NRGU has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NRGD и NRGU

Секторы

NRGD

NRGU

Энергетика

100.0%

Сырьевые материалы

Коммуникационные услуги

Потребительский циклический сектор

Потребительский защитный сектор

Финансовые услуги

Здравоохранение

Промышленность

Недвижимость

Технологии

Коммунальные услуги

Энергетика

NRGU

Коммунальные услуги

NRGD

NRGU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

Название символа

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с NRGD:

NRGD с SCO NRGD с DRIP NRGD с DUG NRGD с OILD NRGD с SOXS NRGD с YANG NRGD с BOIL

Часто сравнивают с NRGU:

NRGU с OILU NRGU с JNUG NRGU с WTIU NRGU с DIG NRGU с TMV NRGU с FNGU NRGU с TQQQ

Доходность на риск

NRGD vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NRGD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NRGU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGD c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	NRGD	NRGU	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-1.10	2.31	-3.41
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	-2.52	2.55	-5.07
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	0.74	1.32	-0.58
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.98	4.31	-5.30
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-1.53	10.74	-12.27
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGD vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGD на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGD и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	NRGD	NRGU	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-1.10	2.31	-3.41
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.80	0.43	-1.23

Просадки

Сравнение просадок NRGD и NRGU

Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и NRGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	NRGD	NRGU	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-89.64%	-57.50%	-32.14%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-82.88%	-39.95%	-42.93%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-88.85%	-22.07%	-66.78%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-58.97%	-25.41%	-33.56%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	53.12%	16.01%	+37.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и NRGU

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) составляет 29.53%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 31.62%. Это указывает на то, что NRGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	NRGD	NRGU	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	29.53%	31.62%	-2.09%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	58.56%	61.19%	-2.63%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	74.18%	75.02%	-0.84%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	88.76%	89.03%	-0.27%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	88.76%	89.03%	-0.27%

Сравнение комиссий NRGD и NRGU

И NRGD, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и NRGU

Ни NRGD, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NRGD and NRGU have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (31.62%) compared to NRGD (29.53%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs NRGU's -57.50%.

On 1-year performance, NRGU leads with 171.19% vs -81.37% for NRGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, NRGD has been the lower-risk option at 29.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 171.19% return vs -81.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGD and NRGU have the same expense ratio: 0.95% per year.

NRGD and NRGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Both ETFs track Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%).

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGD и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение NRGD с NRGU

Доходность

Сравнение доходности NRGD и NRGU

Доходность по периодам

NRGD

NRGU

Сравнение доходности по годам NRGD и NRGU

Correlation

Сравнение распределения секторов NRGD и NRGU

Секторы

NRGD

NRGU

NRGD

NRGU

NRGD

NRGU

NRGD

NRGU

NRGD

NRGU

NRGD

NRGU

NRGD

NRGU

NRGD

NRGU

NRGD

NRGU

NRGD

NRGU

NRGD

NRGU

NRGD

NRGU

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

NRGD vs. NRGU — Ранг доходности на риск

NRGD

NRGU

Сравнение NRGD c NRGU - Риск-скорректированная доходность

NRGD vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок NRGD и NRGU

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и NRGU

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Сравнение комиссий NRGD и NRGU

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и NRGU

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both NRGD and NRGU in my portfolio?

Which is riskier, NRGD or NRGU?

Which ETF is better, NRGD or NRGU?

Which ETF has performed better, NRGD or NRGU?

Which ETF is cheaper, NRGD or NRGU?

Which ETF pays a higher dividend yield, NRGD or NRGU?

What is the main difference between NRGD and NRGU?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для NRGD и NRGU