PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGD с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NRGD с NRGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).

NRGD и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NRGD и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRGD и NRGU

2026 (YTD)2025
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		-65.94%-32.37%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		139.49%-33.00%

Доходность по периодам

С начала года, NRGD показывает доходность -65.94%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.

NRGD

1 день
9.97%
1 месяц
-25.69%
С начала года
-65.94%
6 месяцев
-65.43%
1 год
-76.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRGU

1 день
-10.75%
1 месяц
24.81%
С начала года
139.49%
6 месяцев
107.68%
1 год
69.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с NRGD:
NRGD с SCONRGD с DRIPNRGD с DUGNRGD с OILDNRGD с SOXSNRGD с YANGNRGD с MLI
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGUNRGU с XLE

Сравнение комиссий NRGD и NRGU

И NRGD, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.

NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

NRGD vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 22
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGD c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGDNRGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.86

0.79

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.68

1.48

-3.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.21

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

1.29

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

2.64

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGD vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGD на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGD и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGDNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

0.79

-1.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.84

0.61

-1.45

Корреляция

Корреляция между NRGD и NRGU составляет -0.98. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и NRGU

Ни NRGD, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NRGD и NRGU

Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.38%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и NRGU.

Загрузка...

Показатели просадок

NRGDNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.38%

-57.50%

-31.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.38%

-55.24%

-34.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.49%

-17.40%

-70.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.53%

-25.38%

-29.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.43%

27.12%

+34.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и NRGU

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеют волатильность 22.39% и 23.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NRGDNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.39%

23.31%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.08%

50.27%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.30%

88.18%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.95%

87.12%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.95%

87.12%

+0.83%