Сравнение NRGD с NRGU
NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds from BMO tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -72.33% vs 82.55% for NRGU. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NRGD и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGD показывает доходность -61.41%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 70.34%.
NRGD
- 1 день
- 5.06%
- 1 месяц
- 22.87%
- С начала года
- -61.41%
- 6 месяцев
- -62.44%
- 1 год
- -72.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- -24.74%
- С начала года
- 70.34%
- 6 месяцев
- 73.41%
- 1 год
- 82.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRGD и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -61.41% | -35.40% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 70.34% | -30.00% |
Correlation
The correlation between NRGD and NRGU is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.98 |
The correlation between NRGD and NRGU has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов NRGD и NRGU
Секторы
NRGD
NRGU
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
NRGD
NRGU
Сырьевые материалы
NRGD
-
NRGU
-
Коммуникационные услуги
NRGD
-
NRGU
-
Потребительский циклический сектор
NRGD
-
NRGU
-
Потребительский защитный сектор
NRGD
-
NRGU
-
Финансовые услуги
NRGD
-
NRGU
-
Здравоохранение
NRGD
-
NRGU
-
Промышленность
NRGD
-
NRGU
-
Недвижимость
NRGD
-
NRGU
-
Технологии
NRGD
-
NRGU
-
Коммунальные услуги
NRGD
-
NRGU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGD vs. NRGU — Ранг доходности на риск
NRGD
NRGU
Сравнение NRGD c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGD | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.21 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.94 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 4.70 | -6.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGD и NRGU
Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGD | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.64% | -57.50% | -32.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.03% | -42.71% | -37.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.83% | -41.25% | -44.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.90% | -25.64% | -34.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.14% | 17.62% | +32.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и NRGU
Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) составляет 24.91%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 27.40%. Это указывает на то, что NRGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGD | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.91% | 27.40% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.48% | 62.81% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.98% | 76.22% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.72% | 89.16% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.72% | 89.16% | -0.44% |
Сравнение комиссий NRGD и NRGU
И NRGD, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и NRGU
Ни NRGD, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NRGD and NRGU have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGU has higher volatility (27.40%) compared to NRGD (24.91%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs NRGU's -57.50%.
On 1-year performance, NRGU leads with 82.55% vs -72.33% for NRGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, NRGD has been the lower-risk option at 24.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 82.55% return vs -72.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGD and NRGU have the same expense ratio: 0.95% per year.
NRGD and NRGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Both ETFs track Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%).
NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGD и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор