Сравнение BOIL с HIBL
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, BOIL returned -68.58%/yr vs 13.57%/yr for HIBL. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. BOIL charges 1.31%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и HIBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -51.97%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 53.82%.
BOIL
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.34%
- 6 месяцев
- -31.80%
- С начала года
- -51.97%
- 1 год
- -77.53%
- 3 года*
- -66.23%
- 5 лет*
- -68.58%
- 10 лет*
- -58.64%
HIBL
- 1 день
- -7.48%
- 1 месяц
- -18.82%
- 6 месяцев
- 32.17%
- С начала года
- 53.82%
- 1 год
- 120.18%
- 3 года*
- 35.26%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOIL и HIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -51.97% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -44.55% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 53.82% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | -24.96% | 19.23% |
Correlation
The correlation between BOIL and HIBL is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | 0.04 |
The correlation between BOIL and HIBL shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. HIBL — Ранг доходности на риск
BOIL
HIBL
Сравнение BOIL c HIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOIL | HIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.26 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 3.85 | -4.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 12.17 | -13.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOIL и HIBL
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и HIBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -88.27% | -11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.83% | -31.39% | -46.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.17% | -69.66% | -27.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.92% | -81.58% | -18.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -26.30% | -73.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.61% | -43.63% | -49.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.55% | 9.92% | +45.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и HIBL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) составляет 19.67%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 29.86%. Это указывает на то, что BOIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.67% | 29.86% | -10.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.26% | 63.21% | +37.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.81% | 76.34% | +35.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.02% | 83.61% | +35.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.73% | 92.48% | +9.25% |
Сравнение комиссий BOIL и HIBL
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии HIBL в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и HIBL
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 1.47% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
BOIL and HIBL have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBL has higher volatility (29.86%) compared to BOIL (19.67%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs HIBL's -88.27%.
On 5-year performance, HIBL leads with 13.57% vs -68.58% for BOIL. On fees, HIBL is cheaper at 1.12% per year. On volatility, BOIL has been the lower-risk option at 19.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HIBL has performed better with a 13.57% return vs -68.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIBL is cheaper with a 1.12% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
HIBL has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for BOIL.
BOIL is categorized as Oil & Gas, while HIBL is Leveraged Equities. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 1.12% for HIBL.
HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и HIBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор