PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOIL с HIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOIL с HIBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - BOIL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, BOIL returned -64.16%/yr vs 11.47%/yr for HIBL. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. BOIL charges 1.31%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.

Доходность

Сравнение доходности BOIL и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -32.49%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 95.37%.

BOIL

1 день
6.77%
1 месяц
18.20%
С начала года
-32.49%
6 месяцев
-61.46%
1 год
-72.39%
3 года*
-60.66%
5 лет*
-64.16%
10 лет*
-56.88%

HIBL

1 день
-0.46%
1 месяц
31.17%
С начала года
95.37%
6 месяцев
95.99%
1 год
276.75%
3 года*
62.38%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOIL и HIBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-32.49%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-43.19%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		95.37%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%21.45%

Correlation

The correlation between BOIL and HIBL is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.04

The correlation between BOIL and HIBL shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO
Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBND

Доходность на риск

BOIL vs. HIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOIL c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOILHIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
4.23

-4.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
3.59

-4.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.46

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

8.88

-9.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

32.55

-33.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOIL vs. HIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа HIBL равного 4.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOILHIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

4.23

-4.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

0.14

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.24

-0.85

Просадки

Сравнение просадок BOIL и HIBL

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и HIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOILHIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-88.27%

-11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.85%

-31.39%

-49.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.86%

-69.66%

-27.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.91%

-81.58%

-18.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-2.70%

-97.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.59%

-44.17%

-49.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.39%

8.55%

+50.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и HIBL

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 23.92% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) с волатильностью 21.02%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOILHIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.92%

21.02%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.82%

50.42%

+57.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.86%

65.96%

+47.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.93%

82.15%

+36.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.81%

91.87%

+9.94%

Сравнение комиссий BOIL и HIBL

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии HIBL в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и HIBL

BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.18%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%

Часто задаваемые вопросы

BOIL and HIBL have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (23.92%) compared to HIBL (21.02%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs HIBL's -88.27%.

On 5-year performance, HIBL leads with 11.47% vs -64.16% for BOIL. On fees, HIBL is cheaper at 1.12% per year. On volatility, HIBL has been the lower-risk option at 21.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HIBL has performed better with a 11.47% return vs -64.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIBL is cheaper with a 1.12% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

HIBL has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for BOIL.

BOIL is categorized as Leveraged Commodities, while HIBL is Leveraged Equities. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 1.12% for HIBL.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOIL и HIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор