Сравнение BOIL с HIBL
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, BOIL returned -66.45%/yr vs 11.63%/yr for HIBL. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. BOIL charges 1.31%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и HIBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -38.60%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 85.77%.
BOIL
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- -38.60%
- 6 месяцев
- -41.10%
- 1 год
- -72.68%
- 3 года*
- -66.02%
- 5 лет*
- -66.45%
- 10 лет*
- -57.67%
HIBL
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 15.44%
- С начала года
- 85.77%
- 6 месяцев
- 72.09%
- 1 год
- 211.63%
- 3 года*
- 56.11%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOIL и HIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -38.60% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -44.55% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 85.77% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | -24.96% | 19.23% |
Correlation
The correlation between BOIL and HIBL is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | 0.04 |
The correlation between BOIL and HIBL shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. HIBL — Ранг доходности на риск
BOIL
HIBL
Сравнение BOIL c HIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOIL | HIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.38 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 6.79 | -7.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 23.54 | -24.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOIL и HIBL
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и HIBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -88.27% | -11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.43% | -31.39% | -46.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.86% | -69.66% | -27.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.91% | -81.58% | -18.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -10.99% | -89.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.59% | -43.89% | -49.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.95% | 9.03% | +46.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и HIBL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) составляет 22.78%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 36.70%. Это указывает на то, что BOIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.78% | 36.70% | -13.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.55% | 59.38% | +45.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.22% | 73.12% | +40.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.95% | 83.28% | +35.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.83% | 92.41% | +9.42% |
Сравнение комиссий BOIL и HIBL
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии HIBL в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и HIBL
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 1.22% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
BOIL and HIBL have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBL has higher volatility (36.70%) compared to BOIL (22.78%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs HIBL's -88.27%.
On 5-year performance, HIBL leads with 11.63% vs -66.45% for BOIL. On fees, HIBL is cheaper at 1.12% per year. On volatility, BOIL has been the lower-risk option at 22.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HIBL has performed better with a 11.63% return vs -66.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIBL is cheaper with a 1.12% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
HIBL has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.00% for BOIL.
BOIL is categorized as Oil & Gas, while HIBL is Leveraged Equities. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 1.12% for HIBL.
HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и HIBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор