Сравнение BOIL с FNGD
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - BOIL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, BOIL returned -64.63%/yr vs -65.57%/yr for FNGD. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for FNGD.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и FNGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -36.77%, что значительно выше, чем у FNGD с доходностью -41.82%.
BOIL
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- -36.77%
- 6 месяцев
- -62.98%
- 1 год
- -74.31%
- 3 года*
- -60.61%
- 5 лет*
- -64.63%
- 10 лет*
- -56.95%
FNGD
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -28.48%
- С начала года
- -41.82%
- 6 месяцев
- -33.35%
- 1 год
- -60.64%
- 3 года*
- -69.29%
- 5 лет*
- -65.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOIL и FNGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -36.77% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -28.67% |
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -41.82% | -61.42% | -76.57% | -90.14% | 52.21% | -60.04% | -95.60% | -72.46% | -13.73% |
Correlation
The correlation between BOIL and FNGD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2018 г. | -0.04 |
The correlation between BOIL and FNGD shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. FNGD — Ранг доходности на риск
BOIL
FNGD
Сравнение BOIL c FNGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOIL | FNGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.81 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.92 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.84 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOIL | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -1.04 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | -0.74 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.78 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок BOIL и FNGD
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и FNGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.85% | -65.92% | -14.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.86% | -97.37% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.91% | -99.67% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.59% | -87.25% | -6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.20% | 32.99% | +26.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и FNGD
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 23.95% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) с волатильностью 17.47%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.95% | 17.47% | +6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.61% | 45.91% | +61.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.64% | 58.70% | +54.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.89% | 88.78% | +30.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.81% | 91.00% | +10.81% |
Сравнение комиссий BOIL и FNGD
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FNGD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и FNGD
Ни BOIL, ни FNGD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BOIL and FNGD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (23.95%) compared to FNGD (17.47%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs FNGD's -100.00%.
On 5-year performance, BOIL leads with -64.63% vs -65.57% for FNGD. On fees, FNGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FNGD has been the lower-risk option at 17.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BOIL has performed better with a -64.63% return vs -65.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
BOIL and FNGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BOIL is categorized as Leveraged Commodities, while FNGD is Leveraged Equities. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and BMO. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.95% for FNGD.
BOIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и FNGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор