Сравнение BOIL с FNGD
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return, -300% Daily). Both are passively managed. Over the past 5 years, BOIL returned -70.82%/yr vs -64.59%/yr for FNGD. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for FNGD.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и FNGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOIL показывает доходность -58.10%, что значительно ниже, чем у FNGD с доходностью -47.15%.
BOIL
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -27.99%
- 6 месяцев
- -57.68%
- С начала года
- -58.10%
- 1 год
- -71.40%
- 3 года*
- -68.15%
- 5 лет*
- -70.82%
- 10 лет*
- -59.34%
- Всё время*
- -58.11%
FNGD
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -19.83%
- 6 месяцев
- -56.69%
- С начала года
- -47.15%
- 1 год
- -57.22%
- 3 года*
- -68.00%
- 5 лет*
- -64.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -70.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $89.83M | $99.82M | $103.14M | |
| $14.62M | $14.13M | $19.76M |
Сравнение доходности по годам BOIL и FNGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -58.10% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -22.23% |
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -47.15% | -61.42% | -76.57% | -90.14% | 52.21% | -60.04% | -95.60% | -72.46% | -16.61% |
Correlation
The correlation between BOIL and FNGD is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2018 г. | -0.03 |
The correlation between BOIL and FNGD shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. FNGD — Ранг доходности на риск
BOIL
FNGD
Сравнение BOIL c FNGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOIL | FNGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.86 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.84 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.62 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOIL и FNGD
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и FNGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.00% | -68.11% | -9.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.52% | -97.52% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.93% | -99.69% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.64% | -87.48% | -6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.38% | 35.53% | +15.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и FNGD
Текущая волатильность для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) составляет 19.32%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) волатильность равна 24.18%. Это указывает на то, что BOIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.32% | 24.18% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.63% | 56.69% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.30% | 67.93% | +42.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.96% | 90.06% | +28.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.63% | 91.04% | +10.59% |
Сравнение комиссий BOIL и FNGD
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FNGD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и FNGD
Ни BOIL, ни FNGD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BOIL and FNGD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGD has higher volatility (24.18%) compared to BOIL (19.32%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs FNGD's -100.00%.
On 5-year performance, FNGD leads with -64.59% vs -70.82% for BOIL. On fees, FNGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BOIL has been the lower-risk option at 19.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FNGD has performed better with a -64.59% return vs -70.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
BOIL and FNGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BOIL is categorized as Oil & Gas, while FNGD is Leveraged Equities. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while FNGD tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return, -300% Daily). They also come from different issuers: ProShares and BMO. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.95% for FNGD.
BOIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и FNGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор