PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOIL с FNGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOIL с FNGD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - BOIL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, BOIL returned -65.94%/yr vs -63.86%/yr for FNGD. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for FNGD.

Доходность

Сравнение доходности BOIL и FNGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -41.57%, что значительно ниже, чем у FNGD с доходностью -27.21%.

BOIL

1 день
2.49%
1 месяц
2.45%
С начала года
-41.57%
6 месяцев
-50.66%
1 год
-73.63%
3 года*
-63.09%
5 лет*
-65.94%
10 лет*
-57.86%

FNGD

1 день
2.92%
1 месяц
6.14%
С начала года
-27.21%
6 месяцев
-22.51%
1 год
-48.99%
3 года*
-65.52%
5 лет*
-63.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOIL и FNGD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-41.57%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-22.23%
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-27.21%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-60.04%-95.60%-72.46%-16.61%

Correlation

The correlation between BOIL and FNGD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2018 г.

-0.03

The correlation between BOIL and FNGD shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO
Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с GLLFNGD с TECS

Доходность на риск

BOIL vs. FNGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 44
Ранг коэф-та Мартина
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOIL c FNGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOILFNGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
-0.79

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
-1.08

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.88

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.75

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-1.43

+0.21

BOIL vs. FNGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGD равному -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и FNGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOIL и FNGD

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и FNGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOILFNGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-100.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.85%

-65.92%

-14.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.86%

-97.35%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.91%

-99.67%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-100.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.57%

-87.26%

-6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.59%

34.31%

+26.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и FNGD

Текущая волатильность для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) составляет 24.67%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) волатильность равна 26.04%. Это указывает на то, что BOIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOILFNGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.67%

26.04%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.79%

50.23%

+55.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.88%

62.43%

+51.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.92%

89.21%

+29.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.80%

91.14%

+10.66%

Сравнение комиссий BOIL и FNGD

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FNGD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и FNGD

Ни BOIL, ни FNGD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BOIL and FNGD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGD has higher volatility (26.04%) compared to BOIL (24.67%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs FNGD's -100.00%.

On 5-year performance, FNGD leads with -63.86% vs -65.94% for BOIL. On fees, FNGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BOIL has been the lower-risk option at 24.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGD has performed better with a -63.86% return vs -65.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

BOIL and FNGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BOIL is categorized as Leveraged Commodities, while FNGD is Leveraged Equities. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and BMO. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.95% for FNGD.

BOIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOIL и FNGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор