PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGD с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGD с SQQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds - FNGD tracks the NYSE FANG+ Index (-300%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGD returned -62.21%/yr vs -46.94%/yr for SQQQ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FNGD и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -25.43%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -40.47%.

FNGD

1 день
2.34%
1 месяц
4.80%
С начала года
-25.43%
6 месяцев
-21.40%
1 год
-46.02%
3 года*
-65.22%
5 лет*
-62.21%
10 лет*
—

SQQQ

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-40.47%
6 месяцев
-37.47%
1 год
-59.36%
3 года*
-53.90%
5 лет*
-46.94%
10 лет*
-56.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGD и SQQQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-25.43%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-60.04%-95.60%-72.46%-16.61%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-40.47%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-0.24%

Correlation

The correlation between FNGD and SQQQ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2018 г.

0.91

The correlation between FNGD and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGD и SQQQ

Секторы
FNGD
SQQQ

Технологии

63.4%

-

Коммуникационные услуги

26.0%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Финансовые услуги

10.0%
122.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGD
63.4%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

FNGD
26.0%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

FNGD
10.6%
SQQQ

-

Финансовые услуги

FNGD
10.0%
SQQQ
122.0%

Сырьевые материалы

FNGD

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

FNGD

-

SQQQ

-

Энергетика

FNGD

-

SQQQ

-

Здравоохранение

FNGD

-

SQQQ

-

Промышленность

FNGD

-

SQQQ

-

Недвижимость

FNGD

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

FNGD

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с GLLFNGD с TECSFNGD с AAPL
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с SPXUSQQQ с QIDSQQQ с UVXY

Доходность на риск

FNGD vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGDSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
-1.11

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
-1.98

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.79

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

-0.94

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

-1.77

+0.32

FNGD vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.71, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGD и SQQQ

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGDSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-100.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.92%

-63.25%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.35%

-92.51%

-4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

-97.27%

-2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-100.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.30%

-92.73%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.73%

33.97%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и SQQQ

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 33.11% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 26.67%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGDSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.11%

26.67%

+6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.19%

43.18%

+10.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.48%

53.58%

+11.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.66%

67.53%

+22.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.28%

66.46%

+24.82%

Сравнение комиссий FNGD и SQQQ

И FNGD, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и SQQQ

FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		11.47%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

FNGD and SQQQ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGD has higher volatility (33.11%) compared to SQQQ (26.67%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs SQQQ's -100.00%.

On 5-year performance, SQQQ leads with -46.94% vs -62.21% for FNGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 26.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SQQQ has performed better with a -46.94% return vs -62.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGD and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 11.47%, compared with 0.00% for FNGD.

FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). They also come from different issuers: BMO and ProShares.

FNGD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGD и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор