PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGD с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGD с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds - FNGD tracks the NYSE FANG+ Index (-300%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGD returned -65.09%/yr vs -49.01%/yr for SQQQ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FNGD и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -37.59%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%.

FNGD

1 день
7.27%
1 месяц
-21.28%
С начала года
-37.59%
6 месяцев
-28.81%
1 год
-57.62%
3 года*
-68.38%
5 лет*
-65.09%
10 лет*
—

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGD и SQQQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-37.59%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-60.04%-95.60%-72.46%-13.73%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%2.27%

Correlation

The correlation between FNGD and SQQQ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2018 г.

0.91

The correlation between FNGD and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGD и SQQQ

Секторы
FNGD
SQQQ

Технологии

59.9%

-

Коммуникационные услуги

28.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.3%

-

Финансовые услуги

10.0%
97.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGD
59.9%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

FNGD
28.8%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

FNGD
11.3%
SQQQ

-

Финансовые услуги

FNGD
10.0%
SQQQ
97.1%

Сырьевые материалы

FNGD

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

FNGD

-

SQQQ

-

Энергетика

FNGD

-

SQQQ

-

Здравоохранение

FNGD

-

SQQQ

-

Промышленность

FNGD

-

SQQQ

-

Недвижимость

FNGD

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

FNGD

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с GLLFNGD с TECSFNGD с AAPL
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

FNGD vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 00
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGDSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
-1.35

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
-2.57

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.73

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.98

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

-1.79

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGD vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQQQ равному -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGDSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

-1.35

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

-0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

-0.88

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FNGD и SQQQ

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGDSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-100.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.92%

-65.95%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.37%

-92.38%

-4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

-97.23%

-2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-100.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.26%

-92.40%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.22%

35.96%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и SQQQ

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 13.81%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGDSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.43%

13.81%

+5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.44%

36.46%

+9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.15%

47.79%

+11.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.80%

66.61%

+22.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.02%

66.10%

+24.92%

Сравнение комиссий FNGD и SQQQ

И FNGD, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и SQQQ

FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

FNGD and SQQQ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGD has higher volatility (19.43%) compared to SQQQ (13.81%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs SQQQ's -100.00%.

On 5-year performance, SQQQ leads with -49.01% vs -65.09% for FNGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 13.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SQQQ has performed better with a -49.01% return vs -65.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGD and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 0.00% for FNGD.

FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). They also come from different issuers: BMO and ProShares.

FNGD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGD и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор