PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNGD с BERZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNGD с BERZ

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ).

FNGD и BERZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGD - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (-300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. BERZ - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation Index. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNGD или BERZ.

Корреляция

Корреляция между FNGD и BERZ составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FNGD и BERZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNGD:

-0.77

BERZ:

-0.70

Коэф-т Сортино

FNGD:

-1.20

BERZ:

-0.88

Коэф-т Омега

FNGD:

0.85

BERZ:

0.89

Коэф-т Кальмара

FNGD:

-0.73

BERZ:

-0.70

Коэф-т Мартина

FNGD:

-1.54

BERZ:

-1.57

Индекс Язвы

FNGD:

46.99%

BERZ:

44.01%

Дневная вол-ть

FNGD:

94.33%

BERZ:

100.08%

Макс. просадка

FNGD:

-99.99%

BERZ:

-98.22%

Текущая просадка

FNGD:

-99.99%

BERZ:

-98.22%

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -31.26%, что значительно выше, чем у BERZ с доходностью -37.14%.

FNGD

С начала года

-31.26%

1 месяц

-37.77%

6 месяцев

-43.19%

1 год

-72.76%

5 лет

-74.16%

10 лет

N/A

BERZ

С начала года

-37.14%

1 месяц

-41.52%

6 месяцев

-36.77%

1 год

-69.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FNGD и BERZ

И FNGD, и BERZ имеют комиссию равную 0.95%.

FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNGD и BERZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGD
Ранг риск-скорректированной доходности FNGD, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
BERZ
Ранг риск-скорректированной доходности BERZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BERZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNGD c BERZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BERZ равному -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и BERZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и BERZ

Ни FNGD, ни BERZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FNGD и BERZ

Максимальная просадка FNGD за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке BERZ в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и BERZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и BERZ

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеют волатильность 29.41% и 29.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...