PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGD с BERZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGD с BERZ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (-300%), while BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FNGD returned -65.22%/yr vs -74.39%/yr for BERZ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FNGD и BERZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -25.43%, что значительно выше, чем у BERZ с доходностью -54.07%.

FNGD

1 день
2.34%
1 месяц
4.80%
С начала года
-25.43%
6 месяцев
-21.40%
1 год
-46.02%
3 года*
-65.22%
5 лет*
-62.21%
10 лет*
—

BERZ

1 день
3.58%
1 месяц
8.45%
С начала года
-54.07%
6 месяцев
-51.33%
1 год
-78.37%
3 года*
-74.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGD и BERZ

2026 (YTD)20252024202320222021
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-25.43%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-30.64%
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-54.07%-78.81%-65.95%-89.12%102.85%-28.36%

Correlation

The correlation between FNGD and BERZ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

0.92

The correlation between FNGD and BERZ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGD и BERZ

Секторы
FNGD
BERZ

Технологии

63.4%
60.8%

Коммуникационные услуги

26.0%
26.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
13.0%

Финансовые услуги

10.0%
13.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGD
63.4%
BERZ
60.8%

Коммуникационные услуги

FNGD
26.0%
BERZ
26.2%

Потребительский циклический сектор

FNGD
10.6%
BERZ
13.0%

Финансовые услуги

FNGD
10.0%
BERZ
13.3%

Сырьевые материалы

FNGD

-

BERZ

-

Потребительский защитный сектор

FNGD

-

BERZ

-

Энергетика

FNGD

-

BERZ

-

Здравоохранение

FNGD

-

BERZ

-

Промышленность

FNGD

-

BERZ

-

Недвижимость

FNGD

-

BERZ

-

Коммунальные услуги

FNGD

-

BERZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с SQQQFNGD с GLLFNGD с TECSFNGD с AAPL
Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с EDZBERZ с TECSBERZ с QUSBERZ с WEBSBERZ с SOXSBERZ с TZA

Доходность на риск

FNGD vs. BERZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c BERZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGDBERZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
-0.97

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
-2.06

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.78

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

-0.93

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

-1.50

+0.05

FNGD vs. BERZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BERZ равному -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и BERZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGD и BERZ

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке BERZ в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и BERZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGDBERZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.80%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.92%

-84.60%

+18.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.35%

-98.87%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.72%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.30%

-71.83%

-15.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.73%

52.07%

-19.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и BERZ

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеют волатильность 33.11% и 34.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGDBERZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.11%

34.25%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.19%

63.61%

-10.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.48%

81.43%

-15.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.66%

92.78%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.28%

92.78%

-1.50%

Сравнение комиссий FNGD и BERZ

И FNGD, и BERZ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и BERZ

Ни FNGD, ни BERZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FNGD and BERZ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERZ has higher volatility (34.25%) compared to FNGD (33.11%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs BERZ's -99.80%.

On 3-year performance, FNGD leads with -65.22% vs -74.39% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FNGD has been the lower-risk option at 33.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNGD has performed better with a -65.22% return vs -74.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGD and BERZ have the same expense ratio: 0.95% per year.

FNGD and BERZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FNGD is categorized as Leveraged Equities, while BERZ is Inverse Equities. FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index.

FNGD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGD и BERZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор