Сравнение FNGD с BERZ
FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (-300%), while BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FNGD returned -69.29%/yr vs -77.59%/yr for BERZ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FNGD и BERZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGD показывает доходность -41.82%, что значительно выше, чем у BERZ с доходностью -65.19%.
FNGD
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -28.48%
- С начала года
- -41.82%
- 6 месяцев
- -33.35%
- 1 год
- -60.64%
- 3 года*
- -69.29%
- 5 лет*
- -65.57%
- 10 лет*
- —
BERZ
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -37.37%
- С начала года
- -65.19%
- 6 месяцев
- -64.50%
- 1 год
- -86.22%
- 3 года*
- -77.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGD и BERZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -41.82% | -61.42% | -76.57% | -90.14% | 52.21% | -31.62% |
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -65.19% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | -30.19% |
Correlation
The correlation between FNGD and BERZ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between FNGD and BERZ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FNGD и BERZ
Секторы
FNGD
BERZ
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
FNGD
BERZ
Коммуникационные услуги
FNGD
BERZ
Потребительский циклический сектор
FNGD
BERZ
Финансовые услуги
FNGD
BERZ
Сырьевые материалы
FNGD
-
BERZ
-
Потребительский защитный сектор
FNGD
-
BERZ
-
Энергетика
FNGD
-
BERZ
-
Здравоохранение
FNGD
-
BERZ
-
Промышленность
FNGD
-
BERZ
-
Недвижимость
FNGD
-
BERZ
-
Коммунальные услуги
FNGD
-
BERZ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGD vs. BERZ — Ранг доходности на риск
FNGD
BERZ
Сравнение FNGD c BERZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGD | BERZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.69 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.99 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | -1.54 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGD | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | -1.14 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | -0.75 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок FNGD и BERZ
Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке BERZ в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и BERZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGD | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.80% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.92% | -87.32% | +21.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.37% | -98.97% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.79% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.25% | -71.57% | -15.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.99% | 56.07% | -23.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGD и BERZ
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) составляет 17.47%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) волатильность равна 23.63%. Это указывает на то, что FNGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGD | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.47% | 23.63% | -6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.91% | 57.98% | -12.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.70% | 75.77% | -17.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.78% | 92.20% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.00% | 92.20% | -1.20% |
Сравнение комиссий FNGD и BERZ
И FNGD, и BERZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGD и BERZ
Ни FNGD, ни BERZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGD and BERZ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (23.63%) compared to FNGD (17.47%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs BERZ's -99.80%.
On 3-year performance, FNGD leads with -69.29% vs -77.59% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FNGD has been the lower-risk option at 17.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FNGD has performed better with a -69.29% return vs -77.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGD and BERZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
FNGD and BERZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FNGD is categorized as Leveraged Equities, while BERZ is Inverse Equities. FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index.
FNGD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGD и BERZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор