Сравнение FNGD с GLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и ProShares UltraShort Gold (GLL).
FNGD и GLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (-300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNGD и GLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNGD и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | 33.64% | -61.42% | -76.57% | -90.14% | 52.21% | -60.04% | -95.60% | -72.46% | -13.73% |
GLL ProShares UltraShort Gold | -25.47% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 11.32% |
Доходность по периодам
С начала года, FNGD показывает доходность 33.64%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -25.47%.
FNGD
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 33.64%
- 6 месяцев
- 37.83%
- 1 год
- -59.80%
- 3 года*
- -66.39%
- 5 лет*
- -60.34%
- 10 лет*
- —
GLL
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- 21.74%
- С начала года
- -25.47%
- 6 месяцев
- -41.15%
- 1 год
- -61.72%
- 3 года*
- -43.38%
- 5 лет*
- -33.32%
- 10 лет*
- -24.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNGD и GLL
И FNGD, и GLL имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
FNGD vs. GLL — Ранг доходности на риск
FNGD
GLL
Сравнение FNGD c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGD | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | -1.13 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | -2.13 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.77 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.86 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | -1.39 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGD | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | -1.13 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | -0.94 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.70 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FNGD и GLL составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGD и GLL
Ни FNGD, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FNGD и GLL
Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и GLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNGD | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.24% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.53% | -71.53% | -11.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.53% | -89.76% | -9.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -99.07% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.98% | -84.99% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.98% | 44.20% | +27.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGD и GLL
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 25.08% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 20.37%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNGD | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.08% | 20.37% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.50% | 46.49% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.77% | 54.80% | +23.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.87% | 35.41% | +53.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.50% | 31.99% | +59.51% |