Сравнение FNGD с GLL
FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (-300%), while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGD returned -62.21%/yr vs -27.61%/yr for GLL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FNGD и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGD показывает доходность -25.43%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 4.59%.
FNGD
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- -25.43%
- 6 месяцев
- -21.40%
- 1 год
- -46.02%
- 3 года*
- -65.22%
- 5 лет*
- -62.21%
- 10 лет*
- —
GLL
- 1 день
- 5.97%
- 1 месяц
- 25.98%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- -38.04%
- 3 года*
- -38.14%
- 5 лет*
- -27.61%
- 10 лет*
- -20.80%
Сравнение доходности по годам FNGD и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -25.43% | -61.42% | -76.57% | -90.14% | 52.21% | -60.04% | -95.60% | -72.46% | -16.61% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 4.59% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 10.48% |
Correlation
The correlation between FNGD and GLL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2018 г. | 0.07 |
The correlation between FNGD and GLL shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGD vs. GLL — Ранг доходности на риск
FNGD
GLL
Сравнение FNGD c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGD | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.90 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.59 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -0.88 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGD и GLL
Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGD | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.24% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.92% | -65.10% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.35% | -87.95% | -9.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.67% | -89.76% | -9.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -98.70% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.30% | -85.16% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.73% | 43.16% | -10.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGD и GLL
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 33.11% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 16.87%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGD | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.11% | 16.87% | +16.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.19% | 47.26% | +5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.48% | 54.71% | +10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.66% | 36.50% | +53.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.28% | 32.36% | +58.92% |
Сравнение комиссий FNGD и GLL
И FNGD, и GLL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGD и GLL
Ни FNGD, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGD and GLL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGD has higher volatility (33.11%) compared to GLL (16.87%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs GLL's -99.24%.
On 5-year performance, GLL leads with -27.61% vs -62.21% for FNGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 16.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLL has performed better with a -27.61% return vs -62.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGD and GLL have the same expense ratio: 0.95% per year.
FNGD and GLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FNGD is categorized as Leveraged Equities, while GLL is Leveraged Commodities. FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: BMO and ProShares.
GLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGD и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор