Сравнение FNGD с GLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и ProShares UltraShort Gold (GLL).
FNGD и GLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGD - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (-300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNGD или GLL.
Основные характеристики
| FNGD | GLL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -72.26% | -30.87% |
| Дох-ть за 1 год | -76.97% | -36.59% |
| Дох-ть за 3 года | -64.08% | -15.82% |
| Дох-ть за 5 лет | -77.90% | -20.38% |
| Коэф-т Шарпа | -1.11 | -1.29 |
| Коэф-т Сортино | -2.44 | -2.03 |
| Коэф-т Омега | 0.73 | 0.79 |
| Коэф-т Кальмара | -0.79 | -0.39 |
| Коэф-т Мартина | -1.43 | -1.42 |
| Индекс Язвы | 54.95% | 26.67% |
| Дневная вол-ть | 71.00% | 29.31% |
| Макс. просадка | -99.98% | -97.04% |
| Текущая просадка | -99.98% | -96.54% |
Корреляция
Корреляция между FNGD и GLL составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FNGD и GLL
С начала года, FNGD показывает доходность -72.26%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью -30.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNGD и GLL
И FNGD, и GLL имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNGD c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGD и GLL
Ни FNGD, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FNGD и GLL
Максимальная просадка FNGD за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке GLL в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и GLL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNGD и GLL
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 17.57% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 10.46%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.