PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNGD с TECS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNGD с TECS

Последнее обновление 23 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS).

FNGD и TECS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGD - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (-300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. TECS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNGD или TECS.

Корреляция

Корреляция между FNGD и TECS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FNGD и TECS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-99.95%-99.90%-99.85%-99.80%-99.75%-99.70%-99.65%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.98%
-99.75%
FNGD
TECS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNGD:

-0.64

TECS:

-0.31

Коэф-т Сортино

FNGD:

-0.69

TECS:

0.14

Коэф-т Омега

FNGD:

0.92

TECS:

1.02

Коэф-т Кальмара

FNGD:

-0.60

TECS:

-0.28

Коэф-т Мартина

FNGD:

-1.07

TECS:

-0.68

Индекс Язвы

FNGD:

55.82%

TECS:

40.70%

Дневная вол-ть

FNGD:

92.39%

TECS:

88.23%

Макс. просадка

FNGD:

-99.99%

TECS:

-100.00%

Текущая просадка

FNGD:

-99.98%

TECS:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность 19.62%, что значительно ниже, чем у TECS с доходностью 33.69%.

FNGD

С начала года

19.62%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

-13.64%

1 год

-62.97%

5 лет

-72.15%

10 лет

N/A

TECS

С начала года

33.69%

1 месяц

10.04%

6 месяцев

30.84%

1 год

-30.09%

5 лет

-55.97%

10 лет

-54.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FNGD и TECS

FNGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TECS в 1.08%.

TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
График комиссии TECS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TECS: 1.08%
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN
График комиссии FNGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNGD: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNGD и TECS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGD
Ранг риск-скорректированной доходности FNGD, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
TECS
Ранг риск-скорректированной доходности TECS, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNGD c TECS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNGD, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FNGD: -0.64
TECS: -0.31
Коэффициент Сортино FNGD, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNGD: -0.69
TECS: 0.14
Коэффициент Омега FNGD, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FNGD: 0.92
TECS: 1.02
Коэффициент Кальмара FNGD, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FNGD: -0.60
TECS: -0.28
Коэффициент Мартина FNGD, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FNGD: -1.07
TECS: -0.68

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа TECS равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и TECS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
-0.31
FNGD
TECS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и TECS

FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.

TTM2024202320222021202020192018
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		3.74%5.25%7.52%0.00%0.00%1.49%2.41%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FNGD и TECS

Максимальная просадка FNGD за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке TECS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и TECS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-99.95%-99.90%-99.85%-99.80%-99.75%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.98%
-99.81%
FNGD
TECS

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и TECS

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеют волатильность 63.16% и 62.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
63.16%
62.77%
FNGD
TECS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab