Сравнение FNGD с TECS
FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - FNGD tracks the NYSE FANG+ Index (-300%) while TECS tracks the Technology Select Sector Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGD returned -65.09%/yr vs -58.69%/yr for TECS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FNGD charges 0.95%/yr vs 1.08%/yr for TECS.
Доходность
Сравнение доходности FNGD и TECS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGD показывает доходность -37.59%, что значительно выше, чем у TECS с доходностью -62.68%.
FNGD
- 1 день
- 7.27%
- 1 месяц
- -21.28%
- С начала года
- -37.59%
- 6 месяцев
- -28.81%
- 1 год
- -57.62%
- 3 года*
- -68.38%
- 5 лет*
- -65.09%
- 10 лет*
- —
TECS
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- -38.78%
- С начала года
- -62.68%
- 6 месяцев
- -61.81%
- 1 год
- -79.89%
- 3 года*
- -64.46%
- 5 лет*
- -58.69%
- 10 лет*
- -62.30%
Сравнение доходности по годам FNGD и TECS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -37.59% | -61.42% | -76.57% | -90.14% | 52.21% | -60.04% | -95.60% | -72.46% | -13.73% |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | -62.68% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 45.05% | -67.92% | -87.79% | -73.77% | 1.07% |
Correlation
The correlation between FNGD and TECS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2018 г. | 0.86 |
The correlation between FNGD and TECS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGD vs. TECS — Ранг доходности на риск
FNGD
TECS
Сравнение FNGD c TECS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGD | TECS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.69 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.98 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | -1.78 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGD | TECS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | -1.28 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 | -0.79 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | -0.89 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок FNGD и TECS
Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке TECS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и TECS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGD | TECS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.92% | -81.50% | +15.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.37% | -96.22% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.67% | -98.88% | -0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.26% | -96.76% | +9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.22% | 44.95% | -11.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGD и TECS
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) составляет 19.43%, в то время как у Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) волатильность равна 22.21%. Это указывает на то, что FNGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGD | TECS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 22.21% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.44% | 50.75% | -4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.15% | 62.38% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.80% | 74.24% | +14.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.02% | 72.17% | +18.85% |
Сравнение комиссий FNGD и TECS
FNGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TECS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGD и TECS
FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 10.43% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
FNGD and TECS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECS has higher volatility (22.21%) compared to FNGD (19.43%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs TECS's -100.00%.
On 5-year performance, TECS leads with -58.69% vs -65.09% for FNGD. On fees, FNGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FNGD has been the lower-risk option at 19.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TECS has performed better with a -58.69% return vs -65.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.
TECS has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 0.00% for FNGD.
FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 1.08% for TECS.
FNGD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGD и TECS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор