PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGD с TECS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGD с TECS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - FNGD tracks the NYSE FANG+ Index (-300%) while TECS tracks the Technology Select Sector Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGD returned -62.21%/yr vs -56.87%/yr for TECS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FNGD charges 0.95%/yr vs 1.08%/yr for TECS.

Доходность

Сравнение доходности FNGD и TECS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -25.43%, что значительно выше, чем у TECS с доходностью -58.96%.

FNGD

1 день
2.34%
1 месяц
4.80%
С начала года
-25.43%
6 месяцев
-21.40%
1 год
-46.02%
3 года*
-65.22%
5 лет*
-62.21%
10 лет*
—

TECS

1 день
1.90%
1 месяц
-11.45%
С начала года
-58.96%
6 месяцев
-56.86%
1 год
-74.77%
3 года*
-62.64%
5 лет*
-56.87%
10 лет*
-62.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGD и TECS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-25.43%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-60.04%-95.60%-72.46%-16.61%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		-58.96%-62.44%-49.76%-74.45%45.05%-67.92%-87.79%-73.77%-0.55%

Correlation

The correlation between FNGD and TECS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2018 г.

0.86

The correlation between FNGD and TECS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с GLLFNGD с AAPL
Часто сравнивают с TECS:
TECS с TECLTECS с VGTTECS с SQQQTECS с REWTECS с TZATECS с BERZTECS с VOO

Доходность на риск

FNGD vs. TECS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
TECS
Ранг доходности на риск TECS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c TECS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGDTECSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
-1.07

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
-2.24

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.76

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

-0.96

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

-1.85

+0.40

FNGD vs. TECS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.71, что выше коэффициента Шарпа TECS равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и TECS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGD и TECS

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке TECS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и TECS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGDTECSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-100.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.92%

-78.10%

+12.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.35%

-96.22%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

-98.82%

-0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-100.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.30%

-96.76%

+9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.73%

41.56%

-8.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и TECS

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) составляет 33.11%, в то время как у Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) волатильность равна 36.67%. Это указывает на то, что FNGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGDTECSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.11%

36.67%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.19%

58.72%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.48%

70.31%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.66%

75.69%

+13.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.28%

72.84%

+18.44%

Сравнение комиссий FNGD и TECS

FNGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TECS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и TECS

FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		7.89%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%

Часто задаваемые вопросы

FNGD and TECS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECS has higher volatility (36.67%) compared to FNGD (33.11%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs TECS's -100.00%.

On 5-year performance, TECS leads with -56.87% vs -62.21% for FNGD. On fees, FNGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FNGD has been the lower-risk option at 33.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TECS has performed better with a -56.87% return vs -62.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.

TECS has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 0.00% for FNGD.

FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 1.08% for TECS.

FNGD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGD и TECS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор