Сравнение FNGD с TECS
FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - FNGD tracks the NYSE FANG+ Index (-300%) while TECS tracks the Technology Select Sector Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGD returned -63.63%/yr vs -55.35%/yr for TECS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FNGD charges 0.95%/yr vs 1.08%/yr for TECS.
Доходность
Сравнение доходности FNGD и TECS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGD показывает доходность -36.98%, что значительно выше, чем у TECS с доходностью -56.17%.
FNGD
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -5.44%
- 6 месяцев
- -39.84%
- С начала года
- -36.98%
- 1 год
- -49.22%
- 3 года*
- -65.04%
- 5 лет*
- -63.63%
- 10 лет*
- —
TECS
- 1 день
- 6.95%
- 1 месяц
- 11.35%
- 6 месяцев
- -54.81%
- С начала года
- -56.17%
- 1 год
- -69.26%
- 3 года*
- -59.70%
- 5 лет*
- -55.35%
- 10 лет*
- -61.22%
Сравнение доходности по годам FNGD и TECS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -36.98% | -61.42% | -76.57% | -90.14% | 52.21% | -60.04% | -95.60% | -72.46% | -16.61% |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | -56.17% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 45.05% | -67.92% | -87.79% | -73.77% | -0.55% |
Correlation
The correlation between FNGD and TECS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2018 г. | 0.85 |
The correlation between FNGD and TECS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGD vs. TECS — Ранг доходности на риск
FNGD
TECS
Сравнение FNGD c TECS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGD | TECS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.82 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.91 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.72 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGD и TECS
Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке TECS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и TECS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGD | TECS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.92% | -76.16% | +10.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.35% | -96.22% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.67% | -98.82% | -0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.39% | -96.77% | +9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.13% | 40.31% | -7.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGD и TECS
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) составляет 19.89%, в то время как у Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) волатильность равна 29.37%. Это указывает на то, что FNGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGD | TECS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.89% | 29.37% | -9.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.82% | 62.76% | -8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.42% | 73.64% | -8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.65% | 76.34% | +13.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.04% | 73.12% | +17.92% |
Сравнение комиссий FNGD и TECS
FNGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TECS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGD и TECS
FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 7.39% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
FNGD and TECS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECS has higher volatility (29.37%) compared to FNGD (19.89%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs TECS's -100.00%.
On 5-year performance, TECS leads with -55.35% vs -63.63% for FNGD. On fees, FNGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FNGD has been the lower-risk option at 19.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TECS has performed better with a -55.35% return vs -63.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.
TECS has the higher dividend yield at 7.39%, compared with 0.00% for FNGD.
FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 1.08% for TECS.
FNGD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGD и TECS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор