PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ET...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS0636798649
CUSIP063679666
ЭмитентBMO Financial Group
Дата выпуска22 янв. 2018 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLeveraged Equities, Leveraged
С использованием кредитного плеча3x
Отслеживаемый индексNYSE FANG+ Index (-300%)
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Комиссия

Комиссия FNGD составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии FNGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FNGD с FNGU, FNGD с SOXS, FNGD с BERZ, FNGD с SQQQ, FNGD с LABD, FNGD с AAPL, FNGD с SPY, FNGD с BOIL, FNGD с KOLD, FNGD с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-50.00%
14.80%
FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN показал доход в -71.60% с начала года и -79.71% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-71.60%25.70%
1 месяц-17.12%3.51%
6 месяцев-51.96%14.80%
1 год-79.71%37.91%
5 лет (среднегодовая)-77.76%14.18%
10 лет (среднегодовая)N/A11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FNGD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-10.12%-27.10%-3.87%6.48%-16.55%-24.46%0.45%-1.94%-10.30%-6.66%-71.60%
2023-43.50%-16.62%-33.39%1.99%-39.38%-21.97%-12.40%5.74%19.42%2.22%-31.92%-15.38%-90.14%
202219.21%17.60%-26.32%68.77%-10.90%8.09%-30.33%6.87%32.79%13.88%-36.67%27.14%52.21%
2021-9.47%-18.41%3.06%-15.14%4.14%-25.38%4.92%-10.94%13.60%-27.41%0.00%3.30%-60.04%
2020-22.99%-5.99%-2.33%-47.27%-21.12%-24.62%-36.82%-46.71%6.91%-1.13%-23.39%-27.25%-95.60%
2019-35.72%-3.06%-11.56%-13.39%55.46%-23.08%-11.53%5.23%-2.20%-16.79%-19.65%-20.73%-72.46%
2018-7.97%-10.56%16.90%-14.40%-21.23%-15.99%11.83%-16.93%12.57%12.22%7.74%25.16%-13.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FNGD среди ETFs на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FNGD, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGD, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FNGD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNGD, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-1.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNGD, с текущим значением в -2.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-2.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNGD, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNGD, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNGD, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.36
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.39

Коэффициент Шарпа

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.11
2.97
FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.98%
0
FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN показал максимальную просадку в 99.98%, зарегистрированную 7 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN составляет 99.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.98%9 февр. 2018 г.16987 нояб. 2024 г.
-10.11%25 янв. 2018 г.329 янв. 2018 г.55 февр. 2018 г.8
-8.18%6 февр. 2018 г.16 февр. 2018 г.28 февр. 2018 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN составляет 18.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.36%
3.92%
FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN)
Benchmark (^GSPC)