PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNGD с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGD с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (-300%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGD returned -63.63%/yr vs 13.24%/yr for SPY. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. FNGD charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности FNGD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -36.98%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%.

FNGD

1 день
4.78%
1 месяц
-5.44%
6 месяцев
-39.84%
С начала года
-36.98%
1 год
-49.22%
3 года*
-65.04%
5 лет*
-63.63%
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGD и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-36.98%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-60.04%-95.60%-72.46%-16.61%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.67%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-9.91%

Correlation

The correlation between FNGD and SPY is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2018 г.

-0.79

The correlation between FNGD and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGD и SPY

Секторы
FNGD
SPY

Технологии

63.4%
39.0%

Коммуникационные услуги

26.0%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.9%

Финансовые услуги

10.0%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

FNGD
63.4%
SPY
39.0%

Коммуникационные услуги

FNGD
26.0%
SPY
10.6%

Потребительский циклический сектор

FNGD
10.6%
SPY
9.9%

Финансовые услуги

FNGD
10.0%
SPY
11.1%

Сырьевые материалы

FNGD

-

SPY
1.7%

Потребительский защитный сектор

FNGD

-

SPY
4.5%

Энергетика

FNGD

-

SPY
3.1%

Здравоохранение

FNGD

-

SPY
8.3%

Промышленность

FNGD

-

SPY
7.8%

Недвижимость

FNGD

-

SPY
1.8%

Коммунальные услуги

FNGD

-

SPY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с TECSFNGD с GLLFNGD с AAPL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

FNGD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGDSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
1.72

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.99
2.38

-3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.31

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.44

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

10.63

-12.12

FNGD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGD и SPY

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-55.19%

-44.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.92%

-8.88%

-57.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.35%

-18.76%

-78.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

-24.50%

-75.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.91%

-99.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.39%

-9.02%

-78.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.13%

2.04%

+31.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и SPY

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 19.89% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.89%

3.58%

+16.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.82%

10.02%

+43.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.42%

12.58%

+52.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.65%

17.17%

+72.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.04%

17.93%

+73.11%

Сравнение комиссий FNGD и SPY

FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и SPY

FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

FNGD and SPY have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGD has higher volatility (19.89%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.24% vs -63.63% for FNGD. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.24% return vs -63.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.

SPY has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for FNGD.

FNGD is categorized as Leveraged Equities, while SPY is S&P 500. FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: BMO and State Street. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGD и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор