PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGD с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGD с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (-300%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGD returned -65.57%/yr vs 13.83%/yr for SPY. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. FNGD charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности FNGD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -41.82%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.

FNGD

1 день
3.34%
1 месяц
-28.48%
С начала года
-41.82%
6 месяцев
-33.35%
1 год
-60.64%
3 года*
-69.29%
5 лет*
-65.57%
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGD и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-41.82%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-60.04%-95.60%-72.46%-13.73%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-10.10%

Correlation

The correlation between FNGD and SPY is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2018 г.

-0.79

The correlation between FNGD and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGD и SPY

Секторы
FNGD
SPY

Технологии

59.9%
35.9%

Коммуникационные услуги

28.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

11.3%
10.3%

Финансовые услуги

10.0%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

FNGD
59.9%
SPY
35.9%

Коммуникационные услуги

FNGD
28.8%
SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

FNGD
11.3%
SPY
10.3%

Финансовые услуги

FNGD
10.0%
SPY
11.8%

Сырьевые материалы

FNGD

-

SPY
1.8%

Потребительский защитный сектор

FNGD

-

SPY
4.8%

Энергетика

FNGD

-

SPY
3.6%

Здравоохранение

FNGD

-

SPY
8.4%

Промышленность

FNGD

-

SPY
7.8%

Недвижимость

FNGD

-

SPY
1.9%

Коммунальные услуги

FNGD

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с GLLFNGD с TECSFNGD с AAPL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

FNGD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGDSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
2.38

-3.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
3.24

-4.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.43

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

3.16

-4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

14.72

-16.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

2.38

-3.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

0.82

-1.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

0.59

-1.37

Просадки

Сравнение просадок FNGD и SPY

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-55.19%

-44.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.92%

-8.88%

-57.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.37%

-18.76%

-78.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

-24.50%

-75.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.70%

-99.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.25%

-9.05%

-78.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.99%

1.91%

+31.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и SPY

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 17.47% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.47%

2.84%

+14.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.91%

8.90%

+37.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.70%

11.83%

+46.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.78%

17.05%

+71.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.00%

17.94%

+73.06%

Сравнение комиссий FNGD и SPY

FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и SPY

FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

FNGD and SPY have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGD has higher volatility (17.47%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.83% vs -65.57% for FNGD. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.83% return vs -65.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for FNGD.

FNGD is categorized as Leveraged Equities, while SPY is S&P 500. FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: BMO and State Street. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGD и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор