PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNGD с FNGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNGD с FNGU

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).

FNGD и FNGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGD - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (-300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNGD или FNGU.

Корреляция

Корреляция между FNGD и FNGU составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FNGD и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNGD:

-0.77

FNGU:

0.25

Коэф-т Сортино

FNGD:

-1.21

FNGU:

0.97

Коэф-т Омега

FNGD:

0.85

FNGU:

1.13

Коэф-т Кальмара

FNGD:

-0.73

FNGU:

0.34

Коэф-т Мартина

FNGD:

-1.59

FNGU:

0.79

Индекс Язвы

FNGD:

45.92%

FNGU:

27.21%

Дневная вол-ть

FNGD:

94.25%

FNGU:

93.44%

Макс. просадка

FNGD:

-99.99%

FNGU:

-92.34%

Текущая просадка

FNGD:

-99.99%

FNGU:

-37.57%

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -36.38%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью -25.65%.

FNGD

С начала года

-36.38%

1 месяц

-47.62%

6 месяцев

-47.46%

1 год

-72.15%

3 года

-77.98%

5 лет

-73.20%

10 лет

N/A

FNGU

С начала года

-25.65%

1 месяц

45.63%

6 месяцев

-15.30%

1 год

20.23%

3 года

76.14%

5 лет

40.06%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

Сравнение комиссий FNGD и FNGU

И FNGD, и FNGU имеют комиссию равную 0.95%.

FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNGD и FNGU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGD
Ранг риск-скорректированной доходности FNGD, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг риск-скорректированной доходности FNGU, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGU, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNGD c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и FNGU

Ни FNGD, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FNGD и FNGU

Максимальная просадка FNGD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и FNGU

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 25.11% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) с волатильностью 21.35%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...