Сравнение FNGD с FNGU
FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - FNGD tracks the NYSE FANG+ Index (-300%) while FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Both are passively managed. Over the past year, FNGD returned -49.22% vs 17.64% for FNGU. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. FNGD charges 0.95%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.
Доходность
Сравнение доходности FNGD и FNGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGD показывает доходность -36.98%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 12.71%.
FNGD
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -5.44%
- 6 месяцев
- -39.84%
- С начала года
- -36.98%
- 1 год
- -49.22%
- 3 года*
- -65.04%
- 5 лет*
- -63.63%
- 10 лет*
- —
FNGU
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 19.42%
- С начала года
- 12.71%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGD и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -36.98% | -52.69% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 12.71% | 3.02% |
Correlation
The correlation between FNGD and FNGU is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.99 |
The correlation between FNGD and FNGU has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FNGD и FNGU
Секторы
FNGD
FNGU
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
FNGD
FNGU
Коммуникационные услуги
FNGD
FNGU
Потребительский циклический сектор
FNGD
FNGU
Финансовые услуги
FNGD
FNGU
-
Сырьевые материалы
FNGD
-
FNGU
-
Потребительский защитный сектор
FNGD
-
FNGU
-
Энергетика
FNGD
-
FNGU
-
Здравоохранение
FNGD
-
FNGU
-
Промышленность
FNGD
-
FNGU
-
Недвижимость
FNGD
-
FNGU
-
Коммунальные услуги
FNGD
-
FNGU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGD vs. FNGU — Ранг доходности на риск
FNGD
FNGU
Сравнение FNGD c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGD | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.10 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.30 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 0.68 | -2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGD и FNGU
Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FNGU в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и FNGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGD | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -61.30% | -38.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.92% | -59.55% | -6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -21.24% | -78.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.39% | -22.42% | -64.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.13% | 26.00% | +7.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGD и FNGU
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) имеют волатильность 19.89% и 19.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGD | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.89% | 19.80% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.82% | 53.06% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.42% | 64.38% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.65% | 79.87% | +9.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.04% | 79.87% | +11.17% |
Сравнение комиссий FNGD и FNGU
FNGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGD и FNGU
Ни FNGD, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGD and FNGU have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGD has higher volatility (19.89%) compared to FNGU (19.80%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs FNGU's -61.30%.
On 1-year performance, FNGU leads with 17.64% vs -49.22% for FNGD. On fees, FNGD is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 17.64% return vs -49.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.
FNGD and FNGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). They also come from different issuers: BMO and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 2.60% for FNGU.
FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGD и FNGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор