PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGD с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGD с FNGU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - FNGD tracks the NYSE FANG+ Index (-300%) while FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Both are passively managed. Over the past year, FNGD returned -57.62% vs 52.63% for FNGU. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. FNGD charges 0.95%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.

Доходность

Сравнение доходности FNGD и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -37.59%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 27.32%.

FNGD

1 день
7.27%
1 месяц
-21.28%
С начала года
-37.59%
6 месяцев
-28.81%
1 год
-57.62%
3 года*
-68.38%
5 лет*
-65.09%
10 лет*
—

FNGU

1 день
-6.51%
1 месяц
22.14%
С начала года
27.32%
6 месяцев
8.98%
1 год
52.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGD и FNGU

2026 (YTD)2025
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-37.59%-54.09%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		27.32%4.24%

Correlation

The correlation between FNGD and FNGU is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

-0.99

The correlation between FNGD and FNGU has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGD и FNGU

Секторы
FNGD
FNGU

Технологии

59.9%
60.6%

Коммуникационные услуги

28.8%
29.8%

Потребительский циклический сектор

11.3%
9.6%

Финансовые услуги

10.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGD
59.9%
FNGU
60.6%

Коммуникационные услуги

FNGD
28.8%
FNGU
29.8%

Потребительский циклический сектор

FNGD
11.3%
FNGU
9.6%

Финансовые услуги

FNGD
10.0%
FNGU

-

Сырьевые материалы

FNGD

-

FNGU

-

Потребительский защитный сектор

FNGD

-

FNGU

-

Энергетика

FNGD

-

FNGU

-

Здравоохранение

FNGD

-

FNGU

-

Промышленность

FNGD

-

FNGU

-

Недвижимость

FNGD

-

FNGU

-

Коммунальные услуги

FNGD

-

FNGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с GLLFNGD с TECSFNGD с AAPL
Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECLFNGU с QQQ

Доходность на риск

FNGD vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 00
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGDFNGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
0.91

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
1.49

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.18

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

0.89

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

2.15

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGD vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGDFNGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

0.91

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

0.31

-1.09

Просадки

Сравнение просадок FNGD и FNGU

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и FNGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGDFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-60.84%

-39.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.92%

-59.55%

-6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-11.04%

-88.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.26%

-22.03%

-65.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.22%

24.58%

+8.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и FNGU

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) с волатильностью 18.24%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGDFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.43%

18.24%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.44%

45.27%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.15%

57.86%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.80%

78.70%

+10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.02%

78.70%

+12.32%

Сравнение комиссий FNGD и FNGU

FNGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и FNGU

Ни FNGD, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FNGD and FNGU have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGD has higher volatility (19.43%) compared to FNGU (18.24%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs FNGU's -60.84%.

On 1-year performance, FNGU leads with 52.63% vs -57.62% for FNGD. On fees, FNGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FNGU has been the lower-risk option at 18.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 52.63% return vs -57.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

FNGD and FNGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). They also come from different issuers: BMO and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 2.60% for FNGU.

FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGD и FNGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор