PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGD с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGD с FNGU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - FNGD tracks the NYSE FANG+ Index (-300%) while FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Both are passively managed. Over the past year, FNGD returned -46.02% vs 10.35% for FNGU. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. FNGD charges 0.95%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.

Доходность

Сравнение доходности FNGD и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -25.43%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью -3.37%.

FNGD

1 день
2.34%
1 месяц
4.80%
С начала года
-25.43%
6 месяцев
-21.40%
1 год
-46.02%
3 года*
-65.22%
5 лет*
-62.21%
10 лет*
—

FNGU

1 день
-2.40%
1 месяц
-15.04%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-8.41%
1 год
10.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGD и FNGU

2026 (YTD)2025
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-25.43%-52.69%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		-3.37%3.02%

Correlation

The correlation between FNGD and FNGU is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.99

The correlation between FNGD and FNGU has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGD и FNGU

Секторы
FNGD
FNGU

Технологии

63.4%
60.6%

Коммуникационные услуги

26.0%
29.8%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.6%

Финансовые услуги

10.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGD
63.4%
FNGU
60.6%

Коммуникационные услуги

FNGD
26.0%
FNGU
29.8%

Потребительский циклический сектор

FNGD
10.6%
FNGU
9.6%

Финансовые услуги

FNGD
10.0%
FNGU

-

Сырьевые материалы

FNGD

-

FNGU

-

Потребительский защитный сектор

FNGD

-

FNGU

-

Энергетика

FNGD

-

FNGU

-

Здравоохранение

FNGD

-

FNGU

-

Промышленность

FNGD

-

FNGU

-

Недвижимость

FNGD

-

FNGU

-

Коммунальные услуги

FNGD

-

FNGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с GLLFNGD с TECSFNGD с AAPL
Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECLFNGU с QQQ

Доходность на риск

FNGD vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGDFNGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
0.16

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
0.67

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.08

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

0.17

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

0.41

-1.86

FNGD vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGD и FNGU

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FNGU в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и FNGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGDFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-61.30%

-38.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.92%

-59.55%

-6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-32.48%

-67.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.30%

-22.30%

-65.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.73%

25.26%

+7.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и FNGU

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) имеют волатильность 33.11% и 33.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGDFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.11%

33.23%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.19%

52.52%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.48%

64.45%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.66%

81.09%

+8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.28%

81.09%

+10.19%

Сравнение комиссий FNGD и FNGU

FNGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и FNGU

Ни FNGD, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FNGD and FNGU have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGU has higher volatility (33.23%) compared to FNGD (33.11%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs FNGU's -61.30%.

On 1-year performance, FNGU leads with 10.35% vs -46.02% for FNGD. On fees, FNGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FNGD has been the lower-risk option at 33.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 10.35% return vs -46.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

FNGD and FNGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). They also come from different issuers: BMO and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 2.60% for FNGU.

FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGD и FNGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор