PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNGD с SOXS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNGD с SOXS

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).

FNGD и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGD - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (-300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNGD или SOXS.

Корреляция

Корреляция между FNGD и SOXS составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.8

Доходность

Сравнение доходности FNGD и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-99.99%-99.99%-99.98%-99.98%-99.97%-99.97%-99.96%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
-99.98%
FNGD
SOXS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNGD:

-0.76

SOXS:

-0.36

Коэф-т Сортино

FNGD:

-1.16

SOXS:

0.33

Коэф-т Омега

FNGD:

0.86

SOXS:

1.04

Коэф-т Кальмара

FNGD:

-0.72

SOXS:

-0.46

Коэф-т Мартина

FNGD:

-1.39

SOXS:

-1.10

Индекс Язвы

FNGD:

51.61%

SOXS:

41.83%

Дневная вол-ть

FNGD:

93.69%

SOXS:

129.81%

Макс. просадка

FNGD:

-99.99%

SOXS:

-100.00%

Текущая просадка

FNGD:

-99.99%

SOXS:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -14.49%, что значительно ниже, чем у SOXS с доходностью -13.31%.

FNGD

С начала года

-14.49%

1 месяц

-35.36%

6 месяцев

-36.76%

1 год

-67.98%

5 лет

-73.21%

10 лет

N/A

SOXS

С начала года

-13.31%

1 месяц

-32.89%

6 месяцев

5.54%

1 год

-41.34%

5 лет

-71.55%

10 лет

-66.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FNGD и SOXS

FNGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
График комиссии SOXS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOXS: 1.08%
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN
График комиссии FNGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNGD: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNGD и SOXS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGD
Ранг риск-скорректированной доходности FNGD, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг риск-скорректированной доходности SOXS, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNGD c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FNGD, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FNGD: -0.76
SOXS: -0.36
Коэффициент Сортино FNGD, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNGD: -1.16
SOXS: 0.33
Коэффициент Омега FNGD, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FNGD: 0.86
SOXS: 1.04
Коэффициент Кальмара FNGD, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FNGD: -0.72
SOXS: -0.46
Коэффициент Мартина FNGD, с текущим значением в -1.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FNGD: -1.39
SOXS: -1.10

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа SOXS равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.76
-0.36
FNGD
SOXS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и SOXS

FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%.

TTM2024202320222021202020192018
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		5.16%5.43%9.21%0.19%0.00%3.55%2.32%0.76%

Просадки

Сравнение просадок FNGD и SOXS

Максимальная просадка FNGD за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и SOXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-99.99%-99.99%-99.98%-99.98%-99.97%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
-99.99%
FNGD
SOXS

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и SOXS

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) составляет 64.10%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 97.99%. Это указывает на то, что FNGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.10%
97.99%
FNGD
SOXS