PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOIL с DRIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOIL с DRIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP).

BOIL и DRIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BOIL и DRIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOIL и DRIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-29.61%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-53.90%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -29.61%, что значительно выше, чем у DRIP с доходностью -53.90%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям DRIP по среднегодовой доходности: -55.56% против -47.04% соответственно.

BOIL

1 день
0.75%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-29.61%
6 месяцев
-46.25%
1 год
-81.20%
3 года*
-64.52%
5 лет*
-62.47%
10 лет*
-55.56%

DRIP

1 день
4.02%
1 месяц
-30.07%
С начала года
-53.90%
6 месяцев
-51.15%
1 год
-60.00%
3 года*
-31.92%
5 лет*
-46.13%
10 лет*
-47.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO
Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с KOLDDRIP с DUGDRIP с ERYDRIP с GLL

Сравнение комиссий BOIL и DRIP

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии DRIP в 1.07%.

BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Доходность на риск

BOIL vs. DRIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOIL c DRIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOILDRIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.68

-0.90

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.00

-1.52

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

0.83

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.80

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.33

-1.30

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOIL vs. DRIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIP равному -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и DRIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOILDRIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

-0.90

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

-0.67

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

-0.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

-0.43

-0.19

Корреляция

Корреляция между BOIL и DRIP составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и DRIP

BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.

TTM20252024202320222021202020192018
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		4.28%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%

Просадки

Сравнение просадок BOIL и DRIP

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке DRIP в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и DRIP.

Загрузка...

Показатели просадок

BOILDRIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.95%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.53%

-76.02%

-5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.88%

-96.75%

-3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-99.92%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.94%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.51%

-90.30%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.91%

46.55%

+14.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и DRIP

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 29.44% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) с волатильностью 14.57%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOILDRIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.44%

14.57%

+14.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.34%

38.68%

+70.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.51%

66.53%

+53.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.61%

68.89%

+49.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.94%

97.12%

+4.82%