Сравнение BOIL с DRIP
BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) are both exchange-traded funds - BOIL is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while DRIP is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BOIL returned -57.67%/yr vs -41.87%/yr for DRIP. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. BOIL charges 1.31%/yr vs 1.07%/yr for DRIP.
Доходность
Сравнение доходности BOIL и DRIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BOIL показывает доходность -38.60%, а DRIP немного ниже – -39.22%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям DRIP по среднегодовой доходности: -57.67% против -41.87% соответственно.
BOIL
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- -38.60%
- 6 месяцев
- -41.10%
- 1 год
- -72.68%
- 3 года*
- -66.02%
- 5 лет*
- -66.45%
- 10 лет*
- -57.67%
DRIP
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 22.93%
- С начала года
- -39.22%
- 6 месяцев
- -39.36%
- 1 год
- -41.14%
- 3 года*
- -26.46%
- 5 лет*
- -37.97%
- 10 лет*
- -41.87%
Сравнение доходности по годам BOIL и DRIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -38.60% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -39.22% | -14.81% | 1.27% | -17.24% | -73.57% | -79.74% | -42.76% | -36.11% | 49.62% | -9.05% |
Correlation
The correlation between BOIL and DRIP is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOIL vs. DRIP — Ранг доходности на риск
BOIL
DRIP
Сравнение BOIL c DRIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOIL | DRIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.66 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.22 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOIL и DRIP
Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке DRIP в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и DRIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOIL | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.95% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.43% | -62.18% | -15.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.86% | -76.02% | -20.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.91% | -96.24% | -3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -99.92% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.92% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.59% | -90.47% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.95% | 33.87% | +22.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOIL и DRIP
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) с волатильностью 17.95%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOIL | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.78% | 17.95% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.55% | 43.78% | +60.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.22% | 56.35% | +56.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.95% | 68.36% | +50.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.83% | 96.32% | +5.51% |
Сравнение комиссий BOIL и DRIP
BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии DRIP в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOIL и DRIP
BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 2.92% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
BOIL and DRIP have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (22.78%) compared to DRIP (17.95%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs DRIP's -99.95%.
On 10-year performance, DRIP leads with -41.87% vs -57.67% for BOIL. On fees, DRIP is cheaper at 1.07% per year. On volatility, DRIP has been the lower-risk option at 17.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DRIP has performed better with a -41.87% return vs -57.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRIP is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.
DRIP has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.00% for BOIL.
BOIL is categorized as Oil & Gas, while DRIP is Leveraged Equities. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 1.07% for DRIP.
BOIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOIL и DRIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор