PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BOIL с DRIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BOIL и DRIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BOIL показывает доходность -38.60%, а DRIP немного ниже – -39.22%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям DRIP по среднегодовой доходности: -57.67% против -41.87% соответственно.


BOIL

1 день
4.15%
1 месяц
10.36%
С начала года
-38.60%
6 месяцев
-41.10%
1 год
-72.68%
3 года*
-66.02%
5 лет*
-66.45%
10 лет*
-57.67%

DRIP

1 день
2.65%
1 месяц
22.93%
С начала года
-39.22%
6 месяцев
-39.36%
1 год
-41.14%
3 года*
-26.46%
5 лет*
-37.97%
10 лет*
-41.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOIL и DRIP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
-38.60%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
-39.22%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%

Correlation

The correlation between BOIL and DRIP is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Доходность на риск

BOIL vs. DRIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 22
Ранг коэф-та Мартина

DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOIL c DRIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BOILDRIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.90

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.66

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

-1.22

-0.08

BOIL vs. DRIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIP равному -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и DRIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOIL и DRIP

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке DRIP в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и DRIP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BOILDRIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.95%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.43%

-62.18%

-15.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.86%

-76.02%

-20.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.91%

-96.24%

-3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-99.92%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.92%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.59%

-90.47%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.95%

33.87%

+22.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и DRIP

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) с волатильностью 17.95%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BOILDRIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.78%

17.95%

+4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

104.55%

43.78%

+60.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.22%

56.35%

+56.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.95%

68.36%

+50.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.83%

96.32%

+5.51%

Сравнение комиссий BOIL и DRIP

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии DRIP в 1.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и DRIP

BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
2.92%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%

Часто задаваемые вопросы


BOIL and DRIP have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (22.78%) compared to DRIP (17.95%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs DRIP's -99.95%.

On 10-year performance, DRIP leads with -41.87% vs -57.67% for BOIL. On fees, DRIP is cheaper at 1.07% per year. On volatility, DRIP has been the lower-risk option at 17.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DRIP has performed better with a -41.87% return vs -57.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRIP is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

DRIP has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.00% for BOIL.

BOIL is categorized as Oil & Gas, while DRIP is Leveraged Equities. BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 1.07% for DRIP.

BOIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOIL и DRIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор