PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRIP с NRGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DRIP и NRGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -50.45%, что значительно выше, чем у NRGD с доходностью -70.71%.


DRIP

1 день
-3.05%
1 месяц
9.61%
С начала года
-50.45%
6 месяцев
-43.03%
1 год
-56.10%
3 года*
-30.92%
5 лет*
-41.62%
10 лет*
-42.95%

NRGD

1 день
-5.59%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-70.71%
6 месяцев
-67.28%
1 год
-80.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIP и NRGD


Correlation

The correlation between DRIP and NRGD is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.92

The correlation between DRIP and NRGD has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

Доходность на риск

DRIP vs. NRGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 11
Ранг коэф-та Мартина

NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c NRGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DRIPNRGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.74

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.98

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

-1.53

-0.12

DRIP vs. NRGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRGD равному -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и NRGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DRIPNRGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

-1.09

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

-0.81

+0.39

Просадки

Сравнение просадок DRIP и NRGD

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки NRGD в -89.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и NRGD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DRIPNRGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-89.64%

-10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.84%

-82.88%

+19.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-89.24%

-10.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.45%

-58.88%

-31.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.12%

52.87%

-18.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и NRGD

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 19.66%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) волатильность равна 29.27%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DRIPNRGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.66%

29.27%

-9.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.05%

58.52%

-15.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.64%

74.26%

-18.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.36%

88.83%

-20.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.59%

88.83%

+7.76%

Сравнение комиссий DRIP и NRGD

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NRGD в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и NRGD

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как NRGD не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
3.99%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, DRIP and NRGD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NRGD has higher volatility (29.27%) compared to DRIP (19.66%). In terms of maximum drawdown, DRIP dropped -99.95% vs NRGD's -89.64%.

On 1-year performance, DRIP leads with -56.10% vs -80.85% for NRGD. On fees, NRGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DRIP has been the lower-risk option at 19.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRIP has performed better with a -56.10% return vs -80.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.

DRIP has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 0.00% for NRGD.

DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 0.95% for NRGD.

DRIP currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIP и NRGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор