PortfoliosLab logo
Сравнение DRIP с NRGD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DRIP и NRGD составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.6

Доходность

Сравнение доходности DRIP и NRGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
30.77%
25.19%
DRIP
NRGD

Основные характеристики

Дневная вол-ть

DRIP:

63.95%

NRGD:

151.95%

Макс. просадка

DRIP:

-99.90%

NRGD:

-32.02%

Текущая просадка

DRIP:

-99.83%

NRGD:

-32.02%

Доходность по периодам


DRIP

С начала года

16.73%

1 месяц

20.48%

6 месяцев

17.71%

1 год

53.77%

5 лет

-57.35%

10 лет

N/A

NRGD

С начала года

N/A

1 месяц

23.24%

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DRIP и NRGD

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NRGD в 0.95%.


График комиссии DRIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DRIP: 1.07%
График комиссии NRGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NRGD: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRIP и NRGD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DRIP
Ранг риск-скорректированной доходности DRIP, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRIP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

NRGD
Ранг риск-скорректированной доходности NRGD, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NRGD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRIP c NRGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DRIP, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DRIP: 0.79
Коэффициент Сортино DRIP, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DRIP: 1.56
Коэффициент Омега DRIP, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DRIP: 1.20
Коэффициент Кальмара DRIP, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DRIP: 0.51
Коэффициент Мартина DRIP, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DRIP: 3.80


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и NRGD

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, тогда как NRGD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
3.27%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и NRGD

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки NRGD в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и NRGD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
-23.56%
-32.02%
DRIP
NRGD

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и NRGD

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 43.77%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) волатильность равна 58.75%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%Mar 23Tue 25Thu 27Sat 29Mon 31Wed 02Fri 04Apr 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Apr 20Tue 22Thu 24
43.77%
58.75%
DRIP
NRGD