PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRIP с NRGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DRIP и NRGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -41.20%, что значительно выше, чем у NRGD с доходностью -63.27%.


DRIP

1 день
-0.94%
1 месяц
18.92%
С начала года
-41.20%
6 месяцев
-40.68%
1 год
-42.23%
3 года*
-27.26%
5 лет*
-38.71%
10 лет*
-42.06%

NRGD

1 день
-2.47%
1 месяц
16.95%
С начала года
-63.27%
6 месяцев
-63.90%
1 год
-72.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIP и NRGD


Correlation

The correlation between DRIP and NRGD is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.92

The correlation between DRIP and NRGD has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

Доходность на риск

DRIP vs. NRGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 33
Ранг коэф-та Мартина

NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c NRGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DRIPNRGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.81

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.90

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

-1.45

+0.19

DRIP vs. NRGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRGD равному -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и NRGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRIP и NRGD

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки NRGD в -89.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и NRGD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DRIPNRGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-89.64%

-10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.18%

-80.03%

+17.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-86.51%

-13.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.46%

-59.82%

-30.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.75%

49.93%

-16.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и NRGD

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 18.04%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) волатильность равна 24.74%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DRIPNRGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.04%

24.74%

-6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.68%

59.20%

-15.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.75%

75.34%

-18.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.37%

88.73%

-20.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.33%

88.73%

+7.60%

Сравнение комиссий DRIP и NRGD

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NRGD в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и NRGD

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, тогда как NRGD не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
3.36%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, DRIP and NRGD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NRGD has higher volatility (24.74%) compared to DRIP (18.04%). In terms of maximum drawdown, DRIP dropped -99.95% vs NRGD's -89.64%.

On 1-year performance, DRIP leads with -42.23% vs -72.26% for NRGD. On fees, NRGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DRIP has been the lower-risk option at 18.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRIP has performed better with a -42.23% return vs -72.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.

DRIP has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 0.00% for NRGD.

DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 0.95% for NRGD.

DRIP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIP и NRGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор