Сравнение DRIP с NRGD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD).
DRIP и NRGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. NRGD - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRIP или NRGD.
Основные характеристики
| DRIP | NRGD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.82% | -30.80% |
| Дох-ть за 1 год | -41.75% | -55.06% |
| Дох-ть за 3 года | -54.57% | -74.00% |
| Дох-ть за 5 лет | -52.94% | -76.85% |
| Коэф-т Шарпа | -0.84 | -0.82 |
| Дневная вол-ть | 46.85% | 60.40% |
| Макс. просадка | -99.90% | -99.99% |
| Current Drawdown | -99.88% | -99.98% |
Корреляция
Корреляция между DRIP и NRGD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DRIP и NRGD
С начала года, DRIP показывает доходность -15.82%, что значительно выше, чем у NRGD с доходностью -30.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIP и NRGD
DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NRGD в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DRIP c NRGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIP и NRGD
Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, тогда как NRGD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 5.16% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRIP и NRGD
Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке NRGD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и NRGD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRIP и NRGD
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 11.23%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) волатильность равна 15.41%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.