PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DRIP с NRGD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DRIPNRGD

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между DRIP и NRGD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DRIP и NRGD

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.73%
16.67%
DRIP
NRGD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DRIP и NRGD

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NRGD в 0.95%.


DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
График комиссии DRIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
График комиссии NRGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DRIP c NRGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DRIP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DRIP, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DRIP, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DRIP, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DRIP, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DRIP, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.25
NRGD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NRGD, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NRGD, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NRGD, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.87
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NRGD, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NRGD, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.00

Сравнение коэффициента Шарпа DRIP и NRGD


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.11
-0.77
DRIP
NRGD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и NRGD

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, тогда как NRGD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
5.30%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и NRGD


-99.95%-99.90%-99.85%-99.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.80%
-99.98%
DRIP
NRGD

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и NRGD

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.69%
0
DRIP
NRGD