Сравнение DRIP с NRGD
DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) and NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - DRIP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%) while NRGD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, DRIP returned -51.35% vs -77.50% for NRGD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DRIP charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for NRGD.
Доходность
Сравнение доходности DRIP и NRGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRIP показывает доходность -48.85%, что значительно выше, чем у NRGD с доходностью -71.51%.
DRIP
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -12.01%
- 6 месяцев
- -45.22%
- С начала года
- -48.85%
- 1 год
- -51.35%
- 3 года*
- -27.47%
- 5 лет*
- -44.18%
- 10 лет*
- -42.26%
NRGD
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -21.67%
- 6 месяцев
- -65.23%
- С начала года
- -71.51%
- 1 год
- -77.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRIP и NRGD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -48.85% | -4.37% |
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -71.51% | -35.40% |
Correlation
The correlation between DRIP and NRGD is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between DRIP and NRGD has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRIP vs. NRGD — Ранг доходности на риск
DRIP
NRGD
Сравнение DRIP c NRGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRIP | NRGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.77 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.99 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.53 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRIP и NRGD
Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки NRGD в -89.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и NRGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRIP | NRGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -89.64% | -10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.18% | -78.53% | +16.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -89.54% | -10.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.52% | -61.07% | -29.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.99% | 50.67% | -14.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIP и NRGD
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 13.80%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) волатильность равна 23.07%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRIP | NRGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.80% | 23.07% | -9.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.96% | 60.00% | -16.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.53% | 75.37% | -18.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.91% | 88.36% | -20.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.86% | 88.36% | +7.50% |
Сравнение комиссий DRIP и NRGD
DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NRGD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIP и NRGD
Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, тогда как NRGD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 3.47% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, DRIP and NRGD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NRGD has higher volatility (23.07%) compared to DRIP (13.80%). In terms of maximum drawdown, DRIP dropped -99.95% vs NRGD's -89.64%.
On 1-year performance, DRIP leads with -51.35% vs -77.50% for NRGD. On fees, NRGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DRIP has been the lower-risk option at 13.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRIP has performed better with a -51.35% return vs -77.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.
DRIP has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 0.00% for NRGD.
DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 0.95% for NRGD.
DRIP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRIP и NRGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор