PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DRIP с NRGD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DRIP и NRGD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DRIP и NRGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30
29.63%
28.51%
DRIP
NRGD

Основные характеристики

Дневная вол-ть

DRIP:

51.84%

NRGD:

113.35%

Макс. просадка

DRIP:

-99.90%

NRGD:

-28.10%

Текущая просадка

DRIP:

-99.83%

NRGD:

-5.42%

Доходность по периодам


DRIP

С начала года

15.71%

1 месяц

2.71%

6 месяцев

25.98%

1 год

59.16%

5 лет

-62.91%

10 лет

N/A

NRGD

С начала года

N/A

1 месяц

1.19%

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DRIP и NRGD

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NRGD в 0.95%.


DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
График комиссии DRIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DRIP: 1.07%
График комиссии NRGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NRGD: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRIP и NRGD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DRIP
Ранг риск-скорректированной доходности DRIP, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRIP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

NRGD
Ранг риск-скорректированной доходности NRGD, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NRGD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRIP c NRGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DRIP, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
DRIP: 1.06
Коэффициент Сортино DRIP, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
DRIP: 1.87
Коэффициент Омега DRIP, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DRIP: 1.21
Коэффициент Кальмара DRIP, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
DRIP: 0.55
Коэффициент Мартина DRIP, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
DRIP: 4.31


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и NRGD

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, тогда как NRGD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
3.30%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и NRGD

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки NRGD в -28.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и NRGD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30
-2.75%
-5.42%
DRIP
NRGD

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и NRGD

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 23.57%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) волатильность равна 32.10%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%Sat 22Mar 23Mon 24Tue 25Wed 26Thu 27Fri 28Sat 29Mar 30Mon 31AprilWed 02Thu 03
23.57%
32.10%
DRIP
NRGD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab