PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIP с XOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIP с XOP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).

DRIP и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DRIP и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIP и XOP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-50.33%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		39.04%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -50.33%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 39.04%. За последние 10 лет акции DRIP уступали акциям XOP по среднегодовой доходности: -46.64% против 5.87% соответственно.

DRIP

1 день
7.73%
1 месяц
-18.22%
С начала года
-50.33%
6 месяцев
-45.52%
1 год
-56.42%
3 года*
-30.21%
5 лет*
-45.32%
10 лет*
-46.64%

XOP

1 день
-3.84%
1 месяц
10.02%
С начала года
39.04%
6 месяцев
31.49%
1 год
35.18%
3 года*
13.79%
5 лет*
18.14%
10 лет*
5.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с KOLDDRIP с DUGDRIP с ERYDRIP с GLLDRIP с NRGD
Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с IYEXOP с ET

Сравнение комиссий DRIP и XOP

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.

DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Доходность на риск

DRIP vs. XOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 33
Ранг коэф-та Мартина
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIPXOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

1.05

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.32

1.48

-2.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.21

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.75

1.51

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

4.90

-6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIP vs. XOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа XOP равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и XOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIPXOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

1.05

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.53

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

0.15

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.07

-0.49

Корреляция

Корреляция между DRIP и XOP составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и XOP

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности XOP в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.98%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%0.00%0.00%0.00%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.86%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и XOP

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и XOP.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIPXOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-90.27%

-9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.02%

-23.81%

-52.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.75%

-34.98%

-61.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

-82.61%

-17.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-35.01%

-64.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.30%

-42.64%

-47.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.77%

7.33%

+39.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и XOP

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIPXOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.88%

8.36%

+8.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.41%

19.57%

+19.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.99%

33.73%

+33.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.82%

34.12%

+34.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.13%

40.29%

+56.84%