Сравнение DRIP с XOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).
DRIP и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRIP или XOP.
Основные характеристики
| DRIP | XOP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.80% | 3.32% |
| Дох-ть за 1 год | -8.57% | 4.33% |
| Дох-ть за 3 года | -37.04% | 10.41% |
| Дох-ть за 5 лет | -54.68% | 11.47% |
| Коэф-т Шарпа | -0.11 | 0.09 |
| Коэф-т Сортино | 0.17 | 0.28 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | -0.05 | 0.04 |
| Коэф-т Мартина | -0.25 | 0.22 |
| Индекс Язвы | 19.12% | 9.54% |
| Дневная вол-ть | 45.19% | 22.28% |
| Макс. просадка | -99.90% | -90.27% |
| Текущая просадка | -99.87% | -50.15% |
Корреляция
Корреляция между DRIP и XOP составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DRIP и XOP
С начала года, DRIP показывает доходность -6.80%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 3.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIP и XOP
DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DRIP c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIP и XOP
Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности XOP в 2.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 5.30% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.49% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% | 1.41% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок DRIP и XOP
Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и XOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRIP и XOP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.