PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRIP с XOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIP с XOP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) and XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both exchange-traded funds - DRIP is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while XOP is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRIP returned -42.26%/yr vs 3.71%/yr for XOP. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. DRIP charges 1.07%/yr vs 0.35%/yr for XOP.

Доходность

Сравнение доходности DRIP и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -48.85%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 33.00%. За последние 10 лет акции DRIP уступали акциям XOP по среднегодовой доходности: -42.26% против 3.71% соответственно.

DRIP

1 день
-1.87%
1 месяц
-12.01%
6 месяцев
-45.22%
С начала года
-48.85%
1 год
-51.35%
3 года*
-27.47%
5 лет*
-44.18%
10 лет*
-42.26%

XOP

1 день
0.96%
1 месяц
6.42%
6 месяцев
28.90%
С начала года
33.00%
1 год
34.38%
3 года*
11.29%
5 лет*
17.91%
10 лет*
3.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIP и XOP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-48.85%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		33.00%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%

Correlation

The correlation between DRIP and XOP is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.99

The correlation between DRIP and XOP has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с DUGDRIP с KOLDDRIP с GLLDRIP с ERYDRIP с NRGD
Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с IYEXOP с ET

Доходность на риск

DRIP vs. XOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 11
Ранг коэф-та Мартина
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRIPXOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
1.23

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
1.69

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.21

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

1.87

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

4.54

-5.97

DRIP vs. XOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа XOP равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и XOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRIP и XOP

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и XOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIPXOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-90.27%

-9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.18%

-18.50%

-43.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.02%

-34.98%

-41.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.24%

-34.98%

-61.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

-82.61%

-17.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-37.84%

-62.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.52%

-42.57%

-47.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.99%

7.59%

+28.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и XOP

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 13.80% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIPXOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.80%

6.72%

+7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.96%

22.11%

+21.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.53%

28.20%

+28.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.91%

33.66%

+34.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.86%

40.15%

+55.71%

Сравнение комиссий DRIP и XOP

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и XOP

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности XOP в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.47%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%0.00%0.00%0.00%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.95%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

DRIP and XOP have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIP has higher volatility (13.80%) compared to XOP (6.72%). In terms of maximum drawdown, DRIP dropped -99.95% vs XOP's -90.27%.

On 10-year performance, XOP leads with 3.71% vs -42.26% for DRIP. On fees, XOP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XOP has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XOP has performed better with a 3.71% return vs -42.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.

DRIP has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 1.95% for XOP.

DRIP is categorized as Leveraged Equities, while XOP is Energy Equities. DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 0.35% for XOP.

XOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIP и XOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор