PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRIP с XOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIP с XOP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) and XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both exchange-traded funds - DRIP is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while XOP is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRIP returned -42.02%/yr vs 3.62%/yr for XOP. Their -0.99 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DRIP charges 1.07%/yr vs 0.35%/yr for XOP.

Доходность

Сравнение доходности DRIP и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -48.80%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 32.00%. За последние 10 лет акции DRIP уступали акциям XOP по среднегодовой доходности: -42.02% против 3.62% соответственно.

DRIP

1 день
7.79%
1 месяц
-14.81%
6 месяцев
-32.63%
С начала года
-48.80%
1 год
-52.43%
3 года*
-22.07%
5 лет*
-43.77%
10 лет*
-42.02%
Всё время*
-41.45%

XOP

1 день
-3.93%
1 месяц
7.29%
6 месяцев
15.89%
С начала года
32.00%
1 год
35.18%
3 года*
7.12%
5 лет*
17.79%
10 лет*
3.62%
Всё время*
2.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DRIP

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
$17.00M$56.52M$126.54M

XOP

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
$582.31M$574.26M$579.40M

Сравнение доходности по годам DRIP и XOP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-48.80%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		32.00%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%

Correlation

The correlation between DRIP and XOP is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.99

The correlation between DRIP and XOP has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с DUGDRIP с KOLDDRIP с ERYDRIP с GLLDRIP с NRGD
Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с IYEXOP с ET

Доходность на риск

DRIP vs. XOP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 22
Ранг коэф-та Мартина
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DRIP c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRIPXOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
1.24

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
1.71

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.21

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.91

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

4.59

-5.95

DRIP vs. XOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа XOP равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и XOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRIP и XOP

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и XOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIPXOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-90.27%

-9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.18%

-18.50%

-43.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.02%

-34.98%

-41.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.24%

-34.98%

-61.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

-82.61%

-17.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-38.30%

-61.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.57%

-42.55%

-48.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.50%

7.69%

+30.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и XOP

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 19.39% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIPXOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.39%

9.70%

+9.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.90%

22.61%

+22.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.37%

28.62%

+28.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.58%

33.50%

+34.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.72%

40.16%

+55.56%

Сравнение комиссий DRIP и XOP

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и XOP

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности XOP в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.47%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%0.00%0.00%0.00%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.97%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

DRIP and XOP have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIP has higher volatility (19.39%) compared to XOP (9.70%). In terms of maximum drawdown, DRIP dropped -99.95% vs XOP's -90.27%.

On 10-year performance, XOP leads with 3.62% vs -42.02% for DRIP. On fees, XOP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XOP has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XOP has performed better with a 3.62% return vs -42.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.

DRIP has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 1.97% for XOP.

DRIP is categorized as Leveraged Equities, while XOP is Energy Equities. DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 0.35% for XOP.

XOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIP и XOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор