PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIP с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIP с GUSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - DRIP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%) while GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DRIP returned -42.95%/yr vs -36.44%/yr for GUSH. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. DRIP charges 1.07%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности DRIP и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -50.45%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 73.56%. За последние 10 лет акции DRIP уступали акциям GUSH по среднегодовой доходности: -42.95% против -36.44% соответственно.

DRIP

1 день
-3.05%
1 месяц
9.61%
С начала года
-50.45%
6 месяцев
-43.03%
1 год
-56.10%
3 года*
-30.92%
5 лет*
-41.62%
10 лет*
-42.95%

GUSH

1 день
2.27%
1 месяц
-12.07%
С начала года
73.56%
6 месяцев
49.07%
1 год
75.56%
3 года*
13.02%
5 лет*
11.54%
10 лет*
-36.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIP и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-50.45%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		73.56%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Correlation

The correlation between DRIP and GUSH is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2015 г.

-0.99

The correlation between DRIP and GUSH has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с SCODRIP с XOPDRIP с DUGDRIP с KOLDDRIP с NRGDDRIP с ERYDRIP с GLL
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZUGUSH с COST

Доходность на риск

DRIP vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 11
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIPGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.37

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
1.84

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.23

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

2.62

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

6.06

-7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIP vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIPGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

1.37

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

0.17

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

-0.39

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

-0.44

+0.02

Просадки

Сравнение просадок DRIP и GUSH

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIPGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-99.98%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.84%

-28.94%

-34.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.02%

-63.59%

-12.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.24%

-73.64%

-22.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

-99.94%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-99.79%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.45%

-92.92%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.12%

12.52%

+21.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и GUSH

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеют волатильность 19.66% и 20.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIPGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.66%

20.17%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.05%

43.47%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.64%

55.62%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.36%

68.21%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.59%

93.72%

+2.87%

Сравнение комиссий DRIP и GUSH

DRIP берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и GUSH

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности GUSH в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.99%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.44%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Часто задаваемые вопросы

DRIP and GUSH have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (20.17%) compared to DRIP (19.66%). In terms of maximum drawdown, DRIP dropped -99.95% vs GUSH's -99.98%.

On 10-year performance, GUSH leads with -36.44% vs -42.95% for DRIP. On fees, DRIP is cheaper at 1.07% per year. On volatility, DRIP has been the lower-risk option at 19.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GUSH has performed better with a -36.44% return vs -42.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRIP is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

DRIP has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 1.44% for GUSH.

DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 1.17% for GUSH.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIP и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор