Сравнение DRIP с GUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).
DRIP и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRIP или GUSH.
Доходность
Сравнение доходности DRIP и GUSH
Доходность по периодам
С начала года, DRIP показывает доходность -11.52%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 1.45%.
DRIP
-11.52%
-11.16%
8.83%
-9.13%
-57.17%
N/A
GUSH
1.45%
10.79%
-15.38%
-2.70%
-33.21%
N/A
Основные характеристики
| DRIP | GUSH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.21 | -0.05 |
| Коэф-т Сортино | 0.01 | 0.23 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | -0.09 | -0.02 |
| Коэф-т Мартина | -0.47 | -0.12 |
| Индекс Язвы | 19.49% | 20.44% |
| Дневная вол-ть | 44.62% | 44.63% |
| Макс. просадка | -99.90% | -99.98% |
| Текущая просадка | -99.87% | -99.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIP и GUSH
DRIP берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Корреляция
Корреляция между DRIP и GUSH составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DRIP c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIP и GUSH
Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности GUSH в 2.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 5.58% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 2.61% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок DRIP и GUSH
Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и GUSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRIP и GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 15.22% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 14.25%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.