PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DRIP с GUSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIP с GUSH

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

DRIP и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRIP или GUSH.

Корреляция

Корреляция между DRIP и GUSH составляет -0.48. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DRIP и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRIP:

0.22

GUSH:

-0.60

Коэф-т Сортино

DRIP:

0.85

GUSH:

-0.57

Коэф-т Омега

DRIP:

1.11

GUSH:

0.92

Коэф-т Кальмара

DRIP:

0.15

GUSH:

-0.40

Коэф-т Мартина

DRIP:

1.00

GUSH:

-1.42

Индекс Язвы

DRIP:

15.34%

GUSH:

27.99%

Дневная вол-ть

DRIP:

64.85%

GUSH:

65.34%

Макс. просадка

DRIP:

-99.90%

GUSH:

-99.98%

Текущая просадка

DRIP:

-99.86%

GUSH:

-99.88%

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -6.72%, что значительно выше, чем у GUSH с доходностью -17.63%.

DRIP

С начала года

-6.72%

1 месяц

-25.81%

6 месяцев

3.82%

1 год

14.04%

5 лет

-58.05%

10 лет

N/A

GUSH

С начала года

-17.63%

1 месяц

30.79%

6 месяцев

-27.22%

1 год

-38.86%

5 лет

25.77%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DRIP и GUSH

DRIP берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRIP и GUSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIP
Ранг риск-скорректированной доходности DRIP, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRIP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг риск-скорректированной доходности GUSH, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GUSH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRIP c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа GUSH равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и GUSH

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности GUSH в 3.35%

TTM202420232022202120202019201820172016
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		4.09%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		3.35%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и GUSH

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и GUSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и GUSH

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеют волатильность 17.60% и 17.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...