PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRIP с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIP с GUSH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - DRIP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%) while GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DRIP returned -42.02%/yr vs -36.18%/yr for GUSH. Their -0.99 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DRIP charges 1.07%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности DRIP и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -48.80%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 59.61%. За последние 10 лет акции DRIP уступали акциям GUSH по среднегодовой доходности: -42.02% против -36.18% соответственно.

DRIP

1 день
7.79%
1 месяц
-14.81%
6 месяцев
-32.63%
С начала года
-48.80%
1 год
-52.43%
3 года*
-22.07%
5 лет*
-43.77%
10 лет*
-42.02%
Всё время*
-41.45%

GUSH

1 день
-8.09%
1 месяц
13.41%
6 месяцев
24.52%
С начала года
59.61%
1 год
59.24%
3 года*
-0.49%
5 лет*
17.52%
10 лет*
-36.18%
Всё время*
-42.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DRIP

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
$17.00M$56.52M$126.54M

GUSH

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
$36.78M$35.00M$31.67M

Сравнение доходности по годам DRIP и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-48.80%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		59.61%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Correlation

The correlation between DRIP and GUSH is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.99

The correlation between DRIP and GUSH has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с SCODRIP с XOPDRIP с DUGDRIP с KOLDDRIP с ERYDRIP с GLLDRIP с NRGD
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZUGUSH с OILU

Доходность на риск

DRIP vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 22
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DRIP c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRIPGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
1.04

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
1.56

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.19

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.65

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

3.69

-5.05

DRIP vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRIP и GUSH

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIPGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-99.98%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.18%

-36.18%

-26.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.02%

-63.59%

-12.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.24%

-73.64%

-22.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

-99.94%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-99.80%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.57%

-92.99%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.50%

16.13%

+22.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и GUSH

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеют волатильность 19.39% и 19.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIPGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.39%

19.37%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.90%

45.36%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.37%

57.19%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.58%

67.42%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.72%

92.80%

+2.92%

Сравнение комиссий DRIP и GUSH

DRIP берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и GUSH

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности GUSH в 1.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.47%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.37%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Часто задаваемые вопросы

DRIP and GUSH have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIP has higher volatility (19.39%) compared to GUSH (19.37%). In terms of maximum drawdown, DRIP dropped -99.95% vs GUSH's -99.98%.

On 10-year performance, GUSH leads with -36.18% vs -42.02% for DRIP. On fees, DRIP is cheaper at 1.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GUSH has performed better with a -36.18% return vs -42.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRIP is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

DRIP has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 1.37% for GUSH.

DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 1.17% for GUSH.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIP и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор