PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIP с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIP с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

DRIP и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DRIP и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIP и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-50.33%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -50.33%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции DRIP уступали акциям GUSH по среднегодовой доходности: -46.64% против -32.91% соответственно.

DRIP

1 день
7.73%
1 месяц
-18.22%
С начала года
-50.33%
6 месяцев
-45.52%
1 год
-56.42%
3 года*
-30.21%
5 лет*
-45.32%
10 лет*
-46.64%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с SCODRIP с XOPDRIP с KOLDDRIP с DUGDRIP с ERYDRIP с GLLDRIP с NRGD
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COSTGUSH с TECL

Сравнение комиссий DRIP и GUSH

DRIP берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Доходность на риск

DRIP vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 33
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIPGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

0.79

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.32

1.35

-2.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.19

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.75

1.26

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

3.14

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIP vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIPGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

0.79

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.26

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

-0.35

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

-0.43

+0.01

Корреляция

Корреляция между DRIP и GUSH составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и GUSH

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.98%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и GUSH

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIPGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-99.98%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.02%

-43.67%

-32.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.75%

-73.64%

-23.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

-99.94%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-99.77%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.30%

-92.81%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.77%

17.57%

+29.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и GUSH

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеют волатильность 16.88% и 16.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIPGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.88%

16.69%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.41%

39.24%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.99%

67.59%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.82%

68.73%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.13%

94.30%

+2.83%