PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DRIP с GUSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIP с GUSH

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

DRIP и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRIP или GUSH.

Корреляция

Корреляция между DRIP и GUSH составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DRIP и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-99.80%-99.60%-99.40%-99.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.33%
-99.90%
DRIP
GUSH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRIP:

0.79

GUSH:

-0.82

Коэф-т Сортино

DRIP:

1.56

GUSH:

-1.07

Коэф-т Омега

DRIP:

1.20

GUSH:

0.85

Коэф-т Кальмара

DRIP:

0.51

GUSH:

-0.53

Коэф-т Мартина

DRIP:

3.80

GUSH:

-1.79

Индекс Язвы

DRIP:

13.33%

GUSH:

29.60%

Дневная вол-ть

DRIP:

63.95%

GUSH:

64.44%

Макс. просадка

DRIP:

-99.90%

GUSH:

-99.98%

Текущая просадка

DRIP:

-99.83%

GUSH:

-99.90%

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность 16.73%, что значительно выше, чем у GUSH с доходностью -32.75%.

DRIP

С начала года

16.73%

1 месяц

20.48%

6 месяцев

17.71%

1 год

53.77%

5 лет

-57.35%

10 лет

N/A

GUSH

С начала года

-32.75%

1 месяц

-31.70%

6 месяцев

-35.29%

1 год

-53.99%

5 лет

20.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DRIP и GUSH

DRIP берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
График комиссии GUSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GUSH: 1.17%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
График комиссии DRIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DRIP: 1.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRIP и GUSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIP
Ранг риск-скорректированной доходности DRIP, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRIP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг риск-скорректированной доходности GUSH, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GUSH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRIP c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DRIP, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DRIP: 0.79
GUSH: -0.82
Коэффициент Сортино DRIP, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DRIP: 1.56
GUSH: -1.07
Коэффициент Омега DRIP, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DRIP: 1.20
GUSH: 0.85
Коэффициент Кальмара DRIP, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DRIP: 0.51
GUSH: -0.53
Коэффициент Мартина DRIP, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DRIP: 3.80
GUSH: -1.79

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа GUSH равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
-0.82
DRIP
GUSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и GUSH

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности GUSH в 4.10%

TTM202420232022202120202019201820172016
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.27%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		4.10%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и GUSH

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и GUSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-99.90%-99.88%-99.86%-99.84%-99.82%-99.80%-99.78%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.83%
-99.90%
DRIP
GUSH

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и GUSH

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 43.77%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 46.87%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.77%
46.87%
DRIP
GUSH