Сравнение DRIP с GUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).
DRIP и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRIP или GUSH.
Основные характеристики
| DRIP | GUSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.76% | -0.33% |
| Дох-ть за 1 год | -6.48% | -5.54% |
| Дох-ть за 3 года | -39.13% | 6.43% |
| Дох-ть за 5 лет | -55.95% | -35.34% |
| Коэф-т Шарпа | -0.21 | -0.05 |
| Коэф-т Сортино | 0.00 | 0.23 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | -0.10 | -0.02 |
| Коэф-т Мартина | -0.49 | -0.12 |
| Индекс Язвы | 19.28% | 20.22% |
| Дневная вол-ть | 45.08% | 45.01% |
| Макс. просадка | -99.90% | -99.98% |
| Текущая просадка | -99.87% | -99.83% |
Корреляция
Корреляция между DRIP и GUSH составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DRIP и GUSH
С начала года, DRIP показывает доходность -9.76%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью -0.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIP и GUSH
DRIP берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DRIP c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIP и GUSH
Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности GUSH в 2.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 5.47% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 2.65% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок DRIP и GUSH
Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и GUSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRIP и GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 14.65% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 13.60%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.