PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIP с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIP с GUSH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - DRIP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%) while GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DRIP returned -42.06%/yr vs -37.01%/yr for GUSH. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. DRIP charges 1.07%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности DRIP и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -41.20%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 42.54%. За последние 10 лет акции DRIP уступали акциям GUSH по среднегодовой доходности: -42.06% против -37.01% соответственно.

DRIP

1 день
-0.94%
1 месяц
18.92%
С начала года
-41.20%
6 месяцев
-40.68%
1 год
-42.23%
3 года*
-27.26%
5 лет*
-38.71%
10 лет*
-42.06%

GUSH

1 день
-0.22%
1 месяц
-19.15%
С начала года
42.54%
6 месяцев
41.51%
1 год
31.85%
3 года*
6.88%
5 лет*
6.25%
10 лет*
-37.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIP и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-41.20%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		42.54%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Correlation

The correlation between DRIP and GUSH is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.99

The correlation between DRIP and GUSH has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с SCODRIP с XOPDRIP с KOLDDRIP с DUGDRIP с ERYDRIP с GLLDRIP с NRGD
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZUGUSH с COST

Доходность на риск

DRIP vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 33
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRIPGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
0.57

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
1.08

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.13

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

0.88

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

2.32

-3.57

DRIP vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRIP и GUSH

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIPGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-99.98%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.18%

-36.18%

-26.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.02%

-63.59%

-12.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.24%

-73.64%

-22.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

-99.94%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-99.83%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.46%

-92.92%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.75%

13.77%

+19.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и GUSH

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеют волатильность 18.04% и 18.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIPGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.04%

18.01%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.68%

44.07%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.75%

56.58%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.37%

68.20%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.33%

93.43%

+2.90%

Сравнение комиссий DRIP и GUSH

DRIP берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и GUSH

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности GUSH в 1.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.36%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.75%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Часто задаваемые вопросы

DRIP and GUSH have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIP has higher volatility (18.04%) compared to GUSH (18.01%). In terms of maximum drawdown, DRIP dropped -99.95% vs GUSH's -99.98%.

On 10-year performance, GUSH leads with -37.01% vs -42.06% for DRIP. On fees, DRIP is cheaper at 1.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GUSH has performed better with a -37.01% return vs -42.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRIP is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

DRIP has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 1.75% for GUSH.

DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 1.17% for GUSH.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIP и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор