PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DRIP с GUSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIP с GUSH

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

DRIP и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRIP или GUSH.

Корреляция

Корреляция между DRIP и GUSH составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -1.0

Доходность

Сравнение доходности DRIP и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-99.90%-99.80%-99.70%-99.60%-99.50%-99.40%-99.30%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.45%
-99.84%
DRIP
GUSH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRIP:

0.55

GUSH:

-0.67

Коэф-т Сортино

DRIP:

1.12

GUSH:

-0.74

Коэф-т Омега

DRIP:

1.13

GUSH:

0.91

Коэф-т Кальмара

DRIP:

0.26

GUSH:

-0.32

Коэф-т Мартина

DRIP:

2.03

GUSH:

-1.11

Индекс Язвы

DRIP:

12.78%

GUSH:

28.46%

Дневная вол-ть

DRIP:

47.36%

GUSH:

47.28%

Макс. просадка

DRIP:

-99.90%

GUSH:

-99.98%

Текущая просадка

DRIP:

-99.86%

GUSH:

-99.85%

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -4.59%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 0.31%.

DRIP

С начала года

-4.59%

1 месяц

-14.34%

6 месяцев

-2.90%

1 год

27.78%

5 лет

-64.35%

10 лет

N/A

GUSH

С начала года

0.31%

1 месяц

15.71%

6 месяцев

-5.87%

1 год

-32.60%

5 лет

46.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DRIP и GUSH

DRIP берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
График комиссии GUSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GUSH: 1.17%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
График комиссии DRIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DRIP: 1.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRIP и GUSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIP
Ранг риск-скорректированной доходности DRIP, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRIP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг риск-скорректированной доходности GUSH, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GUSH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRIP c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DRIP, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
DRIP: 0.55
GUSH: -0.67
Коэффициент Сортино DRIP, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
DRIP: 1.12
GUSH: -0.74
Коэффициент Омега DRIP, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DRIP: 1.13
GUSH: 0.91
Коэффициент Кальмара DRIP, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
DRIP: 0.26
GUSH: -0.32
Коэффициент Мартина DRIP, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
DRIP: 2.03
GUSH: -1.11

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа GUSH равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.400.60NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
-0.67
DRIP
GUSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и GUSH

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности GUSH в 2.75%

TTM202420232022202120202019201820172016
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		4.00%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		2.75%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и GUSH

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и GUSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-99.88%-99.87%-99.86%-99.85%-99.84%-99.83%-99.82%-99.81%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.86%
-99.85%
DRIP
GUSH

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и GUSH

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеют волатильность 12.68% и 12.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.68%
12.15%
DRIP
GUSH
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab