Сравнение DRIP с SCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO).
DRIP и SCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRIP и SCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIP и SCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -53.90% | -14.81% | 1.27% | -17.24% | -73.57% | -79.74% | -42.76% | -36.11% | 49.62% | -9.05% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -57.57% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIP показывает доходность -53.90%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -57.57%. За последние 10 лет акции DRIP уступали акциям SCO по среднегодовой доходности: -47.04% против -40.15% соответственно.
DRIP
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -30.07%
- С начала года
- -53.90%
- 6 месяцев
- -51.15%
- 1 год
- -60.00%
- 3 года*
- -31.92%
- 5 лет*
- -46.13%
- 10 лет*
- -47.04%
SCO
- 1 день
- 7.91%
- 1 месяц
- -40.99%
- С начала года
- -57.57%
- 6 месяцев
- -52.24%
- 1 год
- -50.36%
- 3 года*
- -30.90%
- 5 лет*
- -42.55%
- 10 лет*
- -40.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIP и SCO
DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SCO в 0.95%.
Доходность на риск
DRIP vs. SCO — Ранг доходности на риск
DRIP
SCO
Сравнение DRIP c SCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIP | SCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | -0.89 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | -1.34 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.85 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.80 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.92 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIP | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -0.89 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 | -0.72 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.49 | -0.56 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.37 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DRIP и SCO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIP и SCO
Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как SCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 4.28% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRIP и SCO
Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке SCO в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и SCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIP | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -99.74% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.02% | -66.46% | -9.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.75% | -94.53% | -2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.92% | -99.48% | -0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -99.72% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.30% | -85.02% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.55% | 27.57% | +18.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIP и SCO
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 14.57%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) волатильность равна 23.33%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIP | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.57% | 23.33% | -8.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.68% | 39.96% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.53% | 56.93% | +9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.89% | 59.10% | +9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.12% | 71.92% | +25.20% |