PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRIP с SCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DRIP и SCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIP и SCO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
-53.90%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
-57.57%15.90%-19.00%-12.41%-62.59%-72.62%-4.20%-58.50%19.22%-22.40%

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -53.90%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -57.57%. За последние 10 лет акции DRIP уступали акциям SCO по среднегодовой доходности: -47.04% против -40.15% соответственно.


DRIP

1 день
4.02%
1 месяц
-30.07%
С начала года
-53.90%
6 месяцев
-51.15%
1 год
-60.00%
3 года*
-31.92%
5 лет*
-46.13%
10 лет*
-47.04%

SCO

1 день
7.91%
1 месяц
-40.99%
С начала года
-57.57%
6 месяцев
-52.24%
1 год
-50.36%
3 года*
-30.90%
5 лет*
-42.55%
10 лет*
-40.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

Сравнение комиссий DRIP и SCO

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SCO в 0.95%.


Доходность на риск

DRIP vs. SCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 22
Ранг коэф-та Мартина

SCO
Ранг доходности на риск SCO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c SCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DRIPSCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

-0.89

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.52

-1.34

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

0.85

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

-0.80

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.30

-1.92

+0.62

DRIP vs. SCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCO равному -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и SCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DRIPSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

-0.89

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

-0.72

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

-0.56

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.37

-0.06

Корреляция

Корреляция между DRIP и SCO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и SCO

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как SCO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
4.28%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и SCO

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке SCO в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и SCO.


Загрузка...

Показатели просадок


DRIPSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-99.74%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.02%

-66.46%

-9.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.75%

-94.53%

-2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

-99.48%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-99.72%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.30%

-85.02%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.55%

27.57%

+18.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и SCO

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 14.57%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) волатильность равна 23.33%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DRIPSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.57%

23.33%

-8.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.68%

39.96%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.53%

56.93%

+9.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.89%

59.10%

+9.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.12%

71.92%

+25.20%