PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DRIP с SCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIP с SCO

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO).

DRIP и SCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRIP или SCO.

Корреляция

Корреляция между DRIP и SCO составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DRIP и SCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRIP:

0.20

SCO:

0.29

Коэф-т Сортино

DRIP:

0.78

SCO:

0.79

Коэф-т Омега

DRIP:

1.10

SCO:

1.09

Коэф-т Кальмара

DRIP:

0.12

SCO:

0.15

Коэф-т Мартина

DRIP:

0.80

SCO:

0.98

Индекс Язвы

DRIP:

14.94%

SCO:

15.09%

Дневная вол-ть

DRIP:

64.86%

SCO:

51.23%

Макс. просадка

DRIP:

-99.90%

SCO:

-99.50%

Текущая просадка

DRIP:

-99.87%

SCO:

-99.34%

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -8.49%, что значительно ниже, чем у SCO с доходностью 15.01%.

DRIP

С начала года

-8.49%

1 месяц

-29.04%

6 месяцев

2.70%

1 год

13.18%

5 лет

-58.27%

10 лет

N/A

SCO

С начала года

15.01%

1 месяц

-7.02%

6 месяцев

4.06%

1 год

14.54%

5 лет

-50.61%

10 лет

-28.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DRIP и SCO

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SCO в 0.95%.

DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRIP и SCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIP
Ранг риск-скорректированной доходности DRIP, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRIP, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
SCO
Ранг риск-скорректированной доходности SCO, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRIP c SCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет 0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCO равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и SCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и SCO

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, тогда как SCO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		4.17%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и SCO

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке SCO в -99.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и SCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и SCO

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеют волатильность 17.55% и 16.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...