Сравнение DRIP с SCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO).
DRIP и SCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRIP или SCO.
Доходность
Сравнение доходности DRIP и SCO
Доходность по периодам
С начала года, DRIP показывает доходность -11.52%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -14.46%.
DRIP
-11.52%
-11.16%
8.83%
-9.13%
-57.17%
N/A
SCO
-14.46%
-4.59%
7.98%
-2.99%
-42.09%
-26.98%
Основные характеристики
| DRIP | SCO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.21 | -0.15 |
| Коэф-т Сортино | 0.01 | 0.12 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.01 |
| Коэф-т Кальмара | -0.09 | -0.07 |
| Коэф-т Мартина | -0.47 | -0.32 |
| Индекс Язвы | 19.49% | 21.20% |
| Дневная вол-ть | 44.62% | 46.91% |
| Макс. просадка | -99.90% | -99.50% |
| Текущая просадка | -99.87% | -99.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIP и SCO
DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SCO в 0.95%.
Корреляция
Корреляция между DRIP и SCO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DRIP c SCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIP и SCO
Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, тогда как SCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 5.58% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRIP и SCO
Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке SCO в -99.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и SCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRIP и SCO
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 15.22%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) волатильность равна 16.85%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.