PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRIP с SCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIP с SCO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) and SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - DRIP is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while SCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DRIP returned -42.26%/yr vs -38.31%/yr for SCO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRIP charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for SCO.

Доходность

Сравнение доходности DRIP и SCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -48.85%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -63.25%. За последние 10 лет акции DRIP уступали акциям SCO по среднегодовой доходности: -42.26% против -38.31% соответственно.

DRIP

1 день
-1.87%
1 месяц
-12.01%
6 месяцев
-45.22%
С начала года
-48.85%
1 год
-51.35%
3 года*
-27.47%
5 лет*
-44.18%
10 лет*
-42.26%

SCO

1 день
1.91%
1 месяц
-7.45%
6 месяцев
-61.02%
С начала года
-63.25%
1 год
-57.90%
3 года*
-32.51%
5 лет*
-39.94%
10 лет*
-38.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIP и SCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-48.85%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		-63.25%15.90%-19.00%-12.41%-62.59%-72.62%-4.20%-58.50%19.22%-22.40%

Correlation

The correlation between DRIP and SCO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

0.65

The correlation between DRIP and SCO has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с XOPDRIP с DUGDRIP с KOLDDRIP с GLLDRIP с ERYDRIP с NRGD
Часто сравнивают с SCO:
SCO с UCOSCO с USOSCO с NRGDSCO с BOILSCO с KOLDSCO с QQQSCO с ERX

Доходность на риск

DRIP vs. SCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 11
Ранг коэф-та Мартина
SCO
Ранг доходности на риск SCO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c SCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRIPSCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
-1.00

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
-1.64

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.82

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.80

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

-1.45

+0.02

DRIP vs. SCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCO равному -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и SCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRIP и SCO

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке SCO в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и SCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIPSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-99.80%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.18%

-72.24%

+10.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.02%

-74.64%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.24%

-94.80%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

-99.51%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-99.76%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.52%

-85.25%

-5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.99%

39.97%

-3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и SCO

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 13.80%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) волатильность равна 20.88%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIPSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.80%

20.88%

-7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.96%

49.34%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.53%

57.86%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.91%

60.40%

+7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.86%

71.79%

+24.07%

Сравнение комиссий DRIP и SCO

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SCO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и SCO

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, тогда как SCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.47%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRIP and SCO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCO has higher volatility (20.88%) compared to DRIP (13.80%). In terms of maximum drawdown, DRIP dropped -99.95% vs SCO's -99.80%.

On 10-year performance, SCO leads with -38.31% vs -42.26% for DRIP. On fees, SCO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DRIP has been the lower-risk option at 13.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCO has performed better with a -38.31% return vs -42.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.

DRIP has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 0.00% for SCO.

DRIP is categorized as Leveraged Equities, while SCO is Oil & Gas. DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 0.95% for SCO.

DRIP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIP и SCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор