Сравнение DRIP с SCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO).
DRIP и SCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRIP или SCO.
Основные характеристики
| DRIP | SCO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.80% | -18.24% |
| Дох-ть за 1 год | -8.57% | -14.21% |
| Дох-ть за 3 года | -37.04% | -35.71% |
| Дох-ть за 5 лет | -54.68% | -43.09% |
| Коэф-т Шарпа | -0.11 | -0.22 |
| Коэф-т Сортино | 0.17 | 0.00 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.00 |
| Коэф-т Кальмара | -0.05 | -0.11 |
| Коэф-т Мартина | -0.25 | -0.51 |
| Индекс Язвы | 19.12% | 21.05% |
| Дневная вол-ть | 45.19% | 47.71% |
| Макс. просадка | -99.90% | -99.50% |
| Текущая просадка | -99.87% | -99.42% |
Корреляция
Корреляция между DRIP и SCO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DRIP и SCO
С начала года, DRIP показывает доходность -6.80%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -18.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIP и SCO
DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SCO в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DRIP c SCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIP и SCO
Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, тогда как SCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 5.30% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRIP и SCO
Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке SCO в -99.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и SCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRIP и SCO
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеют волатильность 16.69% и 17.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.