PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIP с DUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIP с DUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) and DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds - DRIP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%) while DUG tracks the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DRIP returned -42.95%/yr vs -32.42%/yr for DUG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DRIP charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for DUG.

Доходность

Сравнение доходности DRIP и DUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -50.45%, что значительно ниже, чем у DUG с доходностью -44.70%. За последние 10 лет акции DRIP уступали акциям DUG по среднегодовой доходности: -42.95% против -32.42% соответственно.

DRIP

1 день
-3.05%
1 месяц
9.61%
С начала года
-50.45%
6 месяцев
-43.03%
1 год
-56.10%
3 года*
-30.92%
5 лет*
-41.62%
10 лет*
-42.95%

DUG

1 день
-2.67%
1 месяц
1.02%
С начала года
-44.70%
6 месяцев
-42.64%
1 год
-53.44%
3 года*
-28.46%
5 лет*
-38.28%
10 лет*
-32.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIP и DUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-50.45%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		-44.70%-18.63%-6.13%-2.28%-72.98%-68.12%-24.59%-23.47%36.14%-1.09%

Correlation

The correlation between DRIP and DUG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2015 г.

0.90

The correlation between DRIP and DUG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

ProShares UltraShort Oil & Gas

Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с KOLDDRIP с NRGDDRIP с ERYDRIP с GLL
Часто сравнивают с DUG:
DUG с DIGDUG с ERYDUG с NRGDDUG с ERXDUG с SPYDUG с WTIUDUG с UPRO

Доходность на риск

DRIP vs. DUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 11
Ранг коэф-та Мартина
DUG
Ранг доходности на риск DUG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c DUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIPDUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
-1.31

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
-2.28

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.77

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.89

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

-1.60

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIP vs. DUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUG равному -1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и DUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIPDUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

-1.31

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

-0.74

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

-0.55

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

-0.51

+0.10

Просадки

Сравнение просадок DRIP и DUG

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке DUG в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и DUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIPDUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-99.92%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.84%

-59.89%

-3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.02%

-68.64%

-7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.24%

-94.03%

-2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

-99.46%

-0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-99.92%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.45%

-88.97%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.12%

33.39%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и DUG

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 19.66% по сравнению с ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) с волатильностью 16.20%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIPDUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.66%

16.20%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.05%

32.96%

+10.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.64%

40.91%

+14.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.36%

51.59%

+16.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.59%

58.81%

+37.78%

Сравнение комиссий DRIP и DUG

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DUG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и DUG

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности DUG в 4.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.99%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		4.99%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%

Часто задаваемые вопросы

DRIP and DUG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIP has higher volatility (19.66%) compared to DUG (16.20%). In terms of maximum drawdown, DRIP dropped -99.95% vs DUG's -99.92%.

On 10-year performance, DUG leads with -32.42% vs -42.95% for DRIP. On fees, DUG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DUG has been the lower-risk option at 16.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DUG has performed better with a -32.42% return vs -42.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.

DUG has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 3.99% for DRIP.

DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while DUG tracks DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 0.95% for DUG.

DRIP currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIP и DUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор