Сравнение DRIP с DUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG).
DRIP и DUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRIP или DUG.
Корреляция
Корреляция между DRIP и DUG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DRIP и DUG
Основные характеристики
DRIP:
0.39
DUG:
0.11
DRIP:
0.90
DUG:
0.43
DRIP:
1.10
DUG:
1.05
DRIP:
0.18
DUG:
0.04
DRIP:
0.88
DUG:
0.18
DRIP:
20.04%
DUG:
21.66%
DRIP:
44.89%
DUG:
35.41%
DRIP:
-99.90%
DUG:
-99.86%
DRIP:
-99.84%
DUG:
-99.80%
Доходность по периодам
С начала года, DRIP показывает доходность 13.77%, что значительно выше, чем у DUG с доходностью 0.48%.
DRIP
13.77%
28.59%
26.35%
14.17%
-51.58%
N/A
DUG
0.48%
31.19%
15.04%
2.06%
-42.78%
-26.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIP и DUG
DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DUG в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DRIP c DUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIP и DUG
Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности DUG в 3.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 3.61% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 3.85% | 1.56% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.46% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок DRIP и DUG
Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке DUG в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и DUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRIP и DUG
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) с волатильностью 9.71%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.