Сравнение DRIP с DUG
DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) and DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds - DRIP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%) while DUG tracks the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DRIP returned -42.26%/yr vs -31.37%/yr for DUG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DRIP charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for DUG.
Доходность
Сравнение доходности DRIP и DUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRIP показывает доходность -48.85%, что значительно ниже, чем у DUG с доходностью -42.53%. За последние 10 лет акции DRIP уступали акциям DUG по среднегодовой доходности: -42.26% против -31.37% соответственно.
DRIP
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -12.01%
- 6 месяцев
- -45.22%
- С начала года
- -48.85%
- 1 год
- -51.35%
- 3 года*
- -27.47%
- 5 лет*
- -44.18%
- 10 лет*
- -42.26%
DUG
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -7.41%
- 6 месяцев
- -34.44%
- С начала года
- -42.53%
- 1 год
- -47.75%
- 3 года*
- -26.25%
- 5 лет*
- -40.27%
- 10 лет*
- -31.37%
Сравнение доходности по годам DRIP и DUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -48.85% | -14.81% | 1.27% | -17.24% | -73.57% | -79.74% | -42.76% | -36.11% | 49.62% | -9.05% |
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -42.53% | -18.63% | -6.13% | -2.28% | -72.98% | -68.12% | -24.59% | -23.47% | 36.14% | -1.09% |
Correlation
The correlation between DRIP and DUG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г. | 0.90 |
The correlation between DRIP and DUG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRIP vs. DUG — Ранг доходности на риск
DRIP
DUG
Сравнение DRIP c DUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRIP | DUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.81 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.84 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.41 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRIP и DUG
Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке DUG в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и DUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRIP | DUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -99.92% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.18% | -57.00% | -5.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.02% | -65.94% | -10.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.24% | -94.03% | -2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.92% | -99.46% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -99.91% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.52% | -89.02% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.99% | 33.80% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIP и DUG
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 13.80% по сравнению с ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) с волатильностью 12.60%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRIP | DUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.80% | 12.60% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.96% | 33.24% | +10.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.53% | 41.96% | +14.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.91% | 51.35% | +16.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.86% | 58.80% | +37.06% |
Сравнение комиссий DRIP и DUG
DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DUG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIP и DUG
Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности DUG в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 3.47% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.17% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
DRIP and DUG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRIP has higher volatility (13.80%) compared to DUG (12.60%). In terms of maximum drawdown, DRIP dropped -99.95% vs DUG's -99.92%.
On 10-year performance, DUG leads with -31.37% vs -42.26% for DRIP. On fees, DUG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DUG has been the lower-risk option at 12.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DUG has performed better with a -31.37% return vs -42.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DUG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.
DUG has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 3.47% for DRIP.
DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while DUG tracks DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 0.95% for DUG.
DRIP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRIP и DUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор