Сравнение DRIP с DUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG).
DRIP и DUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRIP или DUG.
Основные характеристики
| DRIP | DUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.80% | -21.69% |
| Дох-ть за 1 год | -8.57% | -25.44% |
| Дох-ть за 3 года | -37.04% | -39.82% |
| Дох-ть за 5 лет | -54.68% | -46.05% |
| Коэф-т Шарпа | -0.11 | -0.67 |
| Коэф-т Сортино | 0.17 | -0.84 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 0.91 |
| Коэф-т Кальмара | -0.05 | -0.24 |
| Коэф-т Мартина | -0.25 | -1.14 |
| Индекс Язвы | 19.12% | 20.74% |
| Дневная вол-ть | 45.19% | 35.32% |
| Макс. просадка | -99.90% | -99.86% |
| Текущая просадка | -99.87% | -99.85% |
Корреляция
Корреляция между DRIP и DUG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DRIP и DUG
С начала года, DRIP показывает доходность -6.80%, что значительно выше, чем у DUG с доходностью -21.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIP и DUG
DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DUG в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DRIP c DUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIP и DUG
Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности DUG в 2.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 5.30% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 2.94% | 3.10% | 0.07% | 0.00% | 0.03% | 0.14% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок DRIP и DUG
Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке DUG в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и DUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRIP и DUG
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) с волатильностью 11.87%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.