PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DRIP с DUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DRIP и DUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-11.91%
DRIP
DUG

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -14.39%, что значительно выше, чем у DUG с доходностью -24.85%.


DRIP

С начала года

-14.39%

1 месяц

-14.92%

6 месяцев

2.13%

1 год

-13.56%

5 лет (среднегодовая)

-57.44%

10 лет (среднегодовая)

N/A

DUG

С начала года

-24.85%

1 месяц

-12.28%

6 месяцев

-10.08%

1 год

-24.52%

5 лет (среднегодовая)

-46.87%

10 лет (среднегодовая)

-27.52%

Основные характеристики


DRIPDUG
Коэф-т Шарпа-0.27-0.69
Коэф-т Сортино-0.10-0.88
Коэф-т Омега0.990.90
Коэф-т Кальмара-0.12-0.24
Коэф-т Мартина-0.62-1.17
Индекс Язвы19.55%20.64%
Дневная вол-ть44.74%34.97%
Макс. просадка-99.90%-99.86%
Текущая просадка-99.88%-99.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DRIP и DUG

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DUG в 0.95%.


DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
График комиссии DRIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
График комиссии DUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DRIP и DUG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DRIP c DUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DRIP, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.27-0.69
Коэффициент Сортино DRIP, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.10-0.88
Коэффициент Омега DRIP, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.990.90
Коэффициент Кальмара DRIP, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.12-0.24
Коэффициент Мартина DRIP, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.62-1.17
DRIP
DUG

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.27, что выше коэффициента Шарпа DUG равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и DUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.27
-0.69
DRIP
DUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и DUG

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности DUG в 3.13%


TTM202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
5.77%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas
3.13%2.58%0.07%0.00%0.03%0.38%0.29%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и DUG

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке DUG в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и DUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-99.80%-99.60%-99.40%-99.20%-99.00%-98.80%-98.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.88%
-98.94%
DRIP
DUG

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и DUG

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 15.45% по сравнению с ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.45%
10.38%
DRIP
DUG