PortfoliosLab logo
Сравнение DRIP с DUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DRIP и DUG составляет -0.48. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.5

Доходность

Сравнение доходности DRIP и DUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-99.35%
-95.68%
DRIP
DUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRIP:

0.61

DUG:

0.29

Коэф-т Сортино

DRIP:

1.35

DUG:

0.84

Коэф-т Омега

DRIP:

1.17

DUG:

1.10

Коэф-т Кальмара

DRIP:

0.39

DUG:

0.14

Коэф-т Мартина

DRIP:

2.83

DUG:

1.12

Индекс Язвы

DRIP:

13.85%

DUG:

12.83%

Дневная вол-ть

DRIP:

63.81%

DUG:

49.35%

Макс. просадка

DRIP:

-99.90%

DUG:

-99.86%

Текущая просадка

DRIP:

-99.84%

DUG:

-99.82%

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность 12.28%, что значительно выше, чем у DUG с доходностью 0.08%.


DRIP

С начала года

12.28%

1 месяц

-20.01%

6 месяцев

4.72%

1 год

37.28%

5 лет

-55.50%

10 лет

N/A

DUG

С начала года

0.08%

1 месяц

-9.96%

6 месяцев

4.21%

1 год

11.97%

5 лет

-46.90%

10 лет

-26.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DRIP и DUG

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DUG в 0.95%.


График комиссии DRIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DRIP: 1.07%
График комиссии DUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DUG: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRIP и DUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DRIP
Ранг риск-скорректированной доходности DRIP, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRIP, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

DUG
Ранг риск-скорректированной доходности DUG, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRIP c DUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DRIP, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DRIP: 0.61
DUG: 0.29
Коэффициент Сортино DRIP, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DRIP: 1.35
DUG: 0.84
Коэффициент Омега DRIP, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DRIP: 1.17
DUG: 1.10
Коэффициент Кальмара DRIP, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DRIP: 0.39
DUG: 0.15
Коэффициент Мартина DRIP, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DRIP: 2.83
DUG: 1.12

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа DUG равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и DUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.61
0.29
DRIP
DUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и DUG

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности DUG в 5.59%


TTM2024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
3.40%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas
5.59%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и DUG

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке DUG в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и DUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.50%-99.00%-98.50%December2025FebruaryMarchAprilMay
-99.84%
-98.70%
DRIP
DUG

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и DUG

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 44.49% по сравнению с ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) с волатильностью 33.25%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
44.49%
33.25%
DRIP
DUG