PortfoliosLab logo
Сравнение DRIP с DUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DRIP и DUG составляет -0.48. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности DRIP и DUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRIP:

0.39

DUG:

0.29

Коэф-т Сортино

DRIP:

1.07

DUG:

0.91

Коэф-т Омега

DRIP:

1.14

DUG:

1.11

Коэф-т Кальмара

DRIP:

0.26

DUG:

0.17

Коэф-т Мартина

DRIP:

1.64

DUG:

1.25

Индекс Язвы

DRIP:

15.84%

DUG:

13.48%

Дневная вол-ть

DRIP:

64.95%

DUG:

49.96%

Макс. просадка

DRIP:

-99.90%

DUG:

-99.86%

Текущая просадка

DRIP:

-99.85%

DUG:

-99.82%

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у DUG с доходностью -0.23%.


DRIP

С начала года

0.51%

1 месяц

-20.35%

6 месяцев

18.90%

1 год

25.20%

3 года

-17.28%

5 лет

-55.30%

10 лет

N/A

DUG

С начала года

-0.23%

1 месяц

-6.68%

6 месяцев

24.63%

1 год

14.25%

3 года

-16.75%

5 лет

-45.56%

10 лет

-26.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

ProShares UltraShort Oil & Gas

Сравнение комиссий DRIP и DUG

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DUG в 0.95%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRIP и DUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DRIP
Ранг риск-скорректированной доходности DRIP, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRIP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

DUG
Ранг риск-скорректированной доходности DUG, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRIP c DUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа DUG равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и DUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и DUG

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности DUG в 5.61%


TTM2024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
3.80%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas
5.61%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и DUG

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке DUG в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и DUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и DUG

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 16.44% по сравнению с ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) с волатильностью 11.56%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...