Сравнение DRIP с DUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG).
DRIP и DUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRIP или DUG.
Корреляция
Корреляция между DRIP и DUG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DRIP и DUG
Основные характеристики
DRIP:
-0.25
DUG:
-0.53
DRIP:
-0.06
DUG:
-0.60
DRIP:
0.99
DUG:
0.94
DRIP:
-0.11
DUG:
-0.19
DRIP:
-0.64
DUG:
-1.02
DRIP:
17.82%
DUG:
18.44%
DRIP:
45.68%
DUG:
35.84%
DRIP:
-99.90%
DUG:
-99.88%
DRIP:
-99.86%
DUG:
-99.86%
Доходность по периодам
С начала года, DRIP показывает доходность -6.79%, что значительно выше, чем у DUG с доходностью -9.52%.
DRIP
-6.79%
12.39%
0.44%
-3.91%
-57.84%
N/A
DUG
-9.52%
8.85%
-1.30%
-14.81%
-46.86%
-27.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIP и DUG
DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DUG в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DRIP и DUG
DRIP
DUG
Сравнение DRIP c DUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIP и DUG
Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности DUG в 5.04%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 4.70% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 5.04% | 4.56% | 1.86% | 0.07% | 0.00% | 0.03% | 0.32% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок DRIP и DUG
Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке DUG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и DUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRIP и DUG
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 14.94% по сравнению с ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) с волатильностью 12.08%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.