PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Product...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS25460E1745
CUSIP25460E174
ЭмитентDirexion
Дата выпуска1 апр. 2020 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLeveraged Equities, Leveraged
С использованием кредитного плеча3x
Отслеживаемый индексS&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%)
Домашняя страницаwww.direxion.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DRIP составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии DRIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: DRIP с GUSH, DRIP с KOLD, DRIP с SCO, DRIP с DUG, DRIP с NRGD, DRIP с GLL, DRIP с FTN.TO, DRIP с XOP, DRIP с BOIL, DRIP с ERY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.64%
14.06%
DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares показал доход в -9.02% с начала года и -8.78% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-9.02%25.45%
1 месяц-0.81%2.91%
6 месяцев11.11%14.05%
1 год-8.78%35.64%
5 лет (среднегодовая)-56.22%14.13%
10 лет (среднегодовая)N/A11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DRIP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.93%-9.95%-18.47%4.99%-0.66%8.06%-0.42%9.23%10.67%0.61%-9.02%
2023-8.37%10.13%3.38%-0.41%14.24%-17.92%-19.30%-7.06%0.05%2.79%10.55%-0.36%-17.24%
2022-22.49%-19.90%-27.90%0.62%-32.77%51.69%-28.49%-13.75%24.80%-34.49%-4.74%19.80%-73.57%
2021-21.54%-39.73%-8.04%-2.51%-21.76%-19.41%30.00%-4.77%-31.51%-19.44%13.61%-2.36%-79.74%
202082.24%71.06%60.22%-69.80%-1.71%-21.66%-2.41%-3.04%39.29%0.80%-52.94%-21.18%-42.76%
2019-38.26%4.51%-14.15%-5.15%65.04%-21.34%21.55%41.16%-23.09%13.06%5.48%-40.48%-36.11%
20180.34%30.08%-20.70%-31.65%-22.08%-9.70%-1.19%2.06%-8.48%60.89%25.46%61.34%49.62%
20178.36%16.14%-1.65%19.33%18.85%-0.48%-8.87%22.25%-33.18%-3.13%-15.16%-14.92%-9.05%
2016-1.56%34.63%-54.57%-44.12%-3.27%-3.97%-0.76%-23.33%-19.89%25.33%-48.32%1.16%-87.52%
201514.38%66.52%-14.48%41.10%-38.81%-7.32%58.76%106.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DRIP среди ETFs на нашем сайте составляет 4, что соответствует нижним 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DRIP, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRIP, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DRIP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DRIP, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DRIP, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DRIP, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DRIP, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DRIP, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.53
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.72

Коэффициент Шарпа

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.22
2.90
DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.53$0.57$0.00$0.00$0.03$4.46$4.26

Дивидендный доход

5.43%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.44
2023$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.57
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2019$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.69$0.00$0.00$0.27$4.46
2018$0.77$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$2.51$4.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.87%
-0.29%
DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares показал максимальную просадку в 99.90%, зарегистрированную 5 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares составляет 99.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.9%21 янв. 2016 г.20665 апр. 2024 г.
-56.55%26 авг. 2015 г.318 окт. 2015 г.627 янв. 2016 г.93
-29.3%6 авг. 2015 г.512 авг. 2015 г.721 авг. 2015 г.12
-18.77%28 июл. 2015 г.229 июл. 2015 г.33 авг. 2015 г.5
-15.71%9 июл. 2015 г.414 июл. 2015 г.317 июл. 2015 г.7

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares составляет 16.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.61%
3.86%
DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares)
Benchmark (^GSPC)