PortfoliosLab logo
Сравнение DRIP с KOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DRIP и KOLD составляет -0.48. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.5

Доходность

Сравнение доходности DRIP и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.33%
-89.63%
DRIP
KOLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRIP:

0.79

KOLD:

-0.50

Коэф-т Сортино

DRIP:

1.57

KOLD:

-0.24

Коэф-т Омега

DRIP:

1.20

KOLD:

0.97

Коэф-т Кальмара

DRIP:

0.51

KOLD:

-0.55

Коэф-т Мартина

DRIP:

3.78

KOLD:

-1.26

Индекс Язвы

DRIP:

13.42%

KOLD:

43.09%

Дневная вол-ть

DRIP:

63.95%

KOLD:

108.00%

Макс. просадка

DRIP:

-99.90%

KOLD:

-99.45%

Текущая просадка

DRIP:

-99.83%

KOLD:

-96.52%

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -29.69%.


DRIP

С начала года

15.62%

1 месяц

20.48%

6 месяцев

16.69%

1 год

53.75%

5 лет

-57.41%

10 лет

N/A

KOLD

С начала года

-29.69%

1 месяц

32.91%

6 месяцев

-54.00%

1 год

-57.81%

5 лет

-42.64%

10 лет

-21.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DRIP и KOLD

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии KOLD в 0.95%.


График комиссии DRIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DRIP: 1.07%
График комиссии KOLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KOLD: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRIP и KOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DRIP
Ранг риск-скорректированной доходности DRIP, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRIP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

KOLD
Ранг риск-скорректированной доходности KOLD, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOLD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRIP c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DRIP, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DRIP: 0.79
KOLD: -0.50
Коэффициент Сортино DRIP, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DRIP: 1.57
KOLD: -0.24
Коэффициент Омега DRIP, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DRIP: 1.20
KOLD: 0.97
Коэффициент Кальмара DRIP, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DRIP: 0.51
KOLD: -0.55
Коэффициент Мартина DRIP, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DRIP: 3.78
KOLD: -1.26

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа KOLD равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
-0.50
DRIP
KOLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и KOLD

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, тогда как KOLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
3.30%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и KOLD

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и KOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.83%
-96.52%
DRIP
KOLD

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и KOLD

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 43.77% по сравнению с ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) с волатильностью 34.73%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.77%
34.73%
DRIP
KOLD