Сравнение DRIP с KOLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD).
DRIP и KOLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRIP или KOLD.
Основные характеристики
| DRIP | KOLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.80% | 67.31% |
| Дох-ть за 1 год | -8.57% | 188.55% |
| Дох-ть за 3 года | -37.04% | 3.39% |
| Дох-ть за 5 лет | -54.68% | -20.23% |
| Коэф-т Шарпа | -0.11 | 2.07 |
| Коэф-т Сортино | 0.17 | 2.41 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | -0.05 | 2.10 |
| Коэф-т Мартина | -0.25 | 7.89 |
| Индекс Язвы | 19.12% | 25.75% |
| Дневная вол-ть | 45.19% | 98.31% |
| Макс. просадка | -99.90% | -99.45% |
| Текущая просадка | -99.87% | -90.65% |
Корреляция
Корреляция между DRIP и KOLD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DRIP и KOLD
С начала года, DRIP показывает доходность -6.80%, что значительно ниже, чем у KOLD с доходностью 67.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIP и KOLD
DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии KOLD в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DRIP c KOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIP и KOLD
Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, тогда как KOLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 5.30% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRIP и KOLD
Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и KOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRIP и KOLD
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 16.69%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 22.97%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.