PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIP с KOLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIP с KOLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) and KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - DRIP is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while KOLD is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DRIP returned -42.95%/yr vs -26.46%/yr for KOLD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. DRIP charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for KOLD.

Доходность

Сравнение доходности DRIP и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -50.45%, что значительно ниже, чем у KOLD с доходностью -37.03%. За последние 10 лет акции DRIP уступали акциям KOLD по среднегодовой доходности: -42.95% против -26.46% соответственно.

DRIP

1 день
-3.05%
1 месяц
9.61%
С начала года
-50.45%
6 месяцев
-43.03%
1 год
-56.10%
3 года*
-30.92%
5 лет*
-41.62%
10 лет*
-42.95%

KOLD

1 день
-4.10%
1 месяц
-9.53%
С начала года
-37.03%
6 месяцев
-5.09%
1 год
-1.55%
3 года*
-20.65%
5 лет*
-40.59%
10 лет*
-26.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIP и KOLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-50.45%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-37.03%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%

Correlation

The correlation between DRIP and KOLD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2015 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с DUGDRIP с NRGDDRIP с ERYDRIP с GLL
Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с BOILKOLD с ^GSPCKOLD с NGKOLD с SCOKOLD с UNLKOLD с NGSKOLD с FTGC

Доходность на риск

DRIP vs. KOLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 11
Ранг коэф-та Мартина
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIPKOLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
-0.01

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
0.82

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.11

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.02

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

-0.04

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIP vs. KOLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа KOLD равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIPKOLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

-0.01

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

-0.34

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

-0.26

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

-0.14

-0.28

Просадки

Сравнение просадок DRIP и KOLD

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и KOLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIPKOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-99.45%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.84%

-72.50%

+8.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.02%

-84.34%

+8.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.24%

-98.45%

+2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

-99.45%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-97.43%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.45%

-69.49%

-20.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.12%

36.01%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и KOLD

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 19.66%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 24.65%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIPKOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.66%

24.65%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.05%

99.37%

-56.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.64%

113.51%

-57.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.36%

118.76%

-50.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.59%

101.76%

-5.17%

Сравнение комиссий DRIP и KOLD

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии KOLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и KOLD

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как KOLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.99%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRIP and KOLD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (24.65%) compared to DRIP (19.66%). In terms of maximum drawdown, DRIP dropped -99.95% vs KOLD's -99.45%.

On 10-year performance, KOLD leads with -26.46% vs -42.95% for DRIP. On fees, KOLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DRIP has been the lower-risk option at 19.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KOLD has performed better with a -26.46% return vs -42.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.

DRIP has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 0.00% for KOLD.

DRIP is categorized as Leveraged Equities, while KOLD is Leveraged Commodities. DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 0.95% for KOLD.

KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIP и KOLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор