Сравнение DRIP с KOLD
DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) and KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - DRIP is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while KOLD is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRIP returned -42.02%/yr vs -21.69%/yr for KOLD. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DRIP charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for KOLD.
Доходность
Сравнение доходности DRIP и KOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRIP показывает доходность -48.80%, что значительно ниже, чем у KOLD с доходностью -11.45%. За последние 10 лет акции DRIP уступали акциям KOLD по среднегодовой доходности: -42.02% против -21.69% соответственно.
DRIP
- 1 день
- 7.79%
- 1 месяц
- -14.81%
- 6 месяцев
- -32.63%
- С начала года
- -48.80%
- 1 год
- -52.43%
- 3 года*
- -22.07%
- 5 лет*
- -43.77%
- 10 лет*
- -42.02%
- Всё время*
- -41.45%
KOLD
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 34.09%
- 6 месяцев
- 76.14%
- С начала года
- -11.45%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- 0.92%
- 5 лет*
- -27.97%
- 10 лет*
- -21.69%
- Всё время*
- -11.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $17.00M | $56.52M | $126.54M | |
| $57.99M | $60.78M | $73.95M |
Сравнение доходности по годам DRIP и KOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -48.80% | -14.81% | 1.27% | -17.24% | -73.57% | -79.74% | -42.76% | -36.11% | 49.62% | -9.05% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -11.45% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
Correlation
The correlation between DRIP and KOLD is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRIP vs. KOLD — Ранг доходности на риск
DRIP
KOLD
Сравнение DRIP c KOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRIP | KOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.10 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.06 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -0.10 | -1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRIP и KOLD
Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и KOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRIP | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -99.45% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.18% | -72.50% | +10.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.02% | -84.34% | +8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.24% | -97.46% | +1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.92% | -99.45% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -96.38% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.57% | -69.79% | -20.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.50% | 41.13% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIP и KOLD
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 19.39% по сравнению с ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) с волатильностью 18.35%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRIP | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.39% | 18.35% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.90% | 53.71% | -8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.37% | 110.09% | -52.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.58% | 118.84% | -51.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.72% | 101.60% | -5.88% |
Сравнение комиссий DRIP и KOLD
DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии KOLD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIP и KOLD
Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, тогда как KOLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 3.47% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRIP and KOLD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRIP has higher volatility (19.39%) compared to KOLD (18.35%). In terms of maximum drawdown, DRIP dropped -99.95% vs KOLD's -99.45%.
On 10-year performance, KOLD leads with -21.69% vs -42.02% for DRIP. On fees, KOLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KOLD has been the lower-risk option at 18.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KOLD has performed better with a -21.69% return vs -42.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KOLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.
DRIP has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 0.00% for KOLD.
DRIP is categorized as Leveraged Equities, while KOLD is Oil & Gas. DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 0.95% for KOLD.
KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRIP и KOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор