PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DRIP с KOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIP с KOLD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD).

DRIP и KOLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRIP или KOLD.

Корреляция

Корреляция между DRIP и KOLD составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DRIP и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRIP:

0.22

KOLD:

-0.48

Коэф-т Сортино

DRIP:

0.85

KOLD:

-0.30

Коэф-т Омега

DRIP:

1.11

KOLD:

0.97

Коэф-т Кальмара

DRIP:

0.15

KOLD:

-0.58

Коэф-т Мартина

DRIP:

1.00

KOLD:

-1.27

Индекс Язвы

DRIP:

15.34%

KOLD:

44.50%

Дневная вол-ть

DRIP:

64.85%

KOLD:

108.74%

Макс. просадка

DRIP:

-99.90%

KOLD:

-99.45%

Текущая просадка

DRIP:

-99.86%

KOLD:

-97.12%

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -6.72%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -41.95%.

DRIP

С начала года

-6.72%

1 месяц

-25.81%

6 месяцев

3.82%

1 год

14.04%

5 лет

-58.05%

10 лет

N/A

KOLD

С начала года

-41.95%

1 месяц

-6.48%

6 месяцев

-65.52%

1 год

-52.33%

5 лет

-47.24%

10 лет

-19.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DRIP и KOLD

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии KOLD в 0.95%.

DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRIP и KOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIP
Ранг риск-скорректированной доходности DRIP, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRIP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
KOLD
Ранг риск-скорректированной доходности KOLD, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOLD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRIP c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа KOLD равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и KOLD

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как KOLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		4.09%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и KOLD

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и KOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и KOLD

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 17.60%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 26.78%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...