PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DRIP с KOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DRIP и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.70%
46.38%
DRIP
KOLD

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -11.52%, что значительно ниже, чем у KOLD с доходностью 38.47%.


DRIP

С начала года

-11.52%

1 месяц

-11.16%

6 месяцев

8.83%

1 год

-9.13%

5 лет (среднегодовая)

-57.17%

10 лет (среднегодовая)

N/A

KOLD

С начала года

38.47%

1 месяц

-14.00%

6 месяцев

46.38%

1 год

93.25%

5 лет (среднегодовая)

-25.56%

10 лет (среднегодовая)

-6.84%

Основные характеристики


DRIPKOLD
Коэф-т Шарпа-0.211.04
Коэф-т Сортино0.011.78
Коэф-т Омега1.001.21
Коэф-т Кальмара-0.091.08
Коэф-т Мартина-0.474.00
Индекс Язвы19.49%25.95%
Дневная вол-ть44.62%99.63%
Макс. просадка-99.90%-99.45%
Текущая просадка-99.87%-92.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DRIP и KOLD

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии KOLD в 0.95%.


DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
График комиссии DRIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
График комиссии KOLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между DRIP и KOLD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DRIP c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DRIP, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.211.04
Коэффициент Сортино DRIP, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.011.78
Коэффициент Омега DRIP, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.001.21
Коэффициент Кальмара DRIP, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.091.08
Коэффициент Мартина DRIP, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.474.00
DRIP
KOLD

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа KOLD равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.21
1.04
DRIP
KOLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и KOLD

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, тогда как KOLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
5.58%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и KOLD

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и KOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.87%
-92.26%
DRIP
KOLD

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и KOLD

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 15.22%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 30.92%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.22%
30.92%
DRIP
KOLD