PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DRIP с KOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DRIP и KOLD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности DRIP и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.36%
-82.38%
DRIP
KOLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRIP:

0.29

KOLD:

-0.07

Коэф-т Сортино

DRIP:

0.76

KOLD:

0.63

Коэф-т Омега

DRIP:

1.09

KOLD:

1.07

Коэф-т Кальмара

DRIP:

0.13

KOLD:

-0.07

Коэф-т Мартина

DRIP:

0.65

KOLD:

-0.27

Индекс Язвы

DRIP:

20.04%

KOLD:

26.78%

Дневная вол-ть

DRIP:

44.81%

KOLD:

102.10%

Макс. просадка

DRIP:

-99.90%

KOLD:

-99.45%

Текущая просадка

DRIP:

-99.84%

KOLD:

-94.09%

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью 5.88%.


DRIP

С начала года

12.66%

1 месяц

31.60%

6 месяцев

22.89%

1 год

15.52%

5 лет

-51.64%

10 лет

N/A

KOLD

С начала года

5.88%

1 месяц

-12.81%

6 месяцев

19.28%

1 год

3.40%

5 лет

-32.38%

10 лет

-14.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DRIP и KOLD

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии KOLD в 0.95%.


DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
График комиссии DRIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
График комиссии KOLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DRIP c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DRIP, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.29-0.07
Коэффициент Сортино DRIP, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.760.63
Коэффициент Омега DRIP, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.07
Коэффициент Кальмара DRIP, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.13-0.07
Коэффициент Мартина DRIP, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.65-0.27
DRIP
KOLD

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа KOLD равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.29
-0.07
DRIP
KOLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и KOLD

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, тогда как KOLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
3.65%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и KOLD

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и KOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.84%
-94.09%
DRIP
KOLD

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и KOLD

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 12.77%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 31.57%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.77%
31.57%
DRIP
KOLD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab