PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIP с GLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIP с GLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - DRIP is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DRIP returned -42.95%/yr vs -23.37%/yr for GLL. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. DRIP charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for GLL.

Доходность

Сравнение доходности DRIP и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -50.45%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью -14.49%. За последние 10 лет акции DRIP уступали акциям GLL по среднегодовой доходности: -42.95% против -23.37% соответственно.

DRIP

1 день
-3.05%
1 месяц
9.61%
С начала года
-50.45%
6 месяцев
-43.03%
1 год
-56.10%
3 года*
-30.92%
5 лет*
-41.62%
10 лет*
-42.95%

GLL

1 день
2.05%
1 месяц
3.37%
С начала года
-14.49%
6 месяцев
-18.72%
1 год
-48.24%
3 года*
-41.46%
5 лет*
-28.82%
10 лет*
-23.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIP и GLL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-50.45%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%
GLL
ProShares UltraShort Gold		-14.49%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%

Correlation

The correlation between DRIP and GLL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2015 г.

0.04

The correlation between DRIP and GLL shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

ProShares UltraShort Gold

Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с DUGDRIP с KOLDDRIP с NRGDDRIP с ERY
Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с YANGGLL с IAUM

Доходность на риск

DRIP vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 11
Ранг коэф-та Мартина
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIPGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
-0.92

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
-1.50

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.83

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.74

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

-1.16

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIP vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLL равному -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIPGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

-0.92

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

-0.81

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

-0.73

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

-0.67

+0.26

Просадки

Сравнение просадок DRIP и GLL

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и GLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIPGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-99.24%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.84%

-65.10%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.02%

-87.95%

+11.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.24%

-89.76%

-6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

-95.76%

-4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-98.94%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.45%

-85.13%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.12%

41.74%

-7.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и GLL

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 19.66% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIPGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.66%

11.07%

+8.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.05%

44.43%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.64%

52.38%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.36%

35.90%

+32.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.59%

32.12%

+64.47%

Сравнение комиссий DRIP и GLL

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GLL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и GLL

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.99%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRIP and GLL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIP has higher volatility (19.66%) compared to GLL (11.07%). In terms of maximum drawdown, DRIP dropped -99.95% vs GLL's -99.24%.

On 10-year performance, GLL leads with -23.37% vs -42.95% for DRIP. On fees, GLL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 11.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLL has performed better with a -23.37% return vs -42.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.

DRIP has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 0.00% for GLL.

DRIP is categorized as Leveraged Equities, while GLL is Leveraged Commodities. DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 0.95% for GLL.

GLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIP и GLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор