PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DRIP с GLL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIP с GLL

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Gold (GLL).

DRIP и GLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRIP или GLL.

Корреляция

Корреляция между DRIP и GLL составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности DRIP и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.33%
-88.36%
DRIP
GLL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRIP:

0.79

GLL:

-1.40

Коэф-т Сортино

DRIP:

1.57

GLL:

-2.32

Коэф-т Омега

DRIP:

1.20

GLL:

0.75

Коэф-т Кальмара

DRIP:

0.51

GLL:

-0.49

Коэф-т Мартина

DRIP:

3.78

GLL:

-1.93

Индекс Язвы

DRIP:

13.42%

GLL:

24.69%

Дневная вол-ть

DRIP:

63.95%

GLL:

34.04%

Макс. просадка

DRIP:

-99.90%

GLL:

-98.00%

Текущая просадка

DRIP:

-99.83%

GLL:

-97.87%

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -36.12%.

DRIP

С начала года

15.62%

1 месяц

20.48%

6 месяцев

16.69%

1 год

53.75%

5 лет

-57.41%

10 лет

N/A

GLL

С начала года

-36.12%

1 месяц

-17.18%

6 месяцев

-30.07%

1 год

-47.25%

5 лет

-21.68%

10 лет

-19.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DRIP и GLL

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GLL в 0.95%.

DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
График комиссии DRIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DRIP: 1.07%
GLL
ProShares UltraShort Gold
График комиссии GLL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLL: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRIP и GLL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIP
Ранг риск-скорректированной доходности DRIP, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRIP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
GLL
Ранг риск-скорректированной доходности GLL, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRIP c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DRIP, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DRIP: 0.79
GLL: -1.40
Коэффициент Сортино DRIP, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DRIP: 1.57
GLL: -2.32
Коэффициент Омега DRIP, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DRIP: 1.20
GLL: 0.75
Коэффициент Кальмара DRIP, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DRIP: 0.51
GLL: -0.52
Коэффициент Мартина DRIP, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DRIP: 3.78
GLL: -1.93

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
-1.40
DRIP
GLL

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и GLL

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.30%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и GLL

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке GLL в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и GLL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.83%
-90.51%
DRIP
GLL

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и GLL

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 43.77% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 16.85%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.77%
16.85%
DRIP
GLL