PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIP с GLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIP с GLL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Gold (GLL).

DRIP и GLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DRIP и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIP и GLL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-53.90%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%
GLL
ProShares UltraShort Gold		-22.83%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -53.90%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью -22.83%. За последние 10 лет акции DRIP уступали акциям GLL по среднегодовой доходности: -47.04% против -24.50% соответственно.

DRIP

1 день
4.02%
1 месяц
-30.07%
С начала года
-53.90%
6 месяцев
-51.15%
1 год
-60.00%
3 года*
-31.92%
5 лет*
-46.13%
10 лет*
-47.04%

GLL

1 день
-7.30%
1 месяц
22.90%
С начала года
-22.83%
6 месяцев
-39.36%
1 год
-60.18%
3 года*
-42.72%
5 лет*
-32.85%
10 лет*
-24.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

ProShares UltraShort Gold

Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с KOLDDRIP с DUGDRIP с ERYDRIP с NRGD
Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с YANGGLL с IAUM

Сравнение комиссий DRIP и GLL

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GLL в 0.95%.

DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
GLL
ProShares UltraShort Gold

Доходность на риск

DRIP vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 22
Ранг коэф-та Мартина
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIPGLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

-1.10

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.52

-2.03

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

0.78

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

-0.86

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.30

-1.39

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIP vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLL равному -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIPGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

-1.10

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

-0.93

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

-0.77

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.69

+0.27

Корреляция

Корреляция между DRIP и GLL составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и GLL

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		4.28%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и GLL

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и GLL.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIPGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-99.24%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.02%

-71.53%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.75%

-89.76%

-6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

-95.76%

-4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-99.04%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.30%

-84.99%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.55%

44.01%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и GLL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 14.57%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 21.53%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIPGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.57%

21.53%

-6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.68%

46.40%

-7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.53%

54.76%

+11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.89%

35.40%

+33.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.12%

31.98%

+65.14%