PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DRIP с GLL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DRIP и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.70%
-11.93%
DRIP
GLL

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -11.52%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -33.86%.


DRIP

С начала года

-11.52%

1 месяц

-11.16%

6 месяцев

8.83%

1 год

-9.13%

5 лет (среднегодовая)

-57.17%

10 лет (среднегодовая)

N/A

GLL

С начала года

-33.86%

1 месяц

6.99%

6 месяцев

-11.96%

1 год

-38.68%

5 лет (среднегодовая)

-21.12%

10 лет (среднегодовая)

-15.94%

Основные характеристики


DRIPGLL
Коэф-т Шарпа-0.21-1.31
Коэф-т Сортино0.01-2.06
Коэф-т Омега1.000.78
Коэф-т Кальмара-0.09-0.40
Коэф-т Мартина-0.47-1.44
Индекс Язвы19.49%26.69%
Дневная вол-ть44.62%29.44%
Макс. просадка-99.90%-97.04%
Текущая просадка-99.87%-96.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DRIP и GLL

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GLL в 0.95%.


DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
График комиссии DRIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
График комиссии GLL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между DRIP и GLL составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DRIP c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DRIP, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.21-1.31
Коэффициент Сортино DRIP, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.01-2.06
Коэффициент Омега DRIP, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.000.78
Коэффициент Кальмара DRIP, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.09-0.44
Коэффициент Мартина DRIP, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.47-1.44
DRIP
GLL

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.21
-1.31
DRIP
GLL

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и GLL

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
5.58%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
GLL
ProShares UltraShort Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и GLL

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке GLL в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и GLL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.87%
-85.26%
DRIP
GLL

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и GLL

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 15.22% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.22%
10.99%
DRIP
GLL