PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DRIP с GLL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIP с GLL

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Gold (GLL).

DRIP и GLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRIP или GLL.

Корреляция

Корреляция между DRIP и GLL составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DRIP и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

DRIP:

45.79%

GLL:

71.09%

Макс. просадка

DRIP:

-9.67%

GLL:

-5.71%

Текущая просадка

DRIP:

-9.67%

GLL:

-1.25%

Доходность по периодам

DRIP

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GLL

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DRIP и GLL

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GLL в 0.95%.

DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
GLL
ProShares UltraShort Gold

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRIP и GLL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIP
Ранг риск-скорректированной доходности DRIP, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRIP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
GLL
Ранг риск-скорректированной доходности GLL, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRIP c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и GLL

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и GLL

Максимальная просадка DRIP за все время составила -9.67%, что больше максимальной просадки GLL в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и GLL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и GLL

Загрузка...