PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DRIP с GLL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DRIPGLL
Дох-ть с нач. г.-6.80%-37.32%
Дох-ть за 1 год-8.57%-43.33%
Дох-ть за 3 года-37.04%-19.82%
Дох-ть за 5 лет-54.68%-22.06%
Коэф-т Шарпа-0.11-1.46
Коэф-т Сортино0.17-2.38
Коэф-т Омега1.020.75
Коэф-т Кальмара-0.05-0.43
Коэф-т Мартина-0.25-1.53
Индекс Язвы19.12%27.64%
Дневная вол-ть45.19%28.91%
Макс. просадка-99.90%-97.04%
Текущая просадка-99.87%-96.86%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между DRIP и GLL составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DRIP и GLL

С начала года, DRIP показывает доходность -6.80%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -37.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.78%
-21.85%
DRIP
GLL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DRIP и GLL

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GLL в 0.95%.


DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
График комиссии DRIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
График комиссии GLL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DRIP c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DRIP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DRIP, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DRIP, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DRIP, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DRIP, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DRIP, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.25
GLL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLL, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-1.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GLL, с текущим значением в -2.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-2.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GLL, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.75
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GLL, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GLL, с текущим значением в -1.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.53

Сравнение коэффициента Шарпа DRIP и GLL

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.11
-1.46
DRIP
GLL

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и GLL

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
5.30%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
GLL
ProShares UltraShort Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и GLL

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке GLL в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и GLL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.87%
-86.02%
DRIP
GLL

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и GLL

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 9.25%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.69%
9.25%
DRIP
GLL