PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BOIL с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOIL с DBO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both Oil & Gas funds - BOIL tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex while DBO tracks the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, BOIL returned -58.64%/yr vs 10.34%/yr for DBO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. BOIL charges 1.31%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности BOIL и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOIL показывает доходность -51.97%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 62.54%. За последние 10 лет акции BOIL уступали акциям DBO по среднегодовой доходности: -58.64% против 10.34% соответственно.

BOIL

1 день
-2.65%
1 месяц
-22.34%
6 месяцев
-31.80%
С начала года
-51.97%
1 год
-77.53%
3 года*
-66.23%
5 лет*
-68.58%
10 лет*
-58.64%

DBO

1 день
-1.54%
1 месяц
4.37%
6 месяцев
58.01%
С начала года
62.54%
1 год
51.12%
3 года*
15.11%
5 лет*
12.25%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOIL и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-51.97%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%
DBO
Invesco DB Oil Fund		62.54%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Correlation

The correlation between BOIL and DBO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г.

0.13

The correlation between BOIL and DBO shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с XLEDBO с KSADBO с TPL

Доходность на риск

BOIL vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 22
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOIL c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOILDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
1.42

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
2.06

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.24

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

1.85

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

4.96

-6.36

BOIL vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOIL на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOIL и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOIL и DBO

Максимальная просадка BOIL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOIL и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOILDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-90.18%

-9.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.83%

-27.73%

-50.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.17%

-28.20%

-68.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.92%

-37.68%

-62.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-61.69%

-38.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-57.23%

-42.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.61%

-62.22%

-31.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.55%

10.33%

+45.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BOIL и DBO

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеет более высокую волатильность в 19.67% по сравнению с Invesco DB Oil Fund (DBO) с волатильностью 13.80%. Это указывает на то, что BOIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOILDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.67%

13.80%

+5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

100.26%

31.15%

+69.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.81%

36.05%

+75.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.02%

32.93%

+86.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.73%

31.92%

+69.81%

Сравнение комиссий BOIL и DBO

BOIL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOIL и DBO

BOIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBO
Invesco DB Oil Fund		2.16%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%

Часто задаваемые вопросы

BOIL and DBO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (19.67%) compared to DBO (13.80%). In terms of maximum drawdown, BOIL dropped -100.00% vs DBO's -90.18%.

On 10-year performance, DBO leads with 10.34% vs -58.64% for BOIL. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBO has been the lower-risk option at 13.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBO has performed better with a 10.34% return vs -58.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

DBO has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.00% for BOIL.

BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 1.31% for BOIL and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOIL и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор