PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBO с KSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBO с KSA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBO (Invesco DB Oil Fund) and KSA (iShares MSCI Saudi Arabia ETF) are both exchange-traded funds - DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return, while KSA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBO returned 11.37%/yr vs 7.46%/yr for KSA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. DBO charges 0.78%/yr vs 0.74%/yr for KSA.

Доходность

Сравнение доходности DBO и KSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Oil Fund (DBO) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBO показывает доходность 84.75%, что значительно выше, чем у KSA с доходностью 4.97%. За последние 10 лет акции DBO превзошли акции KSA по среднегодовой доходности: 11.37% против 7.46% соответственно.

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%

KSA

1 день
-1.27%
1 месяц
-1.32%
С начала года
4.97%
6 месяцев
4.43%
1 год
3.56%
3 года*
0.52%
5 лет*
1.95%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBO и KSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		4.97%-8.20%-0.19%15.05%-6.06%33.62%2.65%9.30%13.07%6.14%

Correlation

The correlation between DBO and KSA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2015 г.

0.23

The correlation between DBO and KSA shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBO и KSA

Секторы
DBO
KSA

Финансовые услуги

116.0%
39.7%

Сырьевые материалы

-

13.3%

Коммуникационные услуги

-

8.2%

Потребительский циклический сектор

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

3.8%

Энергетика

-

13.0%

Здравоохранение

-

4.3%

Промышленность

-

4.4%

Недвижимость

-

3.5%

Технологии

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

4.6%

Финансовые услуги

DBO
116.0%
KSA
39.7%

Сырьевые материалы

DBO

-

KSA
13.3%

Коммуникационные услуги

DBO

-

KSA
8.2%

Потребительский циклический сектор

DBO

-

KSA
2.3%

Потребительский защитный сектор

DBO

-

KSA
3.8%

Энергетика

DBO

-

KSA
13.0%

Здравоохранение

DBO

-

KSA
4.3%

Промышленность

DBO

-

KSA
4.4%

Недвижимость

DBO

-

KSA
3.5%

Технологии

DBO

-

KSA
2.2%

Коммунальные услуги

DBO

-

KSA
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Oil Fund

iShares MSCI Saudi Arabia ETF

Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с XLE
Часто сравнивают с KSA:
KSA с UAEKSA с SPUSKSA с FLSAKSA с QATKSA с HLALKSA с EZAKSA с SPWO

Доходность на риск

DBO vs. KSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
KSA
Ранг доходности на риск KSA: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSA: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSA: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSA: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBO c KSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBOKSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
0.21

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
0.47

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.05

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.44

0.31

+4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

0.69

+8.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBO vs. KSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBO на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа KSA равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBO и KSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBOKSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

0.21

+2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.12

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.37

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.30

-0.28

Просадки

Сравнение просадок DBO и KSA

Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки KSA в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и KSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBOKSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.18%

-40.56%

-49.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-11.62%

-6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.20%

-15.56%

-12.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.68%

-28.08%

-9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-40.56%

-21.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.38%

-16.69%

-34.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.25%

-11.43%

-50.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.92%

5.18%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DBO и KSA

Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBOKSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.61%

3.70%

+8.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.20%

12.20%

+16.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.46%

16.68%

+17.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.29%

15.88%

+16.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.78%

20.04%

+11.74%

Сравнение комиссий DBO и KSA

DBO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии KSA в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBO и KSA

Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности KSA в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%0.00%
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		2.81%2.95%3.44%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.05%0.04%

Часто задаваемые вопросы

DBO and KSA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to KSA (3.70%). In terms of maximum drawdown, DBO dropped -90.18% vs KSA's -40.56%.

On 10-year performance, DBO leads with 11.37% vs 7.46% for KSA. On fees, KSA is cheaper at 0.74% per year. On volatility, KSA has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBO has performed better with a 11.37% return vs 7.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KSA is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

KSA has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 1.90% for DBO.

DBO is categorized as Oil & Gas, while KSA is Emerging Markets Equities. DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return, while KSA tracks MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.78% for DBO and 0.74% for KSA.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBO и KSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор