Сравнение DBO с KSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Oil Fund (DBO) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA).
DBO и KSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. KSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBO или KSA.
Основные характеристики
| DBO | KSA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.53% | 1.16% |
| Дох-ть за 1 год | -1.98% | 12.59% |
| Дох-ть за 3 года | -0.05% | 1.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.99% | 9.77% |
| Коэф-т Шарпа | -0.08 | 0.84 |
| Коэф-т Сортино | 0.06 | 1.23 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | -0.03 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | -0.27 | 2.20 |
| Индекс Язвы | 7.15% | 5.09% |
| Дневная вол-ть | 24.53% | 13.33% |
| Макс. просадка | -90.18% | -40.56% |
| Текущая просадка | -71.11% | -12.38% |
Корреляция
Корреляция между DBO и KSA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DBO и KSA
С начала года, DBO показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у KSA с доходностью 1.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBO и KSA
DBO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии KSA в 0.74%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBO c KSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBO и KSA
Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности KSA в 2.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 4.39% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 2.74% | 2.44% | 1.93% | 1.58% | 1.76% | 2.15% | 2.51% | 2.30% | 3.06% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок DBO и KSA
Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки KSA в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и KSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBO и KSA
Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.