PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBO с KSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBO с KSA

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Oil Fund (DBO) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA).

DBO и KSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. KSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBO или KSA.

Корреляция

Корреляция между DBO и KSA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DBO и KSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Oil Fund (DBO) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBO:

-0.42

KSA:

-0.13

Коэф-т Сортино

DBO:

-0.36

KSA:

-0.07

Коэф-т Омега

DBO:

0.96

KSA:

0.99

Коэф-т Кальмара

DBO:

-0.16

KSA:

-0.09

Коэф-т Мартина

DBO:

-1.05

KSA:

-0.46

Индекс Язвы

DBO:

11.34%

KSA:

3.74%

Дневная вол-ть

DBO:

30.88%

KSA:

14.22%

Макс. просадка

DBO:

-90.18%

KSA:

-40.56%

Текущая просадка

DBO:

-73.42%

KSA:

-14.92%

Доходность по периодам

С начала года, DBO показывает доходность -10.83%, что значительно ниже, чем у KSA с доходностью -1.59%.

DBO

С начала года

-10.83%

1 месяц

-1.62%

6 месяцев

-3.69%

1 год

-13.70%

5 лет

18.17%

10 лет

-0.29%

KSA

С начала года

-1.59%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

0.56%

1 год

-2.28%

5 лет

11.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DBO и KSA

DBO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии KSA в 0.74%.

DBO
Invesco DB Oil Fund
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBO и KSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBO
Ранг риск-скорректированной доходности DBO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
KSA
Ранг риск-скорректированной доходности KSA, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KSA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBO c KSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DBO на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа KSA равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBO и KSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBO и KSA

Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности KSA в 3.49%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
DBO
Invesco DB Oil Fund		5.25%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%0.00%
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		3.49%3.44%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.06%0.04%

Просадки

Сравнение просадок DBO и KSA

Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки KSA в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и KSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DBO и KSA

Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 11.17% по сравнению с iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...