PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBO с KSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBO с KSA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Oil Fund (DBO) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA).

DBO и KSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. KSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBO и KSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Oil Fund (DBO) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBO и KSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBO
Invesco DB Oil Fund		55.98%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		8.68%-8.20%-0.19%15.05%-6.06%33.62%2.65%9.30%13.07%6.14%

Доходность по периодам

С начала года, DBO показывает доходность 55.98%, что значительно выше, чем у KSA с доходностью 8.68%. За последние 10 лет акции DBO превзошли акции KSA по среднегодовой доходности: 11.62% против 8.83% соответственно.

DBO

1 день
-3.25%
1 месяц
23.41%
С начала года
55.98%
6 месяцев
47.63%
1 год
37.53%
3 года*
14.00%
5 лет*
14.79%
10 лет*
11.62%

KSA

1 день
-0.45%
1 месяц
8.17%
С начала года
8.68%
6 месяцев
-0.50%
1 год
-1.44%
3 года*
3.72%
5 лет*
4.47%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Oil Fund

iShares MSCI Saudi Arabia ETF

Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с BP
Часто сравнивают с KSA:
KSA с UAEKSA с SPUSKSA с FLSAKSA с QATKSA с HLALKSA с EZAKSA с SPWO

Сравнение комиссий DBO и KSA

DBO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии KSA в 0.74%.

DBO
Invesco DB Oil Fund
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF

Доходность на риск

DBO vs. KSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
KSA
Ранг доходности на риск KSA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSA: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBO c KSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBOKSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

-0.08

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.02

+1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.00

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

-0.13

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

-0.23

+3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBO vs. KSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBO на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа KSA равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBO и KSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBOKSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

-0.08

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.28

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.44

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.33

-0.33

Корреляция

Корреляция между DBO и KSA составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBO и KSA

Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности KSA в 2.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBO
Invesco DB Oil Fund		2.25%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%0.00%
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		2.71%2.95%3.44%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.05%0.04%

Просадки

Сравнение просадок DBO и KSA

Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки KSA в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и KSA.

Загрузка...

Показатели просадок

DBOKSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.18%

-40.56%

-49.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-11.62%

-6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.68%

-28.08%

-9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-40.56%

-21.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.95%

-13.75%

-45.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.32%

-11.38%

-50.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.16%

6.51%

+3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DBO и KSA

Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBOKSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.15%

7.07%

+9.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.38%

12.09%

+13.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.04%

18.16%

+17.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.73%

15.94%

+15.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.53%

20.17%

+11.36%