PortfoliosLab logo
Сравнение DBO с KSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBO и KSA составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DBO и KSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Oil Fund (DBO) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.02%
98.35%
DBO
KSA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBO:

-0.46

KSA:

-0.12

Коэф-т Сортино

DBO:

-0.48

KSA:

-0.08

Коэф-т Омега

DBO:

0.94

KSA:

0.99

Коэф-т Кальмара

DBO:

-0.19

KSA:

-0.09

Коэф-т Мартина

DBO:

-1.37

KSA:

-0.44

Индекс Язвы

DBO:

10.13%

KSA:

4.00%

Дневная вол-ть

DBO:

30.10%

KSA:

14.18%

Макс. просадка

DBO:

-90.18%

KSA:

-40.56%

Текущая просадка

DBO:

-73.07%

KSA:

-12.86%

Доходность по периодам

С начала года, DBO показывает доходность -9.64%, что значительно ниже, чем у KSA с доходностью 0.78%.


DBO

С начала года

-9.64%

1 месяц

-8.49%

6 месяцев

-8.22%

1 год

-14.80%

5 лет

22.39%

10 лет

-0.19%

KSA

С начала года

0.78%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

1.07%

1 год

-0.42%

5 лет

13.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBO и KSA

DBO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии KSA в 0.74%.


График комиссии DBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBO: 0.78%
График комиссии KSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KSA: 0.74%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBO и KSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBO
Ранг риск-скорректированной доходности DBO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

KSA
Ранг риск-скорректированной доходности KSA, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KSA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBO c KSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBO, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DBO: -0.46
KSA: -0.12
Коэффициент Сортино DBO, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBO: -0.48
KSA: -0.08
Коэффициент Омега DBO, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DBO: 0.94
KSA: 0.99
Коэффициент Кальмара DBO, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DBO: -0.38
KSA: -0.09
Коэффициент Мартина DBO, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DBO: -1.37
KSA: -0.44

Показатель коэффициента Шарпа DBO на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа KSA равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBO и KSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
-0.12
DBO
KSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBO и KSA

Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности KSA в 3.41%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
DBO
Invesco DB Oil Fund
5.18%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%0.00%
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
3.41%3.44%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.06%0.04%

Просадки

Сравнение просадок DBO и KSA

Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки KSA в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и KSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.34%
-12.86%
DBO
KSA

Волатильность

Сравнение волатильности DBO и KSA

Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 17.90% по сравнению с iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.90%
8.33%
DBO
KSA