Сравнение DBO с USO
DBO (Invesco DB Oil Fund) and USO (United States Oil Fund LP) are both Oil & Gas funds - DBO tracks the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return while USO tracks the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBO returned 10.69%/yr vs 3.83%/yr for USO. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. DBO charges 0.78%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности DBO и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBO показывает доходность 55.98%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 66.11%. За последние 10 лет акции DBO превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 10.69% против 3.83% соответственно.
DBO
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 9.87%
- 6 месяцев
- 38.70%
- С начала года
- 55.98%
- 1 год
- 45.02%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 10.69%
- Всё время*
- -0.12%
USO
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 10.09%
- 6 месяцев
- 47.51%
- С начала года
- 66.11%
- 1 год
- 53.13%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 3.83%
- Всё время*
- -7.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.14M | $10.96M | $12.82M | |
| $965.92M | $926.54M | $867.90M |
Сравнение доходности по годам DBO и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 55.98% | -11.71% | 7.85% | -4.44% | 13.04% | 60.74% | -20.99% | 28.05% | -15.22% | 4.86% |
USO United States Oil Fund LP | 66.11% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
Correlation
The correlation between DBO and USO is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2007 г. | 0.96 |
The correlation between DBO and USO has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBO vs. USO — Ранг доходности на риск
DBO
USO
Сравнение DBO c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBO | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.64 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 4.74 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBO и USO
Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBO | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -98.19% | +8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.73% | -32.49% | +4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.20% | -32.49% | +4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.68% | -36.23% | -1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -86.75% | +25.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.95% | -87.78% | +28.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.19% | -75.39% | +13.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 11.24% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBO и USO
Invesco DB Oil Fund (DBO) и United States Oil Fund LP (USO) имеют волатильность 19.73% и 19.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBO | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.73% | 19.53% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.28% | 43.14% | -8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.22% | 47.40% | -8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.49% | 37.16% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 39.35% | -7.06% |
Сравнение комиссий DBO и USO
DBO берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBO и USO
Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.25% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, DBO and USO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DBO has higher volatility (19.73%) compared to USO (19.53%). In terms of maximum drawdown, DBO dropped -90.18% vs USO's -98.19%.
On 10-year performance, DBO leads with 10.69% vs 3.83% for USO. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 19.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBO has performed better with a 10.69% return vs 3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
DBO has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.00% for USO.
DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Invesco and USCF. Their fees differ too: 0.78% for DBO and 0.86% for USO.
DBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBO и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор