Сравнение DBO с USO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Oil Fund (DBO) и United States Oil Fund LP (USO).
DBO и USO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBO или USO.
Основные характеристики
| DBO | USO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.42% | 13.92% |
| Дох-ть за 1 год | 19.48% | 25.90% |
| Дох-ть за 3 года | 11.95% | 19.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.85% | -5.92% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.23% | -12.53% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 0.74 |
| Дневная вол-ть | 25.69% | 27.61% |
| Макс. просадка | -90.18% | -98.19% |
| Current Drawdown | -69.76% | -91.92% |
Корреляция
Корреляция между DBO и USO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DBO и USO
С начала года, DBO показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 13.92%. За последние 10 лет акции DBO превзошли акции USO по среднегодовой доходности: -5.23% против -12.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBO и USO
DBO берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии USO в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBO c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBO и USO
Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 4.20% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.59% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBO и USO
Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и USO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBO и USO
Текущая волатильность для Invesco DB Oil Fund (DBO) составляет 4.28%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что DBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.