Сравнение DBO с USL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Oil Fund (DBO) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL).
DBO и USL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBO или USL.
Корреляция
Корреляция между DBO и USL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DBO и USL
Основные характеристики
DBO:
0.54
USL:
0.47
DBO:
0.91
USL:
0.80
DBO:
1.11
USL:
1.10
DBO:
0.18
USL:
0.17
DBO:
1.73
USL:
1.39
DBO:
7.47%
USL:
7.45%
DBO:
23.81%
USL:
22.01%
DBO:
-90.18%
USL:
-89.06%
DBO:
-68.22%
USL:
-54.85%
Доходность по периодам
С начала года, DBO показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у USL с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции DBO уступали акциям USL по среднегодовой доходности: 3.01% против 5.44% соответственно.
DBO
6.64%
10.18%
5.39%
11.64%
11.57%
3.01%
USL
4.31%
7.45%
2.03%
9.26%
13.12%
5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBO и USL
DBO берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии USL в 0.88%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBO и USL
DBO
USL
Сравнение DBO c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBO и USL
Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 4.39% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBO и USL
Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, примерно равная максимальной просадке USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и USL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBO и USL
Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с United States 12 Month Oil Fund LP (USL) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.