Сравнение DBO с USL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Oil Fund (DBO) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL).
DBO и USL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBO или USL.
Корреляция
Корреляция между DBO и USL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DBO и USL
Основные характеристики
DBO:
0.12
USL:
0.14
DBO:
0.33
USL:
0.35
DBO:
1.04
USL:
1.04
DBO:
0.04
USL:
0.05
DBO:
0.36
USL:
0.40
DBO:
7.69%
USL:
7.61%
DBO:
23.87%
USL:
21.67%
DBO:
-90.18%
USL:
-89.06%
DBO:
-70.07%
USL:
-56.40%
Доходность по периодам
С начала года, DBO показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции DBO уступали акциям USL по среднегодовой доходности: 0.96% против 3.64% соответственно.
DBO
0.42%
-7.05%
-0.63%
2.41%
11.81%
0.96%
USL
0.74%
-3.35%
-1.36%
2.50%
13.09%
3.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBO и USL
DBO берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии USL в 0.88%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBO и USL
DBO
USL
Сравнение DBO c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBO и USL
Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 4.66% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBO и USL
Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, примерно равная максимальной просадке USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и USL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBO и USL
Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с United States 12 Month Oil Fund LP (USL) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.