Сравнение DBO с USL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Oil Fund (DBO) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL).
DBO и USL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBO или USL.
Основные характеристики
| DBO | USL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.53% | 6.29% |
| Дох-ть за 1 год | -1.98% | 2.50% |
| Дох-ть за 3 года | -0.05% | 8.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.99% | 11.63% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.77% | 0.14% |
| Коэф-т Шарпа | -0.08 | 0.12 |
| Коэф-т Сортино | 0.06 | 0.32 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | -0.03 | 0.05 |
| Коэф-т Мартина | -0.27 | 0.42 |
| Индекс Язвы | 7.15% | 6.54% |
| Дневная вол-ть | 24.53% | 23.72% |
| Макс. просадка | -90.18% | -89.06% |
| Текущая просадка | -71.11% | -57.52% |
Корреляция
Корреляция между DBO и USL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DBO и USL
С начала года, DBO показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 6.29%. За последние 10 лет акции DBO уступали акциям USL по среднегодовой доходности: -3.77% против 0.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBO и USL
DBO берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии USL в 0.88%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBO c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBO и USL
Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 4.39% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBO и USL
Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, примерно равная максимальной просадке USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и USL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBO и USL
Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с United States 12 Month Oil Fund LP (USL) с волатильностью 8.77%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.