Сравнение DBO с USL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Oil Fund (DBO) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL).
DBO и USL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBO и USL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBO и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 55.98% | -11.71% | 7.85% | -4.44% | 13.04% | 60.74% | -20.99% | 28.05% | -15.22% | 4.86% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 40.80% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | 27.10% | 62.48% | -25.23% | 28.01% | -14.15% | 2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, DBO показывает доходность 55.98%, что значительно выше, чем у USL с доходностью 40.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBO имеют среднегодовую доходность 11.62%, а акции USL немного отстают с 11.52%.
DBO
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- 23.41%
- С начала года
- 55.98%
- 6 месяцев
- 47.63%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 11.62%
USL
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 18.28%
- С начала года
- 40.80%
- 6 месяцев
- 32.58%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 16.71%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBO и USL
DBO берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии USL в 0.88%.
Доходность на риск
DBO vs. USL — Ранг доходности на риск
DBO
USL
Сравнение DBO c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBO | USL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.80 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.23 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.32 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 2.35 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBO | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.80 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.56 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.36 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.02 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DBO и USL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBO и USL
Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.25% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBO и USL
Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, примерно равная максимальной просадке USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и USL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBO | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -89.06% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -17.26% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.68% | -33.82% | -3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -66.02% | +4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.95% | -46.60% | -12.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.32% | -61.65% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 9.71% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBO и USL
Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с United States 12 Month Oil Fund LP (USL) с волатильностью 13.32%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBO | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 13.32% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.38% | 20.53% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.04% | 28.77% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.73% | 29.76% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.53% | 32.25% | -0.72% |