PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBO с USL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBO с USL

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Oil Fund (DBO) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL).

DBO и USL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBO или USL.

Корреляция

Корреляция между DBO и USL составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DBO и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Oil Fund (DBO) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBO:

-0.42

USL:

-0.53

Коэф-т Сортино

DBO:

-0.36

USL:

-0.52

Коэф-т Омега

DBO:

0.96

USL:

0.94

Коэф-т Кальмара

DBO:

-0.16

USL:

-0.20

Коэф-т Мартина

DBO:

-1.05

USL:

-1.17

Индекс Язвы

DBO:

11.34%

USL:

10.61%

Дневная вол-ть

DBO:

30.88%

USL:

25.75%

Макс. просадка

DBO:

-90.18%

USL:

-89.06%

Текущая просадка

DBO:

-73.42%

USL:

-61.37%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBO показывает доходность -10.83%, а USL немного выше – -10.73%. За последние 10 лет акции DBO уступали акциям USL по среднегодовой доходности: -0.29% против 2.15% соответственно.

DBO

С начала года

-10.83%

1 месяц

-1.62%

6 месяцев

-3.69%

1 год

-13.70%

5 лет

18.17%

10 лет

-0.29%

USL

С начала года

-10.73%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-5.22%

1 год

-14.34%

5 лет

21.94%

10 лет

2.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DBO и USL

DBO берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

USL
United States 12 Month Oil Fund LP
DBO
Invesco DB Oil Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBO и USL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBO
Ранг риск-скорректированной доходности DBO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг риск-скорректированной доходности USL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBO c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DBO на текущий момент составляет -0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USL равному -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBO и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBO и USL

Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		5.25%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBO и USL

Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, примерно равная максимальной просадке USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и USL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DBO и USL

Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 11.17% по сравнению с United States 12 Month Oil Fund LP (USL) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...