Сравнение DBO с OILK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Oil Fund (DBO) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK).
DBO и OILK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. OILK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Фонд был запущен 26 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBO и OILK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBO и OILK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 55.98% | -11.71% | 7.85% | -4.44% | 13.04% | 60.74% | -20.99% | 28.05% | -15.22% | 4.86% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 42.24% | -11.86% | 8.18% | -0.97% | 27.57% | 63.71% | -61.09% | 30.48% | -20.40% | 2.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DBO показывает доходность 55.98%, что значительно выше, чем у OILK с доходностью 42.24%.
DBO
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- 23.41%
- С начала года
- 55.98%
- 6 месяцев
- 47.63%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 11.62%
OILK
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 17.31%
- С начала года
- 42.24%
- 6 месяцев
- 33.80%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBO и OILK
DBO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.
Доходность на риск
DBO vs. OILK — Ранг доходности на риск
DBO
OILK
Сравнение DBO c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBO | OILK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.87 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.31 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.45 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 2.56 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBO | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.87 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.58 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.07 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DBO и OILK составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBO и OILK
Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности OILK в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.25% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% | 0.00% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 4.30% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
Просадки
Сравнение просадок DBO и OILK
Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и OILK.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBO | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -83.76% | -6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -17.35% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.68% | -34.69% | -2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.95% | -14.38% | -44.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.32% | -33.08% | -29.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 9.87% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBO и OILK
Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) с волатильностью 12.71%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBO | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 12.71% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.38% | 20.40% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.04% | 29.06% | +6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.73% | 29.85% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.53% | 36.00% | -4.47% |