Сравнение DBO с OILK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Oil Fund (DBO) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK).
DBO и OILK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. OILK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Фонд был запущен 26 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBO или OILK.
Основные характеристики
| DBO | OILK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.42% | 11.26% |
| Дох-ть за 1 год | 19.48% | 27.01% |
| Дох-ть за 3 года | 11.95% | 19.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.85% | -2.39% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 0.91 |
| Дневная вол-ть | 25.69% | 24.23% |
| Макс. просадка | -90.18% | -83.76% |
| Current Drawdown | -69.76% | -29.77% |
Корреляция
Корреляция между DBO и OILK составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DBO и OILK
С начала года, DBO показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 11.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBO и OILK
DBO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBO c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBO и OILK
Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности OILK в 5.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 4.20% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.59% | 0.00% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 5.73% | 5.80% | 17.31% | 68.82% | 0.11% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
Просадки
Сравнение просадок DBO и OILK
Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и OILK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBO и OILK
Текущая волатильность для Invesco DB Oil Fund (DBO) составляет 4.28%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что DBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.