Сравнение DBO с OILK
DBO (Invesco DB Oil Fund) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil ETF) are both Oil & Gas funds - DBO tracks the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return while OILK tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBO returned 11.90%/yr vs 14.26%/yr for OILK. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. DBO charges 0.78%/yr vs 0.69%/yr for OILK.
Доходность
Сравнение доходности DBO и OILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBO показывает доходность 55.98%, что значительно выше, чем у OILK с доходностью 42.57%.
DBO
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 9.87%
- 6 месяцев
- 38.70%
- С начала года
- 55.98%
- 1 год
- 45.02%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 10.69%
- Всё время*
- -0.12%
OILK
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 4.67%
- 6 месяцев
- 28.74%
- С начала года
- 42.57%
- 1 год
- 31.79%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 14.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.14M | $10.96M | $12.82M | |
| $10.95M | $8.84M | $10.81M |
Сравнение доходности по годам DBO и OILK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 55.98% | -11.71% | 7.85% | -4.44% | 13.04% | 60.74% | -20.99% | 28.05% | -15.22% | 4.86% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil ETF | 42.57% | -11.86% | 8.18% | -0.97% | 27.57% | 63.71% | -61.09% | 30.48% | -20.40% | 2.82% |
Correlation
The correlation between DBO and OILK is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2016 г. | 0.95 |
The correlation between DBO and OILK has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBO vs. OILK — Ранг доходности на риск
DBO
OILK
Сравнение DBO c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и ProShares K-1 Free Crude Oil ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBO | OILK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.51 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 4.19 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBO и OILK
Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и OILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBO | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -83.76% | -6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.73% | -21.19% | -6.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.20% | -23.42% | -4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.68% | -34.69% | -2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.95% | -16.36% | -42.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.19% | -32.26% | -29.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 7.62% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBO и OILK
Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 19.73% по сравнению с ProShares K-1 Free Crude Oil ETF (OILK) с волатильностью 12.09%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBO | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.73% | 12.09% | +7.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.28% | 25.76% | +8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.22% | 30.31% | +8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.49% | 30.46% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 36.00% | -3.71% |
Сравнение комиссий DBO и OILK
DBO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии OILK в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBO и OILK
Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности OILK в 11.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.25% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% | 0.00% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil ETF | 11.91% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, DBO and OILK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DBO has higher volatility (19.73%) compared to OILK (12.09%). In terms of maximum drawdown, DBO dropped -90.18% vs OILK's -83.76%.
On 5-year performance, OILK leads with 14.26% vs 11.90% for DBO. On fees, OILK is cheaper at 0.69% per year. On volatility, OILK has been the lower-risk option at 12.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, OILK has performed better with a 14.26% return vs 11.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILK is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.
OILK has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 2.25% for DBO.
DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.78% for DBO and 0.69% for OILK.
DBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBO и OILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор