PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBO с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBO с OILK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBO (Invesco DB Oil Fund) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both Oil & Gas funds - DBO tracks the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return while OILK tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBO returned 15.98%/yr vs 17.73%/yr for OILK. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DBO charges 0.78%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности DBO и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Oil Fund (DBO) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBO показывает доходность 84.75%, что значительно выше, чем у OILK с доходностью 64.22%.

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBO и OILK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%

Correlation

The correlation between DBO and OILK is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2016 г.

0.95

The correlation between DBO and OILK has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBO и OILK

Секторы
DBO
OILK

Финансовые услуги

116.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DBO
116.0%
OILK

-

Сырьевые материалы

DBO

-

OILK

-

Коммуникационные услуги

DBO

-

OILK

-

Потребительский циклический сектор

DBO

-

OILK
100.0%

Потребительский защитный сектор

DBO

-

OILK

-

Энергетика

DBO

-

OILK

-

Здравоохранение

DBO

-

OILK

-

Промышленность

DBO

-

OILK

-

Недвижимость

DBO

-

OILK

-

Технологии

DBO

-

OILK

-

Коммунальные услуги

DBO

-

OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Oil Fund

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSADBO с XLE
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVSOILK с ERTH

Доходность на риск

DBO vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBO c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBOOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.06

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.59

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.44

3.42

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

6.91

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBO vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBO на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILK равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBO и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBOOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.06

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.12

-0.09

Просадки

Сравнение просадок DBO и OILK

Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBOOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.18%

-83.76%

-6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-17.35%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.20%

-23.42%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.68%

-34.69%

-2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.38%

-3.66%

-47.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.25%

-32.61%

-29.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.92%

8.56%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DBO и OILK

Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBOOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.61%

10.44%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.20%

23.26%

+4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.46%

28.75%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.29%

30.12%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.78%

35.97%

-4.19%

Сравнение комиссий DBO и OILK

DBO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBO и OILK

Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности OILK в 8.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, DBO and OILK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to OILK (10.44%). In terms of maximum drawdown, DBO dropped -90.18% vs OILK's -83.76%.

On 5-year performance, OILK leads with 17.73% vs 15.98% for DBO. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, OILK has been the lower-risk option at 10.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 17.73% return vs 15.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 1.90% for DBO.

DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.78% for DBO and 0.68% for OILK.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBO и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор