PortfoliosLab logo
Сравнение DBO с OILK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBO и OILK составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности DBO и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Oil Fund (DBO) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.11%
-7.04%
DBO
OILK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBO:

-0.46

OILK:

-0.60

Коэф-т Сортино

DBO:

-0.48

OILK:

-0.70

Коэф-т Омега

DBO:

0.94

OILK:

0.92

Коэф-т Кальмара

DBO:

-0.19

OILK:

-0.35

Коэф-т Мартина

DBO:

-1.37

OILK:

-1.51

Индекс Язвы

DBO:

10.13%

OILK:

9.92%

Дневная вол-ть

DBO:

30.10%

OILK:

25.12%

Макс. просадка

DBO:

-90.18%

OILK:

-83.76%

Текущая просадка

DBO:

-73.07%

OILK:

-37.95%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBO показывает доходность -9.64%, а OILK немного выше – -9.16%.


DBO

С начала года

-9.64%

1 месяц

-8.36%

6 месяцев

-8.22%

1 год

-14.48%

5 лет

21.77%

10 лет

-0.10%

OILK

С начала года

-9.16%

1 месяц

-7.77%

6 месяцев

-8.59%

1 год

-15.51%

5 лет

26.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBO и OILK

DBO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.


График комиссии DBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBO: 0.78%
График комиссии OILK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OILK: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBO и OILK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBO
Ранг риск-скорректированной доходности DBO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

OILK
Ранг риск-скорректированной доходности OILK, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OILK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBO c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBO, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DBO: -0.46
OILK: -0.60
Коэффициент Сортино DBO, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBO: -0.48
OILK: -0.70
Коэффициент Омега DBO, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DBO: 0.94
OILK: 0.92
Коэффициент Кальмара DBO, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DBO: -0.38
OILK: -0.35
Коэффициент Мартина DBO, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DBO: -1.37
OILK: -1.51

Показатель коэффициента Шарпа DBO на текущий момент составляет -0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILK равному -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBO и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
-0.60
DBO
OILK

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBO и OILK

Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности OILK в 4.79%


TTM20242023202220212020201920182017
DBO
Invesco DB Oil Fund
5.18%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Просадки

Сравнение просадок DBO и OILK

Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и OILK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.34%
-37.95%
DBO
OILK

Волатильность

Сравнение волатильности DBO и OILK

Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 17.90% по сравнению с ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.90%
12.62%
DBO
OILK