График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DBO
Invesco DB Oil Fund (DBO) прибавил 76.2% с начала года. Текущая цена акции DBO — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DBO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,001.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco DB Oil Fund (DBO) показал доход в 76.15% с начала года и 69.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DBO составила 10.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Invesco DB Oil Fund
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 76.15%
- 6 месяцев
- 69.63%
- 1 год
- 69.89%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 10.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность DBO по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +36.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -29.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении DBO закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -16.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.00% | 2.92% | 36.22% | 13.73% | -5.50% | 1.66% | 76.15% | ||||||
| 2025 | 2.87% | -3.60% | 0.99% | -16.19% | 3.25% | 6.61% | 8.55% | -5.09% | -1.25% | -1.64% | -1.89% | -2.66% | -11.71% |
| 2024 | 4.17% | 0.83% | 6.37% | 0.26% | -2.37% | 4.21% | -2.46% | -5.05% | -4.84% | 3.94% | -1.65% | 5.06% | 7.85% |
| 2023 | -0.66% | -2.78% | -0.82% | 1.24% | -9.36% | 5.61% | 14.45% | 2.41% | 6.65% | -6.29% | -6.53% | -5.99% | -4.44% |
| 2022 | 11.59% | 4.70% | 9.41% | 2.71% | 9.33% | -6.22% | -1.92% | -5.25% | -10.43% | 9.41% | -5.06% | -2.87% | 13.04% |
| 2021 | 7.59% | 16.54% | -0.47% | 6.84% | 5.16% | 9.05% | 1.47% | -4.28% | 9.58% | 10.28% | -18.70% | 10.16% | 60.74% |
Метрики бенчмарка
Invesco DB Oil Fund has an annualized alpha of -0.51%, beta of 0.57, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 08, 2007.
- This ETF participated in 98.79% of S&P 500 Index downside but only 62.97% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.57 may look defensive, but with R2 of 0.13 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.13 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.51%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 62.97%
- Участие в снижении
- 98.79%
Комиссия
Комиссия DBO составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DBO имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco DB Oil Fund (DBO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DBO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 2.69 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 12.34 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco DB Oil Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.43 | $0.67 | $0.64 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.13 |
Дивидендный доход | 1.99% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco DB Oil Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco DB Oil Fund показал максимальную просадку в 90.18%, зарегистрированную 28 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Invesco DB Oil Fund составляет 53.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -90.18%апр. 2020 г. | 11y 9mo | — | 17y 11moиюль 2008 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -11.30%янв. 2008 г. | 19d | 27d | 1mo 16dянв. 2008 г. - февр. 2008 г. |
Откат 2007 года2007 | -9.74%янв. 2007 г. | 9d | 13d | 22dянв. 2007 г. - янв. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -8.93%июнь 2008 г. | 13d | 2d | 15dмай 2008 г. - июнь 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -8.34%дек. 2007 г. | 14d | 22d | 1mo 6dнояб. 2007 г. - дек. 2007 г. |
Показатели просадок
| DBO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -56.78% | -33.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -9.10% | -9.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.20% | -18.90% | -9.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.68% | -25.43% | -12.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -33.92% | -27.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.65% | -2.97% | -50.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.25% | -10.72% | -51.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.96% | 1.97% | +6.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DBO
Добавьте Invesco DB Oil Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DBO