PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco DB Oil Fund (DBO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46140H4039

CUSIP

46140H403

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

5 янв. 2007 г.

Категория

Oil & Gas

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return

Класс актива

Товарные активы

Комиссия

Комиссия DBO составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии DBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
DBO с USO DBO с OIH DBO с USL DBO с USMV DBO с xle DBO с OILK DBO с BP DBO с KSA DBO с VOO DBO с TPL
Популярные сравнения:
DBO с USO DBO с OIH DBO с USL DBO с USMV DBO с xle DBO с OILK DBO с BP DBO с KSA DBO с VOO DBO с TPL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco DB Oil Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.75%
7.20%
DBO (Invesco DB Oil Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco DB Oil Fund показал доход в 3.59% с начала года и -0.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco DB Oil Fund составила -0.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.


DBO

С начала года

3.59%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-8.74%

1 год

-0.07%

5 лет

7.55%

10 лет

-0.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.66%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

8.64%

1 год

26.56%

5 лет

13.06%

10 лет

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DBO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.17%0.83%6.37%0.26%-2.37%4.21%-2.46%-5.05%-4.84%3.94%-1.65%3.59%
2023-0.66%-2.78%-0.82%1.23%-9.36%5.61%14.45%2.41%6.65%-6.29%-6.53%-5.99%-4.44%
202211.59%4.70%9.41%2.71%9.33%-6.22%-1.92%-5.25%-10.43%9.41%-5.06%-2.87%13.04%
20217.59%16.54%-0.47%6.84%5.16%9.05%1.47%-4.28%9.58%10.28%-18.70%10.16%60.74%
2020-14.90%-10.57%-24.51%-9.62%17.33%7.54%4.86%4.91%-6.50%-10.71%23.21%6.57%-20.99%
201917.12%4.23%1.64%3.90%-14.38%7.38%1.29%-7.08%0.11%1.27%2.82%10.11%28.05%
20187.98%-4.29%6.48%5.82%0.85%4.53%-2.01%3.52%6.65%-9.72%-22.10%-9.22%-15.21%
2017-3.41%-0.43%-5.59%-2.84%-2.93%-2.65%5.82%-2.46%5.52%5.12%4.76%4.86%4.86%
2016-11.60%-7.75%5.28%10.68%5.35%1.10%-12.01%4.59%5.22%-3.38%5.02%7.56%6.96%
2015-13.25%7.42%-7.79%12.53%-2.90%-0.95%-17.26%2.90%-8.69%2.11%-9.75%-13.48%-42.36%
2014-2.97%6.58%-0.10%-0.56%3.55%4.38%-6.05%-1.73%-4.47%-10.87%-17.16%-21.62%-43.33%
20135.82%-6.34%5.02%-4.44%-1.71%2.21%5.25%0.88%-0.29%-1.42%-1.18%3.64%6.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DBO составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DBO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco DB Oil Fund (DBO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DBO, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.062.12
Коэффициент Сортино DBO, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.092.83
Коэффициент Омега DBO, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.011.39
Коэффициент Кальмара DBO, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.023.13
Коэффициент Мартина DBO, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.1813.67
DBO
^GSPC

Invesco DB Oil Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.06
1.83
DBO (Invesco DB Oil Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco DB Oil Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.00$0.64$0.10$0.00$0.00$0.17$0.13

Дивидендный доход

0.00%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco DB Oil Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2018$0.13$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-71.37%
-3.66%
DBO (Invesco DB Oil Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco DB Oil Fund показал максимальную просадку в 90.18%, зарегистрированную 28 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Invesco DB Oil Fund составляет 71.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.18%15 июл. 2008 г.296828 апр. 2020 г.
-11.3%4 янв. 2008 г.1323 янв. 2008 г.1819 февр. 2008 г.31
-9.74%9 янв. 2007 г.718 янв. 2007 г.931 янв. 2007 г.16
-8.93%22 мая 2008 г.94 июн. 2008 г.26 июн. 2008 г.11
-8.34%21 нояб. 2007 г.105 дек. 2007 г.1527 дек. 2007 г.25

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco DB Oil Fund составляет 6.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.54%
3.62%
DBO (Invesco DB Oil Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab