PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DBO с OIH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBO и OIH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности DBO и OIH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Oil Fund (DBO) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-32.09%
-56.15%
DBO
OIH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBO:

0.03

OIH:

-0.55

Коэф-т Сортино

DBO:

0.20

OIH:

-0.63

Коэф-т Омега

DBO:

1.02

OIH:

0.92

Коэф-т Кальмара

DBO:

0.01

OIH:

-0.19

Коэф-т Мартина

DBO:

0.09

OIH:

-1.17

Индекс Язвы

DBO:

7.33%

OIH:

12.53%

Дневная вол-ть

DBO:

23.43%

OIH:

26.58%

Макс. просадка

DBO:

-90.18%

OIH:

-94.24%

Текущая просадка

DBO:

-71.15%

OIH:

-76.45%

Доходность по периодам

С начала года, DBO показывает доходность 4.39%, что значительно выше, чем у OIH с доходностью -14.43%. За последние 10 лет акции DBO превзошли акции OIH по среднегодовой доходности: -0.55% против -8.25% соответственно.


DBO

С начала года

4.39%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

-7.40%

1 год

0.90%

5 лет

7.71%

10 лет

-0.55%

OIH

С начала года

-14.43%

1 месяц

-11.02%

6 месяцев

-13.26%

1 год

-15.11%

5 лет

1.31%

10 лет

-8.25%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBO и OIH

DBO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии OIH в 0.35%.


DBO
Invesco DB Oil Fund
График комиссии DBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
График комиссии OIH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DBO c OIH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DBO, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.03-0.55
Коэффициент Сортино DBO, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.20-0.63
Коэффициент Омега DBO, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.020.92
Коэффициент Кальмара DBO, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.01-0.19
Коэффициент Мартина DBO, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.09-1.17
DBO
OIH

Показатель коэффициента Шарпа DBO на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа OIH равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBO и OIH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.03
-0.55
DBO
OIH

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBO и OIH

Ни DBO, ни OIH не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DBO
Invesco DB Oil Fund
0.00%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF
0.00%1.36%0.95%0.98%1.23%2.20%2.13%2.60%1.40%2.39%2.38%1.13%

Просадки

Сравнение просадок DBO и OIH

Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, примерно равная максимальной просадке OIH в -94.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и OIH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-76.00%-74.00%-72.00%-70.00%-68.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-71.15%
-76.45%
DBO
OIH

Волатильность

Сравнение волатильности DBO и OIH

Текущая волатильность для Invesco DB Oil Fund (DBO) составляет 6.56%, в то время как у VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что DBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.56%
7.05%
DBO
OIH
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab