Сравнение DBO с OIH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Oil Fund (DBO) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH).
DBO и OIH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. OIH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBO или OIH.
Основные характеристики
| DBO | OIH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.53% | -3.67% |
| Дох-ть за 1 год | -1.98% | -3.88% |
| Дох-ть за 3 года | -0.05% | 11.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.99% | 5.70% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.77% | -8.79% |
| Коэф-т Шарпа | -0.08 | -0.14 |
| Коэф-т Сортино | 0.06 | -0.01 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.00 |
| Коэф-т Кальмара | -0.03 | -0.05 |
| Коэф-т Мартина | -0.27 | -0.33 |
| Индекс Язвы | 7.15% | 11.41% |
| Дневная вол-ть | 24.53% | 26.78% |
| Макс. просадка | -90.18% | -94.24% |
| Текущая просадка | -71.11% | -73.49% |
Корреляция
Корреляция между DBO и OIH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DBO и OIH
С начала года, DBO показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у OIH с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции DBO превзошли акции OIH по среднегодовой доходности: -3.77% против -8.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBO и OIH
DBO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии OIH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBO c OIH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBO и OIH
Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности OIH в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 4.39% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OIH VanEck Vectors Oil Services ETF | 1.42% | 1.36% | 0.95% | 0.98% | 1.23% | 2.20% | 2.13% | 2.60% | 1.40% | 2.39% | 2.38% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок DBO и OIH
Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, примерно равная максимальной просадке OIH в -94.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и OIH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBO и OIH
Текущая волатильность для Invesco DB Oil Fund (DBO) составляет 9.80%, в то время как у VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) волатильность равна 10.87%. Это указывает на то, что DBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.