Сравнение DBO с TPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Oil Fund (DBO) и Texas Pacific Land Corporation (TPL).
DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBO или TPL.
Основные характеристики
| DBO | TPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.13% | 7.32% |
| Дох-ть за 1 год | 14.69% | 19.66% |
| Дох-ть за 3 года | 12.44% | 6.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.80% | 21.34% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.30% | 32.43% |
| Коэф-т Шарпа | 0.35 | 0.49 |
| Дневная вол-ть | 26.16% | 33.19% |
| Макс. просадка | -90.18% | -72.77% |
| Current Drawdown | -69.84% | -36.14% |
Корреляция
Корреляция между DBO и TPL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DBO и TPL
С начала года, DBO показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у TPL с доходностью 7.32%. За последние 10 лет акции DBO уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: -5.30% против 32.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBO c TPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBO и TPL
Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности TPL в 2.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 4.21% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 2.37% | 2.48% | 4.10% | 2.64% | 10.73% | 2.30% | 1.66% | 0.67% | 0.31% | 0.66% | 0.69% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок DBO и TPL
Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки TPL в -72.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и TPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBO и TPL
Текущая волатильность для Invesco DB Oil Fund (DBO) составляет 4.39%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что DBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.