PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBO с TPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBO с TPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Oil Fund (DBO) и Texas Pacific Land Corporation (TPL).

DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DBO и TPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Oil Fund (DBO) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBO и TPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBO
Invesco DB Oil Fund		55.98%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		53.09%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%

Доходность по периодам

С начала года, DBO показывает доходность 55.98%, что значительно выше, чем у TPL с доходностью 53.09%. За последние 10 лет акции DBO уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 11.62% против 40.53% соответственно.

DBO

1 день
-3.25%
1 месяц
23.41%
С начала года
55.98%
6 месяцев
47.63%
1 год
37.53%
3 года*
14.00%
5 лет*
14.79%
10 лет*
11.62%

TPL

1 день
-7.45%
1 месяц
-17.30%
С начала года
53.09%
6 месяцев
37.95%
1 год
-2.00%
3 года*
33.94%
5 лет*
21.28%
10 лет*
40.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Oil Fund

Texas Pacific Land Corporation

Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с BPDBO с USMV
Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с DARTPL с LANDOTPL с CPRXTPL с UFPTTPL с LBTPL с TSLA

Доходность на риск

DBO vs. TPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBO c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBOTPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

-0.04

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.29

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.04

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

0.00

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

0.00

+3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBO vs. TPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBO на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа TPL равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBO и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBOTPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

-0.04

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.47

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.87

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.57

-0.58

Корреляция

Корреляция между DBO и TPL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBO и TPL

Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности TPL в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBO
Invesco DB Oil Fund		2.25%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.50%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Просадки

Сравнение просадок DBO и TPL

Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и TPL.

Загрузка...

Показатели просадок

DBOTPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.18%

-73.05%

-17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-42.34%

+24.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.68%

-52.50%

+14.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-65.46%

+3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.95%

-23.21%

-35.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.32%

-27.26%

-35.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.16%

28.00%

-17.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DBO и TPL

Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с Texas Pacific Land Corporation (TPL) с волатильностью 13.84%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBOTPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.15%

13.84%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.38%

33.54%

-8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.04%

49.15%

-13.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.73%

45.86%

-14.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.53%

46.58%

-15.05%