PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBO с TPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBO с TPL

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Oil Fund (DBO) и Texas Pacific Land Corporation (TPL).

DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBO или TPL.

Корреляция

Корреляция между DBO и TPL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DBO и TPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Oil Fund (DBO) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBO:

-0.42

TPL:

2.52

Коэф-т Сортино

DBO:

-0.36

TPL:

2.92

Коэф-т Омега

DBO:

0.96

TPL:

1.43

Коэф-т Кальмара

DBO:

-0.16

TPL:

3.73

Коэф-т Мартина

DBO:

-1.05

TPL:

8.27

Индекс Язвы

DBO:

11.34%

TPL:

16.93%

Дневная вол-ть

DBO:

30.88%

TPL:

55.91%

Макс. просадка

DBO:

-90.18%

TPL:

-73.05%

Текущая просадка

DBO:

-73.42%

TPL:

-17.13%

Доходность по периодам

С начала года, DBO показывает доходность -10.83%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 29.49%. За последние 10 лет акции DBO уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: -0.29% против 41.46% соответственно.

DBO

С начала года

-10.83%

1 месяц

-1.62%

6 месяцев

-3.69%

1 год

-13.70%

5 лет

18.17%

10 лет

-0.29%

TPL

С начала года

29.49%

1 месяц

10.16%

6 месяцев

5.42%

1 год

138.97%

5 лет

53.40%

10 лет

41.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBO и TPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBO
Ранг риск-скорректированной доходности DBO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
TPL
Ранг риск-скорректированной доходности TPL, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBO c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DBO на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа TPL равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBO и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBO и TPL

Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности TPL в 1.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBO
Invesco DB Oil Fund		5.25%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		1.09%1.58%0.83%1.37%0.88%3.58%0.77%0.75%0.30%0.10%0.22%0.23%

Просадки

Сравнение просадок DBO и TPL

Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и TPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DBO и TPL

Invesco DB Oil Fund (DBO) и Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеют волатильность 11.17% и 10.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...