Сравнение DBO с TPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Oil Fund (DBO) и Texas Pacific Land Corporation (TPL).
DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBO или TPL.
Основные характеристики
| DBO | TPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.53% | 168.49% |
| Дох-ть за 1 год | -1.98% | 155.07% |
| Дох-ть за 3 года | -0.05% | 45.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.99% | 47.90% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.77% | 40.57% |
| Коэф-т Шарпа | -0.08 | 3.79 |
| Коэф-т Сортино | 0.06 | 4.72 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | -0.03 | 3.32 |
| Коэф-т Мартина | -0.27 | 21.42 |
| Индекс Язвы | 7.15% | 7.30% |
| Дневная вол-ть | 24.53% | 41.22% |
| Макс. просадка | -90.18% | -73.06% |
| Текущая просадка | -71.11% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DBO и TPL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DBO и TPL
С начала года, DBO показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 168.49%. За последние 10 лет акции DBO уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: -3.77% против 40.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBO c TPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBO и TPL
Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности TPL в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 4.39% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 1.23% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 3.58% | 0.77% | 0.75% | 0.30% | 0.10% | 0.22% | 0.23% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок DBO и TPL
Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки TPL в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и TPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBO и TPL
Invesco DB Oil Fund (DBO) и Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеют волатильность 9.80% и 9.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.