PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBO с TPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBO с TPL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBO (Invesco DB Oil Fund) is Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return, while TPL (Texas Pacific Land Corporation) is a stock. Over the past 10 years, DBO returned 11.37%/yr vs 37.18%/yr for TPL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DBO и TPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Oil Fund (DBO) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBO показывает доходность 84.75%, что значительно выше, чем у TPL с доходностью 42.00%. За последние 10 лет акции DBO уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 11.37% против 37.18% соответственно.

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%

TPL

1 день
9.69%
1 месяц
-5.88%
С начала года
42.00%
6 месяцев
33.76%
1 год
9.02%
3 года*
40.33%
5 лет*
21.25%
10 лет*
37.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBO и TPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		42.00%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%

Correlation

The correlation between DBO and TPL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2007 г.

0.32

The correlation between DBO and TPL shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Oil Fund

Texas Pacific Land Corporation

Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с KSADBO с XLE
Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с CPRXTPL с UFPTTPL с VOO

Доходность на риск

DBO vs. TPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBO c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBOTPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
0.19

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
0.60

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.08

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.44

0.29

+4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

0.55

+8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBO vs. TPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBO на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа TPL равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBO и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBOTPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

0.19

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.46

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.79

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.56

-0.54

Просадки

Сравнение просадок DBO и TPL

Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и TPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBOTPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.18%

-73.05%

-17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-31.68%

+13.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.20%

-52.22%

+24.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.68%

-52.50%

+14.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-65.46%

+3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.38%

-28.77%

-22.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.25%

-27.26%

-34.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.92%

16.70%

-7.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DBO и TPL

Текущая волатильность для Invesco DB Oil Fund (DBO) составляет 12.61%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 14.43%. Это указывает на то, что DBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBOTPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.61%

14.43%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.20%

38.02%

-9.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.46%

46.51%

-12.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.29%

46.20%

-13.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.78%

47.07%

-15.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBO и TPL

Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности TPL в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.56%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Часто задаваемые вопросы

DBO and TPL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPL has higher volatility (14.43%) compared to DBO (12.61%). In terms of maximum drawdown, DBO dropped -90.18% vs TPL's -73.05%.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBO и TPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор