PortfoliosLab logo
Сравнение DBO с TPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBO и TPL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DBO и TPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Oil Fund (DBO) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.61%
10,443.52%
DBO
TPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBO:

-0.46

TPL:

2.33

Коэф-т Сортино

DBO:

-0.48

TPL:

2.82

Коэф-т Омега

DBO:

0.94

TPL:

1.42

Коэф-т Кальмара

DBO:

-0.19

TPL:

3.51

Коэф-т Мартина

DBO:

-1.37

TPL:

8.17

Индекс Язвы

DBO:

10.13%

TPL:

16.09%

Дневная вол-ть

DBO:

30.10%

TPL:

56.48%

Макс. просадка

DBO:

-90.18%

TPL:

-73.05%

Текущая просадка

DBO:

-73.07%

TPL:

-22.69%

Доходность по периодам

С начала года, DBO показывает доходность -9.64%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 20.81%. За последние 10 лет акции DBO уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: -0.30% против 40.72% соответственно.


DBO

С начала года

-9.64%

1 месяц

-7.44%

6 месяцев

-8.22%

1 год

-14.80%

5 лет

22.46%

10 лет

-0.30%

TPL

С начала года

20.81%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

21.81%

1 год

128.39%

5 лет

53.06%

10 лет

40.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBO и TPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBO
Ранг риск-скорректированной доходности DBO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

TPL
Ранг риск-скорректированной доходности TPL, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBO c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBO, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DBO: -0.46
TPL: 2.33
Коэффициент Сортино DBO, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBO: -0.48
TPL: 2.82
Коэффициент Омега DBO, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DBO: 0.94
TPL: 1.42
Коэффициент Кальмара DBO, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DBO: -0.19
TPL: 3.51
Коэффициент Мартина DBO, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DBO: -1.37
TPL: 8.17

Показатель коэффициента Шарпа DBO на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа TPL равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBO и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
2.33
DBO
TPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBO и TPL

Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности TPL в 1.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBO
Invesco DB Oil Fund
5.18%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation
1.16%1.58%0.83%1.37%0.88%3.58%0.77%0.75%0.30%0.10%0.22%0.23%

Просадки

Сравнение просадок DBO и TPL

Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и TPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.07%
-22.69%
DBO
TPL

Волатильность

Сравнение волатильности DBO и TPL

Текущая волатильность для Invesco DB Oil Fund (DBO) составляет 17.90%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 26.23%. Это указывает на то, что DBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.90%
26.23%
DBO
TPL