Сравнение DBO с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Oil Fund (DBO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
DBO и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBO и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBO и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 55.98% | -11.71% | 7.85% | -4.44% | 13.04% | 60.74% | -20.99% | 28.05% | -15.22% | 4.86% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, DBO показывает доходность 55.98%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 32.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBO имеют среднегодовую доходность 11.62%, а акции XLE немного отстают с 11.23%.
DBO
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- 23.41%
- С начала года
- 55.98%
- 6 месяцев
- 47.63%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 11.62%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBO и XLE
DBO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
DBO vs. XLE — Ранг доходности на риск
DBO
XLE
Сравнение DBO c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBO | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.18 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.56 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.61 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 4.23 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBO | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.18 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.89 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.31 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между DBO и XLE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBO и XLE
Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.25% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок DBO и XLE
Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBO | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -71.26% | -18.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -18.79% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.68% | -26.04% | -11.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -66.81% | +5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.95% | -5.74% | -53.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.32% | -18.05% | -44.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 7.15% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBO и XLE
Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBO | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 6.45% | +9.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.38% | 14.46% | +10.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.04% | 25.21% | +10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.73% | 26.09% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.53% | 29.50% | +2.03% |