Сравнение BMSLX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
BMSLX управляется MFS. Фонд был запущен 19 авг. 2016 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности BMSLX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMSLX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMSLX MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund | -2.30% | 8.08% | 19.25% | 19.81% | -13.70% | 26.54% | 10.44% | 30.21% | -11.11% | 18.04% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, BMSLX показывает доходность -2.30%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -2.49%.
BMSLX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- —
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMSLX и SWSSX
BMSLX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
BMSLX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
BMSLX
SWSSX
Сравнение BMSLX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMSLX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.91 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.40 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.33 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 5.02 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMSLX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.91 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.14 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.33 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между BMSLX и SWSSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMSLX и SWSSX
Дивидендная доходность BMSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMSLX MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund | 3.15% | 3.08% | 10.98% | 2.32% | 5.15% | 23.06% | 0.94% | 4.90% | 8.27% | 2.63% | 0.47% | 0.00% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок BMSLX и SWSSX
Максимальная просадка BMSLX за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMSLX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMSLX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -60.34% | +19.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -13.90% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.28% | -31.93% | +9.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.17% | -11.00% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -10.78% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.68% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMSLX и SWSSX
Текущая волатильность для MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) составляет 5.00%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что BMSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMSLX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 6.59% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 14.12% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 23.11% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 22.57% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 24.03% | -4.23% |