PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMSLX с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMSLX с IWM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

BMSLX управляется MFS. Фонд был запущен 19 авг. 2016 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BMSLX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMSLX и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMSLX
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund		0.41%8.08%19.25%19.81%-13.70%26.54%10.44%30.21%-11.11%18.04%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, BMSLX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%.

BMSLX

1 день
2.76%
1 месяц
-5.47%
С начала года
0.41%
6 месяцев
-0.63%
1 год
11.68%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с BMSLX:
BMSLX с VSEQXBMSLX с XSMOBMSLX с IJRBMSLX с SWMCXBMSLX с SWSSXBMSLX с VSMAXBMSLX с JHMM
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Сравнение комиссий BMSLX и IWM

BMSLX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

BMSLX
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Доходность на риск

BMSLX vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMSLX
Ранг доходности на риск BMSLX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMSLX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMSLX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMSLX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMSLX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMSLX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMSLX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMSLXIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.15

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.70

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.93

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

7.08

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMSLX vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMSLX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMSLX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMSLXIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.15

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.15

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.34

+0.20

Корреляция

Корреляция между BMSLX и IWM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMSLX и IWM

Дивидендная доходность BMSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности IWM в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMSLX
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund		3.07%3.08%10.98%2.32%5.15%23.06%0.94%4.90%8.27%2.63%0.47%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок BMSLX и IWM

Максимальная просадка BMSLX за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMSLX и IWM.

Загрузка...

Показатели просадок

BMSLXIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-59.05%

+17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-13.74%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.28%

-31.91%

+9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-7.33%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-10.83%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.73%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BMSLX и IWM

Текущая волатильность для MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) составляет 5.90%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что BMSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMSLXIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

7.36%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

14.48%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

23.18%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

22.54%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

22.99%

-3.17%