PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLD с EXP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BLD с EXP

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TopBuild Corp. (BLD) и Eagle Materials Inc. (EXP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLD или EXP.

Корреляция

Корреляция между BLD и EXP составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BLD и EXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TopBuild Corp. (BLD) и Eagle Materials Inc. (EXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
998.85%
203.32%
BLD
EXP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLD:

-0.58

EXP:

-0.38

Коэф-т Сортино

BLD:

-0.64

EXP:

-0.34

Коэф-т Омега

BLD:

0.92

EXP:

0.96

Коэф-т Кальмара

BLD:

-0.59

EXP:

-0.38

Коэф-т Мартина

BLD:

-1.02

EXP:

-0.76

Индекс Язвы

BLD:

24.41%

EXP:

17.51%

Дневная вол-ть

BLD:

42.71%

EXP:

34.67%

Макс. просадка

BLD:

-52.26%

EXP:

-79.52%

Текущая просадка

BLD:

-38.07%

EXP:

-30.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLD:

$8.84B

EXP:

$7.37B

EPS

BLD:

$20.75

EXP:

$13.97

Коэффициент P/E

BLD:

14.57

EXP:

15.84

Коэффициент PEG

BLD:

0.00

EXP:

2.51

Коэффициент P/S

BLD:

1.66

EXP:

3.25

Коэффициент P/B

BLD:

4.00

EXP:

4.81

Общая выручка (12 мес.)

BLD:

$4.05B

EXP:

$1.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLD:

$1.24B

EXP:

$568.53M

EBITDA (12 мес.)

BLD:

$794.32M

EXP:

$647.99M

Доходность по периодам

С начала года, BLD показывает доходность -4.71%, что значительно выше, чем у EXP с доходностью -11.19%.

BLD

С начала года

-4.71%

1 месяц

-4.85%

6 месяцев

-19.19%

1 год

-24.17%

5 лет

29.78%

10 лет

N/A

EXP

С начала года

-11.19%

1 месяц

-4.36%

6 месяцев

-23.88%

1 год

-13.45%

5 лет

33.73%

10 лет

10.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLD и EXP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLD
Ранг риск-скорректированной доходности BLD, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
EXP
Ранг риск-скорректированной доходности EXP, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLD c EXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и Eagle Materials Inc. (EXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BLD, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BLD: -0.58
EXP: -0.38
Коэффициент Сортино BLD, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BLD: -0.64
EXP: -0.34
Коэффициент Омега BLD, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BLD: 0.92
EXP: 0.96
Коэффициент Кальмара BLD, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BLD: -0.59
EXP: -0.38
Коэффициент Мартина BLD, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BLD: -1.02
EXP: -0.76

Показатель коэффициента Шарпа BLD на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа EXP равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLD и EXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.58
-0.38
BLD
EXP

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLD и EXP

BLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BLD
TopBuild Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXP
Eagle Materials Inc.		0.46%0.41%0.49%0.75%0.45%0.10%0.44%0.66%0.35%0.41%0.66%0.53%

Просадки

Сравнение просадок BLD и EXP

Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки EXP в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и EXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.07%
-30.43%
BLD
EXP

Волатильность

Сравнение волатильности BLD и EXP

TopBuild Corp. (BLD) имеет более высокую волатильность в 18.36% по сравнению с Eagle Materials Inc. (EXP) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что BLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.36%
15.13%
BLD
EXP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLD и EXP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и Eagle Materials Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию