PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EXP с BLDR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EXP с BLDR

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Materials Inc. (EXP) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXP или BLDR.

Корреляция

Корреляция между EXP и BLDR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EXP и BLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Materials Inc. (EXP) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
755.62%
754.72%
EXP
BLDR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXP:

-0.27

BLDR:

-0.69

Коэф-т Сортино

EXP:

-0.15

BLDR:

-0.80

Коэф-т Омега

EXP:

0.98

BLDR:

0.90

Коэф-т Кальмара

EXP:

-0.27

BLDR:

-0.69

Коэф-т Мартина

EXP:

-0.53

BLDR:

-1.38

Индекс Язвы

EXP:

17.40%

BLDR:

23.22%

Дневная вол-ть

EXP:

34.65%

BLDR:

46.13%

Макс. просадка

EXP:

-79.52%

BLDR:

-96.78%

Текущая просадка

EXP:

-29.67%

BLDR:

-42.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXP:

$7.20B

BLDR:

$13.34B

EPS

EXP:

$14.16

BLDR:

$9.15

Коэффициент P/E

EXP:

15.27

BLDR:

12.82

Коэффициент PEG

EXP:

2.51

BLDR:

0.81

Коэффициент P/S

EXP:

3.18

BLDR:

0.81

Коэффициент P/B

EXP:

4.81

BLDR:

3.10

Общая выручка (12 мес.)

EXP:

$1.79B

BLDR:

$12.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXP:

$568.53M

BLDR:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

EXP:

$647.99M

BLDR:

$1.64B

Доходность по периодам

С начала года, EXP показывает доходность -10.22%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -15.41%. За последние 10 лет акции EXP уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 10.58% против 24.93% соответственно.

EXP

С начала года

-10.22%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-23.39%

1 год

-12.22%

5 лет

34.06%

10 лет

10.58%

BLDR

С начала года

-15.41%

1 месяц

-7.60%

6 месяцев

-33.44%

1 год

-35.23%

5 лет

52.57%

10 лет

24.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXP и BLDR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EXP
Ранг риск-скорректированной доходности EXP, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXP, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
BLDR
Ранг риск-скорректированной доходности BLDR, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLDR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXP c BLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Materials Inc. (EXP) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EXP, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EXP: -0.27
BLDR: -0.69
Коэффициент Сортино EXP, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EXP: -0.15
BLDR: -0.80
Коэффициент Омега EXP, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EXP: 0.98
BLDR: 0.90
Коэффициент Кальмара EXP, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EXP: -0.27
BLDR: -0.69
Коэффициент Мартина EXP, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
EXP: -0.53
BLDR: -1.38

Показатель коэффициента Шарпа EXP на текущий момент составляет -0.27, что выше коэффициента Шарпа BLDR равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXP и BLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
-0.69
EXP
BLDR

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXP и BLDR

Дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXP
Eagle Materials Inc.		0.45%0.41%0.49%0.75%0.45%0.10%0.44%0.66%0.35%0.41%0.66%0.53%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXP и BLDR

Максимальная просадка EXP за все время составила -79.52%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXP и BLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.67%
-42.73%
EXP
BLDR

Волатильность

Сравнение волатильности EXP и BLDR

Текущая волатильность для Eagle Materials Inc. (EXP) составляет 15.10%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 17.99%. Это указывает на то, что EXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.10%
17.99%
EXP
BLDR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXP и BLDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Materials Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию