Сравнение EXP с BLDR
EXP (Eagle Materials Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. EXP operates in Building Materials (Basic Materials), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, EXP returned 11.43%/yr vs 20.11%/yr for BLDR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EXP и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXP показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -27.83%. За последние 10 лет акции EXP уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 11.43% против 20.11% соответственно.
EXP
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 6.69%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 9.05%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 11.43%
BLDR
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -27.83%
- 6 месяцев
- -35.11%
- 1 год
- -32.61%
- 3 года*
- -14.54%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 20.11%
Сравнение доходности по годам EXP и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXP Eagle Materials Inc. | 5.86% | -15.85% | 22.13% | 53.62% | -19.55% | 65.07% | 11.98% | 49.23% | -45.88% | 15.45% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -27.83% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between EXP and BLDR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2005 г. | 0.52 |
The correlation between EXP and BLDR shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXP:
$6.88B
BLDR:
$8.16B
EXP:
$13.11
BLDR:
$2.63
EXP:
16.67
BLDR:
28.21
EXP:
3.06
BLDR:
0.55
EXP:
4.66
BLDR:
2.04
EXP:
$2.31B
BLDR:
$14.82B
EXP:
$652.54M
BLDR:
$4.43B
EXP:
$178.51M
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXP vs. BLDR — Ранг доходности на риск
EXP
BLDR
Сравнение EXP c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Materials Inc. (EXP) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXP | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.91 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.59 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | -1.16 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXP | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | -0.68 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.26 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.42 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.11 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок EXP и BLDR
Максимальная просадка EXP за все время составила -79.52%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXP и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXP | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -96.78% | +17.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.31% | -55.51% | +27.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.73% | -68.55% | +23.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.73% | -68.55% | +23.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.78% | -68.55% | +4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.22% | -64.83% | +34.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.00% | -47.86% | +23.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.08% | 28.06% | -16.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXP и BLDR
Текущая волатильность для Eagle Materials Inc. (EXP) составляет 9.55%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 15.02%. Это указывает на то, что EXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXP | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 15.02% | -5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.63% | 34.12% | -9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.53% | 48.09% | -14.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.62% | 45.20% | -12.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.98% | 47.71% | -11.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXP и BLDR
Дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXP Eagle Materials Inc. | 0.46% | 0.48% | 0.41% | 0.49% | 0.75% | 0.45% | 0.10% | 0.44% | 0.66% | 0.35% | 0.41% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXP и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Materials Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXP и BLDR
EXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.33M при выручке в 479.11M, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
EXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.38M при выручке в 479.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
EXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.16M при выручке в 479.11M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
EXP and BLDR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.02%) compared to EXP (9.55%). In terms of maximum drawdown, EXP dropped -79.52% vs BLDR's -96.78%.
EXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXP и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор