Сравнение EXP с BLDR
EXP (Eagle Materials Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. EXP operates in Building Materials (Basic Materials), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, EXP returned 12.31%/yr vs 22.83%/yr for BLDR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EXP и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXP показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -16.99%. За последние 10 лет акции EXP уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 12.31% против 22.83% соответственно.
EXP
- 1 день
- 5.68%
- 1 месяц
- 17.30%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 12.31%
BLDR
- 1 день
- 11.31%
- 1 месяц
- 15.19%
- С начала года
- -16.99%
- 6 месяцев
- -17.90%
- 1 год
- -28.13%
- 3 года*
- -12.51%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- 22.83%
Сравнение доходности по годам EXP и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXP Eagle Materials Inc. | 13.33% | -15.85% | 22.13% | 53.62% | -19.55% | 65.07% | 11.98% | 49.23% | -45.88% | 15.45% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -16.99% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between EXP and BLDR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.52 |
The correlation between EXP and BLDR shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.69 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXP:
$7.35B
BLDR:
$9.38B
EXP:
$13.11
BLDR:
$2.63
EXP:
17.83
BLDR:
32.44
EXP:
3.27
BLDR:
0.64
EXP:
4.99
BLDR:
2.34
EXP:
$2.31B
BLDR:
$14.82B
EXP:
$652.54M
BLDR:
$4.43B
EXP:
$178.51M
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXP vs. BLDR — Ранг доходности на риск
EXP
BLDR
Сравнение EXP c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Materials Inc. (EXP) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXP | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.93 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.51 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | -0.93 | +2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXP и BLDR
Максимальная просадка EXP за все время составила -79.52%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXP и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXP | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -96.78% | +17.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.31% | -55.51% | +27.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.73% | -68.55% | +23.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.73% | -68.55% | +23.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.78% | -68.55% | +4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.30% | -59.54% | +34.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.01% | -47.89% | +23.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.31% | 30.26% | -18.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXP и BLDR
Текущая волатильность для Eagle Materials Inc. (EXP) составляет 12.05%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 16.84%. Это указывает на то, что EXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXP | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 16.84% | -4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.24% | 36.98% | -10.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.73% | 49.47% | -14.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.82% | 45.68% | -12.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.07% | 47.85% | -11.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXP и BLDR
Дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXP Eagle Materials Inc. | 0.43% | 0.48% | 0.41% | 0.49% | 0.75% | 0.45% | 0.10% | 0.44% | 0.66% | 0.35% | 0.41% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXP и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Materials Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXP и BLDR
EXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.33M при выручке в 479.11M, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
EXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.38M при выручке в 479.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
EXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.16M при выручке в 479.11M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
EXP and BLDR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (16.84%) compared to EXP (12.05%). In terms of maximum drawdown, EXP dropped -79.52% vs BLDR's -96.78%.
EXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXP и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор