Сравнение EXP с BLDR
EXP (Eagle Materials Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. EXP operates in Building Materials (Basic Materials), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, EXP returned 10.89%/yr vs 19.70%/yr for BLDR. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности EXP и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXP показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -26.27%. За последние 10 лет акции EXP уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 10.89% против 19.70% соответственно.
EXP
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- -4.58%
- С начала года
- 5.87%
- 1 год
- -2.73%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 10.89%
- Всё время*
- 13.96%
BLDR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -7.86%
- 6 месяцев
- -38.72%
- С начала года
- -26.27%
- 1 год
- -42.94%
- 3 года*
- -20.26%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 19.70%
- Всё время*
- 7.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $189.91M | $172.28M | $192.28M | |
| $133.54M | $109.72M | $102.03M |
Сравнение доходности по годам EXP и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXP Eagle Materials Inc. | 5.87% | -15.85% | 22.13% | 53.62% | -19.55% | 65.07% | 11.98% | 49.23% | -45.88% | 15.45% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -26.27% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between EXP and BLDR is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.52 |
The correlation between EXP and BLDR shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.69 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXP:
$6.70B
BLDR:
$8.16B
EXP:
$12.62
BLDR:
$0.93
EXP:
17.30
BLDR:
81.43
EXP:
3.00
BLDR:
0.58
EXP:
4.56
BLDR:
2.06
EXP:
$2.32B
BLDR:
$14.45B
EXP:
$628.19M
BLDR:
$4.22B
EXP:
$553.35M
BLDR:
$734.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXP vs. BLDR — Ранг доходности на риск
EXP
BLDR
Сравнение EXP c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Materials Inc. (EXP) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXP | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.87 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.77 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | -1.25 | +1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXP и BLDR
Максимальная просадка EXP за все время составила -79.52%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXP и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXP | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -96.78% | +17.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.31% | -55.76% | +27.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.73% | -68.73% | +24.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.73% | -68.73% | +24.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.78% | -68.73% | +4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.21% | -64.07% | +33.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.04% | -47.97% | +23.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.99% | 34.49% | -22.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXP и BLDR
Текущая волатильность для Eagle Materials Inc. (EXP) составляет 12.36%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 17.41%. Это указывает на то, что EXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXP | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.36% | 17.41% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.97% | 37.81% | -11.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.60% | 50.48% | -14.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.06% | 46.07% | -13.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.13% | 48.05% | -11.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXP и BLDR
Дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXP Eagle Materials Inc. | 0.46% | 0.48% | 0.41% | 0.49% | 0.75% | 0.45% | 0.10% | 0.44% | 0.66% | 0.35% | 0.41% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXP и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Materials Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXP и BLDR
EXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила о валовой прибыли в 161.25M при выручке в 650.97M, что соответствует валовой рентабельности в 24.8%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.09B при выручке в 3.86B, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.
EXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила об операционной прибыли в 746.00K при выручке в 650.97M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 128.51M при выручке в 3.86B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
EXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.13M при выручке в 650.97M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.90M при выручке в 3.86B, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
Часто задаваемые вопросы
EXP and BLDR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (17.41%) compared to EXP (12.36%). In terms of maximum drawdown, EXP dropped -79.52% vs BLDR's -96.78%.
EXP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXP и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор