PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EXP с BLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EXP с BLDR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EXP (Eagle Materials Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. EXP operates in Building Materials (Basic Materials), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, EXP returned 10.76%/yr vs 19.57%/yr for BLDR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EXP и BLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Materials Inc. (EXP) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXP показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -24.00%. За последние 10 лет акции EXP уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 10.76% против 19.57% соответственно.

EXP

1 день
3.62%
1 месяц
-2.68%
6 месяцев
-7.03%
С начала года
3.80%
1 год
1.48%
3 года*
4.22%
5 лет*
10.23%
10 лет*
10.76%

BLDR

1 день
2.83%
1 месяц
-0.69%
6 месяцев
-39.36%
С начала года
-24.00%
1 год
-37.94%
3 года*
-18.22%
5 лет*
13.80%
10 лет*
19.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXP и BLDR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXP
Eagle Materials Inc.		3.80%-15.85%22.13%53.62%-19.55%65.07%11.98%49.23%-45.88%15.45%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		-24.00%-28.01%-14.38%157.31%-24.30%110.02%60.61%132.91%-49.93%98.63%

Correlation

The correlation between EXP and BLDR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г.

0.52

The correlation between EXP and BLDR shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.69 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXP:

$6.61B

BLDR:

$8.41B

EPS

EXP:

$13.17

BLDR:

$2.64

Коэффициент P/E

EXP:

16.25

BLDR:

29.66

Коэффициент P/S

EXP:

2.98

BLDR:

0.58

Коэффициент P/B

EXP:

4.57

BLDR:

2.15

Общая выручка (12 мес.)

EXP:

$2.31B

BLDR:

$14.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXP:

$652.54M

BLDR:

$4.43B

EBITDA (12 мес.)

EXP:

$178.51M

BLDR:

$1.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Materials Inc.

Builders FirstSource, Inc.

Часто сравнивают с EXP:
EXP с BLDEXP с DIGEXP с MLMEXP с SHWEXP с IBPEXP с STLDEXP с SPY
Часто сравнивают с BLDR:
BLDR с HDBLDR с BLDBLDR с AGMBLDR с UFPTBLDR с MOHBLDR с URIBLDR с GRBK

Доходность на риск

EXP vs. BLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXP
Ранг доходности на риск EXP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXP: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXP: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXP: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BLDR
Ранг доходности на риск BLDR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXP c BLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Materials Inc. (EXP) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXPBLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
-0.77

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
-1.12

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.89

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

-0.69

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

-1.18

+1.31

EXP vs. BLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXP на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа BLDR равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXP и BLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXP и BLDR

Максимальная просадка EXP за все время составила -79.52%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXP и BLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXPBLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.52%

-96.78%

+17.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.31%

-55.51%

+27.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.73%

-68.55%

+23.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.73%

-68.55%

+23.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.78%

-68.55%

+4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.58%

-62.96%

+31.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.02%

-47.93%

+23.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.60%

32.24%

-20.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EXP и BLDR

Текущая волатильность для Eagle Materials Inc. (EXP) составляет 11.90%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 18.11%. Это указывает на то, что EXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXPBLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

18.11%

-6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.32%

35.59%

-10.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.79%

49.40%

-14.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.93%

45.78%

-12.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.05%

47.83%

-11.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXP и BLDR

Дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXP
Eagle Materials Inc.		0.47%0.48%0.41%0.49%0.75%0.45%0.10%0.44%0.66%0.35%0.41%0.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXP и BLDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Materials Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
479.11M
3.29B
(EXP) Общая выручка
(BLDR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXP и BLDR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eagle Materials Inc. и Builders FirstSource, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
22.0%24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
22.2%
28.3%
Активы портфеля
EXP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.33M при выручке в 479.11M, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.

BLDR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.

EXP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.38M при выручке в 479.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

BLDR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.

EXP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.16M при выручке в 479.11M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

BLDR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

Часто задаваемые вопросы

EXP and BLDR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLDR has higher volatility (18.11%) compared to EXP (11.90%). In terms of maximum drawdown, EXP dropped -79.52% vs BLDR's -96.78%.

EXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXP и BLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор