PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXP с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXP с DIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EXP (Eagle Materials Inc.) is a stock, while DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Over the past 10 years, EXP returned 11.43%/yr vs 5.32%/yr for DIG. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXP и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Materials Inc. (EXP) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXP показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 66.35%. За последние 10 лет акции EXP превзошли акции DIG по среднегодовой доходности: 11.43% против 5.32% соответственно.

EXP

1 день
0.10%
1 месяц
6.69%
С начала года
5.86%
6 месяцев
-2.23%
1 год
9.05%
3 года*
9.44%
5 лет*
8.86%
10 лет*
11.43%

DIG

1 день
2.57%
1 месяц
-3.48%
С начала года
66.35%
6 месяцев
59.45%
1 год
90.00%
3 года*
23.37%
5 лет*
28.29%
10 лет*
5.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXP и DIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXP
Eagle Materials Inc.		5.86%-15.85%22.13%53.62%-19.55%65.07%11.98%49.23%-45.88%15.45%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		66.35%2.73%0.93%-13.04%125.34%115.63%-70.36%12.51%-40.11%-7.39%

Correlation

The correlation between EXP and DIG is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.47

Over the past year, the correlation between EXP and DIG has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Materials Inc.

ProShares Ultra Oil & Gas

Часто сравнивают с EXP:
EXP с BLDREXP с BLDEXP с MLMEXP с SHWEXP с IBPEXP с STLDEXP с SPY
Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с UNLDIG с OIHDIG с XLEDIG с NRGU

Доходность на риск

EXP vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXP
Ранг доходности на риск EXP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXP c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Materials Inc. (EXP) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXPDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
2.22

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
2.61

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.33

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

3.89

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

10.65

-9.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXP vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXP на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXP и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXPDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

2.22

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.55

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.09

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.00

+0.38

Просадки

Сравнение просадок EXP и DIG

Максимальная просадка EXP за все время составила -79.52%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXP и DIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXPDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.52%

-97.04%

+17.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.31%

-23.29%

-5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.73%

-42.41%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.73%

-46.02%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.78%

-92.53%

+28.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.22%

-51.27%

+21.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.00%

-64.37%

+40.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.08%

8.49%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EXP и DIG

Текущая волатильность для Eagle Materials Inc. (EXP) составляет 9.55%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 16.56%. Это указывает на то, что EXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXPDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.55%

16.56%

-7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.63%

33.14%

-8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.53%

40.88%

-7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.62%

51.59%

-18.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.98%

57.81%

-21.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXP и DIG

Дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности DIG в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.50%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
EXP
Eagle Materials Inc.		0.46%0.48%0.41%0.49%0.75%0.45%0.10%0.44%0.66%0.35%0.41%0.66%

Часто задаваемые вопросы

EXP and DIG have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIG has higher volatility (16.56%) compared to EXP (9.55%). In terms of maximum drawdown, EXP dropped -79.52% vs DIG's -97.04%.

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXP и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор