Сравнение EXP с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Materials Inc. (EXP) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности EXP и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXP и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXP Eagle Materials Inc. | -7.48% | -15.85% | 22.13% | 53.62% | -19.55% | 65.07% | 11.98% | 49.23% | -45.88% | 15.45% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, EXP показывает доходность -7.48%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции EXP превзошли акции DIG по среднегодовой доходности: 10.98% против 7.37% соответственно.
EXP
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -12.75%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -17.13%
- 1 год
- -15.65%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.98%
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXP vs. DIG — Ранг доходности на риск
EXP
DIG
Сравнение EXP c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Materials Inc. (EXP) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXP | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 0.96 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | 1.41 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.21 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.40 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 2.86 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXP | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.96 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.66 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.13 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.00 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между EXP и DIG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXP и DIG
Дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXP Eagle Materials Inc. | 0.52% | 0.48% | 0.41% | 0.49% | 0.75% | 0.45% | 0.10% | 0.44% | 0.66% | 0.35% | 0.41% | 0.66% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок EXP и DIG
Максимальная просадка EXP за все время составила -79.52%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXP и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXP | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -97.04% | +17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.31% | -35.40% | +7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.73% | -46.02% | +1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.78% | -92.53% | +28.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.02% | -49.79% | +10.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.95% | -64.47% | +40.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.08% | 17.32% | -6.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXP и DIG
Текущая волатильность для Eagle Materials Inc. (EXP) составляет 10.90%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что EXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXP | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 12.95% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.82% | 28.78% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.00% | 49.96% | -12.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.55% | 51.73% | -19.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.87% | 57.63% | -21.76% |