PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EXP с DIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXP с DIG

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Materials Inc. (EXP) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).

DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXP или DIG.

Корреляция

Корреляция между EXP и DIG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EXP и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Materials Inc. (EXP) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXP:

-0.19

DIG:

-0.44

Коэф-т Сортино

EXP:

-0.20

DIG:

-0.31

Коэф-т Омега

EXP:

0.98

DIG:

0.96

Коэф-т Кальмара

EXP:

-0.30

DIG:

-0.28

Коэф-т Мартина

EXP:

-0.55

DIG:

-1.32

Индекс Язвы

EXP:

18.67%

DIG:

16.65%

Дневная вол-ть

EXP:

35.04%

DIG:

50.15%

Макс. просадка

EXP:

-79.52%

DIG:

-97.04%

Текущая просадка

EXP:

-23.74%

DIG:

-73.03%

Доходность по периодам

С начала года, EXP показывает доходность -2.65%, что значительно выше, чем у DIG с доходностью -5.42%. За последние 10 лет акции EXP превзошли акции DIG по среднегодовой доходности: 11.82% против -4.69% соответственно.

EXP

С начала года

-2.65%

1 месяц

10.84%

6 месяцев

-20.20%

1 год

-6.70%

5 лет

35.82%

10 лет

11.82%

DIG

С начала года

-5.42%

1 месяц

13.84%

6 месяцев

-22.07%

1 год

-22.07%

5 лет

34.20%

10 лет

-4.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXP и DIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EXP
Ранг риск-скорректированной доходности EXP, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXP, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
DIG
Ранг риск-скорректированной доходности DIG, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXP c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Materials Inc. (EXP) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EXP на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа DIG равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXP и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXP и DIG

Дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности DIG в 3.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXP
Eagle Materials Inc.		0.42%0.41%0.49%0.75%0.45%0.10%0.44%0.66%0.35%0.41%0.66%0.53%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		3.39%3.13%0.61%1.33%2.24%3.19%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%0.87%

Просадки

Сравнение просадок EXP и DIG

Максимальная просадка EXP за все время составила -79.52%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXP и DIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EXP и DIG

Текущая волатильность для Eagle Materials Inc. (EXP) составляет 8.67%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 13.38%. Это указывает на то, что EXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...