Сравнение EXP с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Materials Inc. (EXP) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXP или DIG.
Основные характеристики
| EXP | DIG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.42% | 21.31% |
| Дох-ть за 1 год | 68.60% | 29.72% |
| Дох-ть за 3 года | 23.10% | 39.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.50% | 7.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.42% | -5.62% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 0.81 |
| Дневная вол-ть | 25.00% | 36.56% |
| Макс. просадка | -79.52% | -97.04% |
| Current Drawdown | -1.26% | -64.93% |
Корреляция
Корреляция между EXP и DIG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXP и DIG
С начала года, EXP показывает доходность 32.42%, что значительно выше, чем у DIG с доходностью 21.31%. За последние 10 лет акции EXP превзошли акции DIG по среднегодовой доходности: 13.42% против -5.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXP c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Materials Inc. (EXP) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXP и DIG
Дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности DIG в 1.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXP Eagle Materials Inc. | 0.37% | 0.49% | 0.75% | 0.45% | 0.10% | 0.44% | 0.66% | 0.35% | 0.41% | 0.66% | 0.53% | 0.52% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.04% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% | 0.87% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок EXP и DIG
Максимальная просадка EXP за все время составила -79.52%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXP и DIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXP и DIG
Текущая волатильность для Eagle Materials Inc. (EXP) составляет 8.45%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что EXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.