Сравнение EXP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Materials Inc. (EXP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXP или SPY.
Доходность
Сравнение доходности EXP и SPY
Доходность по периодам
С начала года, EXP показывает доходность 48.44%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXP имеют среднегодовую доходность 13.01%, а акции SPY немного впереди с 13.04%.
EXP
48.44%
-0.89%
17.06%
71.41%
27.16%
13.01%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| EXP | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.99 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.33 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 8.68 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 8.58% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 31.10% | 12.17% |
| Макс. просадка | -79.52% | -55.19% |
| Текущая просадка | -4.27% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EXP и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Materials Inc. (EXP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXP и SPY
Дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXP Eagle Materials Inc. | 0.33% | 0.49% | 0.75% | 0.45% | 0.10% | 0.44% | 0.66% | 0.35% | 0.41% | 0.66% | 0.53% | 0.52% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EXP и SPY
Максимальная просадка EXP за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXP и SPY
Eagle Materials Inc. (EXP) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что EXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.