Сравнение EXP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Materials Inc. (EXP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXP или SPY.
Корреляция
Корреляция между EXP и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXP и SPY
Основные характеристики
EXP:
0.86
SPY:
2.03
EXP:
1.35
SPY:
2.71
EXP:
1.16
SPY:
1.38
EXP:
1.20
SPY:
3.02
EXP:
3.01
SPY:
13.49
EXP:
8.95%
SPY:
1.88%
EXP:
31.29%
SPY:
12.48%
EXP:
-79.52%
SPY:
-55.19%
EXP:
-18.38%
SPY:
-3.54%
Доходность по периодам
С начала года, EXP показывает доходность 27.25%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXP имеют среднегодовую доходность 12.96%, а акции SPY немного отстают с 12.94%.
EXP
27.25%
-14.28%
12.73%
26.36%
24.04%
12.96%
SPY
24.51%
-0.32%
7.56%
24.63%
14.51%
12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Materials Inc. (EXP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXP и SPY
Дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SPY в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXP Eagle Materials Inc. | 0.39% | 0.49% | 0.75% | 0.45% | 0.10% | 0.44% | 0.66% | 0.35% | 0.41% | 0.66% | 0.53% | 0.52% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EXP и SPY
Максимальная просадка EXP за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXP и SPY
Eagle Materials Inc. (EXP) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что EXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.