PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EXP с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXP с SPY

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Materials Inc. (EXP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXP или SPY.

Корреляция

Корреляция между EXP и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EXP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Materials Inc. (EXP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXP:

-0.19

SPY:

0.69

Коэф-т Сортино

EXP:

-0.20

SPY:

1.17

Коэф-т Омега

EXP:

0.98

SPY:

1.18

Коэф-т Кальмара

EXP:

-0.30

SPY:

0.80

Коэф-т Мартина

EXP:

-0.55

SPY:

3.08

Индекс Язвы

EXP:

18.67%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

EXP:

35.04%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

EXP:

-79.52%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

EXP:

-23.74%

SPY:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, EXP показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции EXP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.82% против 12.77% соответственно.

EXP

С начала года

-2.65%

1 месяц

10.84%

6 месяцев

-20.20%

1 год

-6.70%

5 лет

35.82%

10 лет

11.82%

SPY

С начала года

1.69%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

2.09%

1 год

13.82%

5 лет

17.47%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXP и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EXP
Ранг риск-скорректированной доходности EXP, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXP, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Materials Inc. (EXP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EXP на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXP и SPY

Дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXP
Eagle Materials Inc.		0.42%0.41%0.49%0.75%0.45%0.10%0.44%0.66%0.35%0.41%0.66%0.53%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок EXP и SPY

Максимальная просадка EXP за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EXP и SPY

Eagle Materials Inc. (EXP) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что EXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...