Сравнение EXP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Materials Inc. (EXP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXP или SPY.
Корреляция
Корреляция между EXP и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXP и SPY
Основные характеристики
EXP:
-0.38
SPY:
0.68
EXP:
-0.35
SPY:
0.98
EXP:
0.96
SPY:
1.13
EXP:
-0.37
SPY:
0.95
EXP:
-0.79
SPY:
3.13
EXP:
15.79%
SPY:
3.03%
EXP:
32.56%
SPY:
13.89%
EXP:
-79.52%
SPY:
-55.19%
EXP:
-25.25%
SPY:
-7.62%
Доходность по периодам
С начала года, EXP показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции EXP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.59% против 12.54% соответственно.
EXP
-4.57%
7.64%
-16.28%
-10.55%
37.24%
11.59%
SPY
-3.39%
-3.01%
-0.13%
10.19%
19.68%
12.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EXP и SPY
EXP
SPY
Сравнение EXP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Materials Inc. (EXP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXP и SPY
Дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXP Eagle Materials Inc. | 0.43% | 0.41% | 0.49% | 0.75% | 0.45% | 0.10% | 0.44% | 0.66% | 0.35% | 0.41% | 0.66% | 0.53% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок EXP и SPY
Максимальная просадка EXP за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXP и SPY
Eagle Materials Inc. (EXP) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что EXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.