PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXP с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXP с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Materials Inc. (EXP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности EXP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Materials Inc. (EXP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXP и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXP
Eagle Materials Inc.		-7.48%-15.85%22.13%53.62%-19.55%65.07%11.98%49.23%-45.88%15.45%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, EXP показывает доходность -7.48%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции EXP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.98% против 14.06% соответственно.

EXP

1 день
0.80%
1 месяц
-12.75%
С начала года
-7.48%
6 месяцев
-17.13%
1 год
-15.65%
3 года*
9.69%
5 лет*
7.76%
10 лет*
10.98%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Materials Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EXP:
EXP с BLDREXP с BLDEXP с DIGEXP с MLMEXP с SHWEXP с IBPEXP с STLD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

EXP vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXP
Ранг доходности на риск EXP: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXP: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Materials Inc. (EXP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXPSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

0.96

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.40

1.49

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.23

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

1.53

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

7.27

-8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXP vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXP на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXPSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.96

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.70

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.79

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.56

-0.19

Корреляция

Корреляция между EXP и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXP и SPY

Дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXP
Eagle Materials Inc.		0.52%0.48%0.41%0.49%0.75%0.45%0.10%0.44%0.66%0.35%0.41%0.66%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок EXP и SPY

Максимальная просадка EXP за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXP и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

EXPSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.52%

-55.19%

-24.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.31%

-12.05%

-16.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.73%

-24.50%

-20.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.78%

-33.72%

-30.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.02%

-5.53%

-33.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.95%

-9.09%

-14.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.08%

2.54%

+8.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EXP и SPY

Eagle Materials Inc. (EXP) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что EXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXPSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.90%

5.35%

+5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.82%

9.50%

+15.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.00%

19.06%

+17.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.55%

17.06%

+15.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.87%

17.92%

+17.95%