PortfoliosLab logo
Сравнение BLD с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BLD и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BLD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TopBuild Corp. (BLD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
998.85%
213.87%
BLD
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLD:

-0.58

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

BLD:

-0.64

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

BLD:

0.92

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

BLD:

-0.59

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

BLD:

-1.02

SPY:

2.26

Индекс Язвы

BLD:

24.41%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

BLD:

42.71%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

BLD:

-52.26%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

BLD:

-38.07%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, BLD показывает доходность -4.71%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%.


BLD

С начала года

-4.71%

1 месяц

-2.93%

6 месяцев

-19.19%

1 год

-27.12%

5 лет

26.08%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLD и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BLD
Ранг риск-скорректированной доходности BLD, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BLD, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BLD: -0.58
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино BLD, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BLD: -0.64
SPY: 0.86
Коэффициент Омега BLD, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BLD: 0.92
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара BLD, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BLD: -0.59
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина BLD, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BLD: -1.02
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа BLD на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.58
0.51
BLD
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLD и SPY

BLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BLD
TopBuild Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок BLD и SPY

Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.07%
-9.89%
BLD
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности BLD и SPY

TopBuild Corp. (BLD) имеет более высокую волатильность в 18.36% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что BLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.36%
15.12%
BLD
SPY