PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Eagle Materials Inc. (EXP) Коэффициент Сортино: -0.40

Коэффициент Сортино EXP равен -0.40, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует -0.40 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).

В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.

Ранг коэффициента Сортино EXP

Ранг коэффициента Сортино EXP: 20.621
Ниже среднего

EXP опережает 20.6% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
  • Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
  • Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)

Как использовать эту информацию

  • Доходность может не компенсировать адекватно принимаемый риск убытков
  • Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
  • Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей защитой от убытков
  • Оцените, соответствует ли риск убытков целям вашего портфеля

Позиция EXP на рынке

График показывает коэффициент Сортино EXP относительно всех акций на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.

  • Красная зона (нижние 25%): -0.16 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от -0.16 до 1.93
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.93 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 5.68+
  • Медиана (50-й перцентиль): 0.86 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными акций

Таблица сравнивает Коэффициент Сортино Eagle Materials Inc. с другими акциями в отрасли Building Materials за несколько временных периодов, показывая, как доходность EXP с поправкой на риск убытков соотносится с отраслевыми аналогами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждой акции за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Сортино5Y Коэффициент Сортино10Y Коэффициент СортиноAll Time Коэффициент Сортино
CPACCementos Pacasmayo S.A.A.3.68
CXCEMEX, S.A.B. de C.V.3.53
HCMLFHolcim Ltd2.74
CMTOYCementos Argos SA ADR1.92
USLMUnited States Lime & Minerals, Inc.1.87
HCMLYLafargeholcim Ltd ADR1.75
MDUMDU Resources Group, Inc.1.67
PSGTYSemen Indonesia Persero Tbk PT1.55
MLMMartin Marietta Materials, Inc.1.44
XYIGYXinyi Glass Holdings Ltd1.31
EXPEagle Materials Inc.-0.40

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Сортино

График показывает скользящий коэффициент Сортино EXP во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда EXP стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore EXP risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

EXP Sharpe Ratio