PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EXP с MLM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EXP с MLM

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Materials Inc. (EXP) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXP или MLM.

Корреляция

Корреляция между EXP и MLM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EXP и MLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Materials Inc. (EXP) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXP:

-0.19

MLM:

-0.10

Коэф-т Сортино

EXP:

-0.20

MLM:

-0.18

Коэф-т Омега

EXP:

0.98

MLM:

0.98

Коэф-т Кальмара

EXP:

-0.30

MLM:

-0.24

Коэф-т Мартина

EXP:

-0.55

MLM:

-0.46

Индекс Язвы

EXP:

18.67%

MLM:

13.85%

Дневная вол-ть

EXP:

35.04%

MLM:

26.25%

Макс. просадка

EXP:

-79.52%

MLM:

-63.73%

Текущая просадка

EXP:

-23.74%

MLM:

-8.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXP:

$7.81B

MLM:

$34.01B

EPS

EXP:

$13.97

MLM:

$17.42

Коэффициент P/E

EXP:

16.79

MLM:

32.38

Коэффициент PEG

EXP:

2.51

MLM:

3.58

Коэффициент P/S

EXP:

3.44

MLM:

5.12

Коэффициент P/B

EXP:

5.22

MLM:

3.67

Общая выручка (12 мес.)

EXP:

$1.79B

MLM:

$6.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXP:

$568.53M

MLM:

$1.94B

EBITDA (12 мес.)

EXP:

$647.99M

MLM:

$1.99B

Доходность по периодам

С начала года, EXP показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у MLM с доходностью 9.39%. За последние 10 лет акции EXP уступали акциям MLM по среднегодовой доходности: 11.82% против 14.79% соответственно.

EXP

С начала года

-2.65%

1 месяц

10.84%

6 месяцев

-20.20%

1 год

-6.70%

5 лет

35.82%

10 лет

11.82%

MLM

С начала года

9.39%

1 месяц

14.87%

6 месяцев

-2.96%

1 год

-2.47%

5 лет

28.37%

10 лет

14.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXP и MLM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EXP
Ранг риск-скорректированной доходности EXP, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXP, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
MLM
Ранг риск-скорректированной доходности MLM, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXP c MLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Materials Inc. (EXP) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EXP на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа MLM равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXP и MLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXP и MLM

Дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности MLM в 0.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXP
Eagle Materials Inc.		0.42%0.41%0.49%0.75%0.45%0.10%0.44%0.66%0.35%0.41%0.66%0.53%
MLM
Martin Marietta Materials, Inc.		0.55%0.59%0.56%0.75%0.54%0.79%0.74%1.07%0.78%0.74%1.17%1.45%

Просадки

Сравнение просадок EXP и MLM

Максимальная просадка EXP за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки MLM в -63.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXP и MLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EXP и MLM

Eagle Materials Inc. (EXP) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что EXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXP и MLM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Materials Inc. и Martin Marietta Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
558.03M
1.35B
(EXP) Общая выручка
(MLM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXP и MLM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eagle Materials Inc. и Martin Marietta Materials, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
31.9%
24.8%
(EXP) Валовая рентабельность
(MLM) Валовая рентабельность
EXP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eagle Materials Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.81M при выручке в 558.03M, что соответствует валовой рентабельности в 31.9%.

MLM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 335.00M при выручке в 1.35B, что соответствует валовой рентабельности в 24.8%.

EXP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eagle Materials Inc. сообщила об операционной прибыли в 157.00M при выручке в 558.03M, что соответствует операционной рентабельности 28.1%.

MLM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 194.00M при выручке в 1.35B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

EXP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eagle Materials Inc. сообщила о чистой прибыли в 119.57M при выручке в 558.03M, что соответствует чистой рентабельности 21.4%.

MLM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 116.00M при выручке в 1.35B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.