PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EXP с MLM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EXP с MLM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Materials Inc. (EXP) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXP или MLM.

Корреляция

Корреляция между EXP и MLM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EXP и MLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Materials Inc. (EXP) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,638.50%
3,329.63%
EXP
MLM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXP:

-0.38

MLM:

-0.57

Коэф-т Сортино

EXP:

-0.34

MLM:

-0.69

Коэф-т Омега

EXP:

0.96

MLM:

0.92

Коэф-т Кальмара

EXP:

-0.38

MLM:

-0.55

Коэф-т Мартина

EXP:

-0.76

MLM:

-1.09

Индекс Язвы

EXP:

17.51%

MLM:

13.45%

Дневная вол-ть

EXP:

34.67%

MLM:

25.74%

Макс. просадка

EXP:

-79.52%

MLM:

-63.73%

Текущая просадка

EXP:

-30.43%

MLM:

-18.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXP:

$7.37B

MLM:

$30.57B

EPS

EXP:

$13.99

MLM:

$32.39

Коэффициент P/E

EXP:

15.65

MLM:

15.57

Коэффициент PEG

EXP:

2.51

MLM:

3.58

Коэффициент P/S

EXP:

3.25

MLM:

4.68

Коэффициент P/B

EXP:

4.87

MLM:

3.26

Общая выручка (12 мес.)

EXP:

$1.79B

MLM:

$5.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXP:

$568.53M

MLM:

$1.61B

EBITDA (12 мес.)

EXP:

$647.99M

MLM:

$1.75B

Доходность по периодам

С начала года, EXP показывает доходность -11.19%, что значительно ниже, чем у MLM с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции EXP уступали акциям MLM по среднегодовой доходности: 10.51% против 14.94% соответственно.

EXP

С начала года

-11.19%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

-23.88%

1 год

-14.38%

5 лет

32.26%

10 лет

10.51%

MLM

С начала года

-2.17%

1 месяц

4.16%

6 месяцев

-11.27%

1 год

-16.14%

5 лет

23.56%

10 лет

14.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXP и MLM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EXP
Ранг риск-скорректированной доходности EXP, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
MLM
Ранг риск-скорректированной доходности MLM, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXP c MLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Materials Inc. (EXP) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EXP, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EXP: -0.38
MLM: -0.57
Коэффициент Сортино EXP, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EXP: -0.34
MLM: -0.69
Коэффициент Омега EXP, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EXP: 0.96
MLM: 0.92
Коэффициент Кальмара EXP, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EXP: -0.38
MLM: -0.55
Коэффициент Мартина EXP, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EXP: -0.76
MLM: -1.09

Показатель коэффициента Шарпа EXP на текущий момент составляет -0.38, что выше коэффициента Шарпа MLM равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXP и MLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
-0.57
EXP
MLM

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXP и MLM

Дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности MLM в 0.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXP
Eagle Materials Inc.		0.46%0.41%0.49%0.75%0.45%0.10%0.44%0.66%0.35%0.41%0.66%0.53%
MLM
Martin Marietta Materials, Inc.		0.62%0.59%0.56%0.75%0.54%0.79%0.74%1.07%0.78%0.74%1.17%1.45%

Просадки

Сравнение просадок EXP и MLM

Максимальная просадка EXP за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки MLM в -63.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXP и MLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.43%
-18.37%
EXP
MLM

Волатильность

Сравнение волатильности EXP и MLM

Eagle Materials Inc. (EXP) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) с волатильностью 10.16%. Это указывает на то, что EXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.13%
10.16%
EXP
MLM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXP и MLM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Materials Inc. и Martin Marietta Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию