PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLD с BLDR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BLD с BLDR

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TopBuild Corp. (BLD) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLD или BLDR.

Корреляция

Корреляция между BLD и BLDR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BLD и BLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TopBuild Corp. (BLD) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
998.85%
844.36%
BLD
BLDR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLD:

-0.58

BLDR:

-0.76

Коэф-т Сортино

BLD:

-0.64

BLDR:

-0.93

Коэф-т Омега

BLD:

0.92

BLDR:

0.88

Коэф-т Кальмара

BLD:

-0.59

BLDR:

-0.76

Коэф-т Мартина

BLD:

-1.02

BLDR:

-1.51

Индекс Язвы

BLD:

24.41%

BLDR:

23.36%

Дневная вол-ть

BLD:

42.71%

BLDR:

46.13%

Макс. просадка

BLD:

-52.26%

BLDR:

-96.78%

Текущая просадка

BLD:

-38.07%

BLDR:

-42.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLD:

$8.84B

BLDR:

$13.80B

EPS

BLD:

$20.29

BLDR:

$9.06

Коэффициент P/E

BLD:

14.62

BLDR:

13.39

Коэффициент PEG

BLD:

0.00

BLDR:

0.81

Коэффициент P/S

BLD:

1.66

BLDR:

0.84

Коэффициент P/B

BLD:

3.93

BLDR:

3.21

Общая выручка (12 мес.)

BLD:

$4.05B

BLDR:

$12.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLD:

$1.24B

BLDR:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

BLD:

$794.32M

BLDR:

$1.64B

Доходность по периодам

С начала года, BLD показывает доходность -4.71%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -15.10%.

BLD

С начала года

-4.71%

1 месяц

-2.93%

6 месяцев

-19.19%

1 год

-27.12%

5 лет

26.08%

10 лет

N/A

BLDR

С начала года

-15.10%

1 месяц

-2.54%

6 месяцев

-32.88%

1 год

-35.34%

5 лет

47.87%

10 лет

25.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLD и BLDR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLD
Ранг риск-скорректированной доходности BLD, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
BLDR
Ранг риск-скорректированной доходности BLDR, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLDR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLD c BLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BLD, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BLD: -0.58
BLDR: -0.76
Коэффициент Сортино BLD, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BLD: -0.64
BLDR: -0.93
Коэффициент Омега BLD, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BLD: 0.92
BLDR: 0.88
Коэффициент Кальмара BLD, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BLD: -0.59
BLDR: -0.76
Коэффициент Мартина BLD, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BLD: -1.02
BLDR: -1.51

Показатель коэффициента Шарпа BLD на текущий момент составляет -0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLDR равному -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLD и BLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.58
-0.76
BLD
BLDR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLD и BLDR

Ни BLD, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BLD и BLDR

Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и BLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.07%
-42.52%
BLD
BLDR

Волатильность

Сравнение волатильности BLD и BLDR

TopBuild Corp. (BLD) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеют волатильность 18.36% и 17.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.36%
17.97%
BLD
BLDR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLD и BLDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию