PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLD с BLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BLD с BLDR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLD (TopBuild Corp.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BLD in Engineering & Construction, BLDR in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, BLD returned 27.61%/yr vs 20.11%/yr for BLDR. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BLD и BLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TopBuild Corp. (BLD) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLD показывает доходность -2.08%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -27.83%. За последние 10 лет акции BLD превзошли акции BLDR по среднегодовой доходности: 27.61% против 20.11% соответственно.

BLD

1 день
0.35%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
-9.19%
1 год
42.57%
3 года*
23.30%
5 лет*
15.87%
10 лет*
27.61%

BLDR

1 день
-1.47%
1 месяц
0.69%
С начала года
-27.83%
6 месяцев
-35.11%
1 год
-32.61%
3 года*
-14.54%
5 лет*
11.70%
10 лет*
20.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLD и BLDR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLD
TopBuild Corp.		-2.08%34.00%-16.81%139.16%-43.28%49.89%78.58%129.07%-40.59%112.75%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		-27.83%-28.01%-14.38%157.31%-24.30%110.02%60.61%132.91%-49.93%98.63%

Correlation

The correlation between BLD and BLDR is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2015 г.

0.67

The correlation between BLD and BLDR has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLD:

$11.49B

BLDR:

$8.16B

EPS

BLD:

$17.76

BLDR:

$2.63

Коэффициент P/E

BLD:

23.00

BLDR:

28.21

Коэффициент P/S

BLD:

2.06

BLDR:

0.55

Коэффициент P/B

BLD:

4.78

BLDR:

2.04

Общая выручка (12 мес.)

BLD:

$5.62B

BLDR:

$14.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLD:

$1.62B

BLDR:

$4.43B

EBITDA (12 мес.)

BLD:

$933.40M

BLDR:

$1.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TopBuild Corp.

Builders FirstSource, Inc.

Часто сравнивают с BLD:
BLD с IBPBLD с SPYBLD с EXPBLD с CLSBLD с WSOBLD с CELHBLD с DE
Часто сравнивают с BLDR:
BLDR с HDBLDR с EXPBLDR с UFPTBLDR с MOHBLDR с AGMBLDR с GRBKBLDR с URI

Доходность на риск

BLD vs. BLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLD
Ранг доходности на риск BLD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLD: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BLDR
Ранг доходности на риск BLDR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLD c BLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLDBLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
-0.68

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
-0.92

+2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.91

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

-0.59

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

-1.16

+4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLD vs. BLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLD на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа BLDR равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLD и BLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLDBLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

-0.68

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.26

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.42

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.11

+0.55

Просадки

Сравнение просадок BLD и BLDR

Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и BLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLDBLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.26%

-96.78%

+44.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.12%

-55.51%

+16.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.41%

-68.55%

+26.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.39%

-68.55%

+19.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.26%

-68.55%

+16.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.85%

-64.83%

+38.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.07%

-47.86%

+32.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.04%

28.06%

-13.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BLD и BLDR

Текущая волатильность для TopBuild Corp. (BLD) составляет 7.62%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 15.02%. Это указывает на то, что BLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLDBLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

15.02%

-7.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.81%

34.12%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.72%

48.09%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.39%

45.20%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.78%

47.71%

-4.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLD и BLDR

Ни BLD, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLD и BLDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
1.45B
3.29B
(BLD) Общая выручка
(BLDR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BLD и BLDR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TopBuild Corp. и Builders FirstSource, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%20222023202420252026
27.7%
28.3%
Активы портфеля
BLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.

BLDR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.

BLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

BLDR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.

BLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

BLDR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

Часто задаваемые вопросы

BLD and BLDR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLDR has higher volatility (15.02%) compared to BLD (7.62%). In terms of maximum drawdown, BLD dropped -52.26% vs BLDR's -96.78%.

BLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLD и BLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор