Сравнение BLD с BLDR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BLD с BLDR

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TopBuild Corp. (BLD) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLD или BLDR.

Корреляция

Корреляция между BLD и BLDR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BLD и BLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TopBuild Corp. (BLD) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BLD

BLDR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLD:

-0.76

BLDR:

-0.87

Коэф-т Сортино

BLD:

-0.98

BLDR:

-1.12

Коэф-т Омега

BLD:

0.88

BLDR:

0.85

Коэф-т Кальмара

BLD:

-0.77

BLDR:

-0.90

Коэф-т Мартина

BLD:

-1.37

BLDR:

-1.75

Индекс Язвы

BLD:

22.95%

BLDR:

22.23%

Дневная вол-ть

BLD:

41.11%

BLDR:

44.90%

Макс. просадка

BLD:

-52.26%

BLDR:

-96.78%

Текущая просадка

BLD:

-36.74%

BLDR:

-41.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLD:

$8.86B

BLDR:

$14.08B

EPS

BLD:

$20.28

BLDR:

$9.06

Цена/прибыль

BLD:

14.95

BLDR:

13.68

PEG коэффициент

BLD:

0.00

BLDR:

0.81

Общая выручка (12 мес.)

BLD:

$4.05B

BLDR:

$12.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLD:

$1.24B

BLDR:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

BLD:

$794.32M

BLDR:

$1.64B

Доходность по периодам

С начала года, BLD показывает доходность -2.65%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -13.27%.

BLD

С начала года

-2.65%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

-21.45%

1 год

-30.46%

5 лет

38.01%

10 лет

N/A

BLDR

С начала года

-13.27%

1 месяц

-7.28%

6 месяцев

-35.53%

1 год

-38.25%

5 лет

62.78%

10 лет

33.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLD и BLDR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BLDR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLD c BLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BLD: -0.76

BLDR: -0.87

Коэффициент Сортино

BLD: -0.98

BLDR: -1.12

Коэффициент Омега

BLD: 0.88

BLDR: 0.85

Коэффициент Кальмара

BLD: -0.77

BLDR: -0.90

Коэффициент Мартина

BLD: -1.37

BLDR: -1.75

Показатель коэффициента Шарпа BLD на текущий момент составляет -0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLDR равному -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLD и BLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BLD

BLDR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLD и BLDR

Ни BLD, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BLD и BLDR

Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и BLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BLD

BLDR

Волатильность

Сравнение волатильности BLD и BLDR

TopBuild Corp. (BLD) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеют волатильность 14.91% и 14.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BLD

BLDR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLD и BLDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BLD с BLDR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BLD и BLDR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLD и BLDR

BLD

BLDR

Сравнение BLD c BLDR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLD и BLDR

Просадки

Сравнение просадок BLD и BLDR

Волатильность

Сравнение волатильности BLD и BLDR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLD и BLDR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество