PortfoliosLab logo
Сравнение BLD с DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BLD и DE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BLD и DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TopBuild Corp. (BLD) и Deere & Company (DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
998.85%
467.11%
BLD
DE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLD:

-0.58

DE:

0.60

Коэф-т Сортино

BLD:

-0.64

DE:

1.12

Коэф-т Омега

BLD:

0.92

DE:

1.13

Коэф-т Кальмара

BLD:

-0.59

DE:

0.80

Коэф-т Мартина

BLD:

-1.02

DE:

2.30

Индекс Язвы

BLD:

24.41%

DE:

7.54%

Дневная вол-ть

BLD:

42.71%

DE:

28.82%

Макс. просадка

BLD:

-52.26%

DE:

-73.27%

Текущая просадка

BLD:

-38.07%

DE:

-9.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLD:

$8.84B

DE:

$126.07B

EPS

BLD:

$20.29

DE:

$22.60

Коэффициент P/E

BLD:

14.62

DE:

20.32

Коэффициент PEG

BLD:

0.00

DE:

1.76

Коэффициент P/S

BLD:

1.66

DE:

2.63

Коэффициент P/B

BLD:

3.93

DE:

5.55

Общая выручка (12 мес.)

BLD:

$4.05B

DE:

$46.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLD:

$1.24B

DE:

$18.07B

EBITDA (12 мес.)

BLD:

$794.32M

DE:

$13.41B

Доходность по периодам

С начала года, BLD показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 8.78%.


BLD

С начала года

-4.71%

1 месяц

-2.93%

6 месяцев

-19.19%

1 год

-27.12%

5 лет

26.08%

10 лет

N/A

DE

С начала года

8.78%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

13.42%

1 год

18.51%

5 лет

28.36%

10 лет

19.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLD и DE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BLD
Ранг риск-скорректированной доходности BLD, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

DE
Ранг риск-скорректированной доходности DE, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLD c DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TopBuild Corp. (BLD) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BLD, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BLD: -0.58
DE: 0.60
Коэффициент Сортино BLD, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BLD: -0.64
DE: 1.12
Коэффициент Омега BLD, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BLD: 0.92
DE: 1.13
Коэффициент Кальмара BLD, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BLD: -0.59
DE: 0.80
Коэффициент Мартина BLD, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BLD: -1.02
DE: 2.30

Показатель коэффициента Шарпа BLD на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLD и DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.58
0.60
BLD
DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLD и DE

BLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BLD
TopBuild Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DE
Deere & Company
1.35%1.42%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%2.61%

Просадки

Сравнение просадок BLD и DE

Максимальная просадка BLD за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLD и DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.07%
-9.50%
BLD
DE

Волатильность

Сравнение волатильности BLD и DE

TopBuild Corp. (BLD) имеет более высокую волатильность в 18.36% по сравнению с Deere & Company (DE) с волатильностью 14.24%. Это указывает на то, что BLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.36%
14.24%
BLD
DE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLD и DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TopBuild Corp. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию