PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXP с SHW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EXP с SHW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EXP (Eagle Materials Inc.) and SHW (The Sherwin-Williams Company) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — EXP in Building Materials, SHW in Specialty Chemicals. Over the past 10 years, EXP returned 11.43%/yr vs 12.85%/yr for SHW. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXP и SHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Materials Inc. (EXP) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXP показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у SHW с доходностью -8.06%. За последние 10 лет акции EXP уступали акциям SHW по среднегодовой доходности: 11.43% против 12.85% соответственно.

EXP

1 день
0.10%
1 месяц
6.69%
С начала года
5.86%
6 месяцев
-2.23%
1 год
9.05%
3 года*
9.44%
5 лет*
8.86%
10 лет*
11.43%

SHW

1 день
1.19%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-8.06%
6 месяцев
-12.18%
1 год
-16.35%
3 года*
8.13%
5 лет*
1.83%
10 лет*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXP и SHW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXP
Eagle Materials Inc.		5.86%-15.85%22.13%53.62%-19.55%65.07%11.98%49.23%-45.88%15.45%
SHW
The Sherwin-Williams Company		-8.06%-3.83%9.90%32.73%-31.96%44.90%27.05%49.70%-3.23%54.11%

Correlation

The correlation between EXP and SHW is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 1994 г.

0.38

The correlation between EXP and SHW shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.61 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXP:

$6.88B

SHW:

$73.56B

EPS

EXP:

$13.11

SHW:

$10.42

Коэффициент P/E

EXP:

16.67

SHW:

28.45

Коэффициент PEG

EXP:

1.61

SHW:

2.77

Коэффициент P/S

EXP:

3.06

SHW:

3.09

Коэффициент P/B

EXP:

4.66

SHW:

16.60

Общая выручка (12 мес.)

EXP:

$2.31B

SHW:

$23.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXP:

$652.54M

SHW:

$11.76B

EBITDA (12 мес.)

EXP:

$178.51M

SHW:

$4.29B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Materials Inc.

The Sherwin-Williams Company

Часто сравнивают с EXP:
EXP с BLDREXP с BLDEXP с MLMEXP с DIGEXP с IBPEXP с STLDEXP с SPY
Часто сравнивают с SHW:
SHW с MASSHW с VMCSHW с ECLSHW с DSHW с IFFSHW с RSSHW с BUD

Доходность на риск

EXP vs. SHW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXP
Ранг доходности на риск EXP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SHW
Ранг доходности на риск SHW: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHW: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHW: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHW: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHW: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHW: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXP c SHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Materials Inc. (EXP) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXPSHWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
-0.67

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
-0.88

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.90

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

-0.77

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

-1.64

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXP vs. SHW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXP на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа SHW равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXP и SHW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXPSHWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

-0.67

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.07

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.49

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.54

-0.16

Просадки

Сравнение просадок EXP и SHW

Максимальная просадка EXP за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки SHW в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXP и SHW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXPSHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.52%

-52.02%

-27.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.31%

-21.36%

-6.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.73%

-25.69%

-19.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.73%

-42.46%

-2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.78%

-42.46%

-21.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.22%

-24.80%

-5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.00%

-11.62%

-12.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.08%

9.97%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EXP и SHW

Eagle Materials Inc. (EXP) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с The Sherwin-Williams Company (SHW) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что EXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXPSHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.55%

7.49%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.63%

18.40%

+6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.53%

24.66%

+8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.62%

26.12%

+6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.98%

26.51%

+9.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXP и SHW

Дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SHW в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXP
Eagle Materials Inc.		0.46%0.48%0.41%0.49%0.75%0.45%0.10%0.44%0.66%0.35%0.41%0.66%
SHW
The Sherwin-Williams Company		1.07%0.98%0.84%0.78%1.01%0.62%0.73%0.77%0.87%0.83%1.25%1.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXP и SHW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Materials Inc. и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
479.11M
5.67B
(EXP) Общая выручка
(SHW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXP и SHW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eagle Materials Inc. и The Sherwin-Williams Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
22.2%
49.1%
Активы портфеля
EXP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.33M при выручке в 479.11M, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.

SHW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.

EXP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.38M при выручке в 479.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

SHW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

EXP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.16M при выручке в 479.11M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

SHW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

Часто задаваемые вопросы

EXP and SHW have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXP has higher volatility (9.55%) compared to SHW (7.49%). In terms of maximum drawdown, EXP dropped -79.52% vs SHW's -52.02%.

EXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXP и SHW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор