PortfoliosLab logo
Сравнение EXP с SHW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EXP и SHW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EXP и SHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Materials Inc. (EXP) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%10,000.00%11,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,638.50%
9,952.14%
EXP
SHW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXP:

-0.38

SHW:

0.44

Коэф-т Сортино

EXP:

-0.34

SHW:

0.82

Коэф-т Омега

EXP:

0.96

SHW:

1.10

Коэф-т Кальмара

EXP:

-0.38

SHW:

0.50

Коэф-т Мартина

EXP:

-0.76

SHW:

1.24

Индекс Язвы

EXP:

17.51%

SHW:

8.56%

Дневная вол-ть

EXP:

34.67%

SHW:

24.08%

Макс. просадка

EXP:

-79.52%

SHW:

-52.03%

Текущая просадка

EXP:

-30.43%

SHW:

-16.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXP:

$7.37B

SHW:

$83.41B

EPS

EXP:

$13.99

SHW:

$10.53

Коэффициент P/E

EXP:

15.65

SHW:

31.49

Коэффициент PEG

EXP:

2.51

SHW:

3.75

Коэффициент P/S

EXP:

3.25

SHW:

3.61

Коэффициент P/B

EXP:

4.87

SHW:

20.59

Общая выручка (12 мес.)

EXP:

$1.79B

SHW:

$17.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXP:

$568.53M

SHW:

$8.66B

EBITDA (12 мес.)

EXP:

$647.99M

SHW:

$3.55B

Доходность по периодам

С начала года, EXP показывает доходность -11.19%, что значительно ниже, чем у SHW с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции EXP уступали акциям SHW по среднегодовой доходности: 10.51% против 14.66% соответственно.


EXP

С начала года

-11.19%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

-23.88%

1 год

-14.38%

5 лет

32.26%

10 лет

10.51%

SHW

С начала года

-2.23%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

-7.26%

1 год

9.11%

5 лет

15.30%

10 лет

14.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXP и SHW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EXP
Ранг риск-скорректированной доходности EXP, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

SHW
Ранг риск-скорректированной доходности SHW, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHW, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXP c SHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Materials Inc. (EXP) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EXP, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EXP: -0.38
SHW: 0.44
Коэффициент Сортино EXP, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EXP: -0.34
SHW: 0.82
Коэффициент Омега EXP, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EXP: 0.96
SHW: 1.10
Коэффициент Кальмара EXP, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EXP: -0.38
SHW: 0.50
Коэффициент Мартина EXP, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EXP: -0.76
SHW: 1.24

Показатель коэффициента Шарпа EXP на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа SHW равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXP и SHW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
0.44
EXP
SHW

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXP и SHW

Дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SHW в 0.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXP
Eagle Materials Inc.
0.46%0.41%0.49%0.75%0.45%0.10%0.44%0.66%0.35%0.41%0.66%0.53%
SHW
The Sherwin-Williams Company
0.89%0.84%0.78%1.01%0.62%0.73%0.77%0.87%0.83%1.25%1.03%0.84%

Просадки

Сравнение просадок EXP и SHW

Максимальная просадка EXP за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки SHW в -52.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXP и SHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.43%
-16.85%
EXP
SHW

Волатильность

Сравнение волатильности EXP и SHW

Eagle Materials Inc. (EXP) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с The Sherwin-Williams Company (SHW) с волатильностью 11.81%. Это указывает на то, что EXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.13%
11.81%
EXP
SHW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXP и SHW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Materials Inc. и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию