PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EXP с IBP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EXP с IBP

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Materials Inc. (EXP) и Installed Building Products, Inc. (IBP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXP или IBP.

Корреляция

Корреляция между EXP и IBP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EXP и IBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Materials Inc. (EXP) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
179.39%
1,321.73%
EXP
IBP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXP:

-0.38

IBP:

-0.60

Коэф-т Сортино

EXP:

-0.34

IBP:

-0.65

Коэф-т Омега

EXP:

0.96

IBP:

0.92

Коэф-т Кальмара

EXP:

-0.38

IBP:

-0.66

Коэф-т Мартина

EXP:

-0.76

IBP:

-1.16

Индекс Язвы

EXP:

17.51%

IBP:

23.99%

Дневная вол-ть

EXP:

34.67%

IBP:

46.93%

Макс. просадка

EXP:

-79.52%

IBP:

-61.75%

Текущая просадка

EXP:

-30.43%

IBP:

-36.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXP:

$7.37B

IBP:

$4.65B

EPS

EXP:

$13.99

IBP:

$9.09

Коэффициент P/E

EXP:

15.65

IBP:

18.54

Коэффициент PEG

EXP:

2.51

IBP:

1.20

Коэффициент P/S

EXP:

3.25

IBP:

1.58

Коэффициент P/B

EXP:

4.87

IBP:

6.67

Общая выручка (12 мес.)

EXP:

$1.79B

IBP:

$2.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXP:

$568.53M

IBP:

$760.00M

EBITDA (12 мес.)

EXP:

$647.99M

IBP:

$362.10M

Доходность по периодам

С начала года, EXP показывает доходность -11.19%, что значительно ниже, чем у IBP с доходностью -2.64%. За последние 10 лет акции EXP уступали акциям IBP по среднегодовой доходности: 10.51% против 24.33% соответственно.

EXP

С начала года

-11.19%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

-23.88%

1 год

-14.38%

5 лет

32.26%

10 лет

10.51%

IBP

С начала года

-2.64%

1 месяц

-2.18%

6 месяцев

-25.83%

1 год

-28.45%

5 лет

33.62%

10 лет

24.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXP и IBP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EXP
Ранг риск-скорректированной доходности EXP, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
IBP
Ранг риск-скорректированной доходности IBP, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXP c IBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Materials Inc. (EXP) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EXP, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EXP: -0.38
IBP: -0.60
Коэффициент Сортино EXP, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EXP: -0.34
IBP: -0.65
Коэффициент Омега EXP, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EXP: 0.96
IBP: 0.92
Коэффициент Кальмара EXP, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EXP: -0.38
IBP: -0.66
Коэффициент Мартина EXP, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EXP: -0.76
IBP: -1.16

Показатель коэффициента Шарпа EXP на текущий момент составляет -0.38, что выше коэффициента Шарпа IBP равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXP и IBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
-0.60
EXP
IBP

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXP и IBP

Дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности IBP в 1.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXP
Eagle Materials Inc.		0.46%0.41%0.49%0.75%0.45%0.10%0.44%0.66%0.35%0.41%0.66%0.53%
IBP
Installed Building Products, Inc.		1.85%1.71%1.21%2.52%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXP и IBP

Максимальная просадка EXP за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки IBP в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXP и IBP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.43%
-36.67%
EXP
IBP

Волатильность

Сравнение волатильности EXP и IBP

Текущая волатильность для Eagle Materials Inc. (EXP) составляет 15.13%, в то время как у Installed Building Products, Inc. (IBP) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что EXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.13%
18.31%
EXP
IBP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXP и IBP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Materials Inc. и Installed Building Products, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию