PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXP с STLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EXP с STLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Materials Inc. (EXP) и Steel Dynamics, Inc. (STLD).

Доходность

Сравнение доходности EXP и STLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Materials Inc. (EXP) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXP и STLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXP
Eagle Materials Inc.		-8.21%-15.85%22.13%53.62%-19.55%65.07%11.98%49.23%-45.88%15.45%
STLD
Steel Dynamics, Inc.		6.55%50.70%-1.99%22.75%60.14%71.42%12.46%16.78%-29.02%23.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXP:

$6.14B

STLD:

$26.32B

EPS

EXP:

$19.31

STLD:

$8.03

Коэффициент P/E

EXP:

9.81

STLD:

22.43

Коэффициент P/S

EXP:

2.69

STLD:

1.46

Коэффициент P/B

EXP:

4.11

STLD:

2.94

Общая выручка (12 мес.)

EXP:

$2.30B

STLD:

$18.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXP:

$650.83M

STLD:

$2.38B

EBITDA (12 мес.)

EXP:

$562.85M

STLD:

$2.11B

Доходность по периодам

С начала года, EXP показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у STLD с доходностью 6.55%. За последние 10 лет акции EXP уступали акциям STLD по среднегодовой доходности: 10.89% против 25.35% соответственно.

EXP

1 день
4.38%
1 месяц
-15.23%
С начала года
-8.21%
6 месяцев
-18.51%
1 год
-14.23%
3 года*
9.40%
5 лет*
7.59%
10 лет*
10.89%

STLD

1 день
5.11%
1 месяц
-6.51%
С начала года
6.55%
6 месяцев
29.88%
1 год
45.86%
3 года*
18.48%
5 лет*
30.71%
10 лет*
25.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Materials Inc.

Steel Dynamics, Inc.

Часто сравнивают с EXP:
EXP с BLDREXP с BLDEXP с DIGEXP с MLMEXP с SHWEXP с IBPEXP с SPY
Часто сравнивают с STLD:
STLD с CLFSTLD с XSTLD с CMCSTLD с ARESSTLD с ZIMSTLD с HDSNSTLD с CF

Доходность на риск

EXP vs. STLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXP
Ранг доходности на риск EXP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXP: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
STLD
Ранг доходности на риск STLD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXP c STLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Materials Inc. (EXP) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXPSTLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

1.23

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

1.90

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

2.35

-2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

7.63

-8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXP vs. STLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXP на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа STLD равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXP и STLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXPSTLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

1.23

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.81

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.65

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.32

+0.05

Корреляция

Корреляция между EXP и STLD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXP и STLD

Дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности STLD в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXP
Eagle Materials Inc.		0.53%0.48%0.41%0.49%0.75%0.45%0.10%0.44%0.66%0.35%0.41%0.66%
STLD
Steel Dynamics, Inc.		1.13%1.18%1.61%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.08%

Просадки

Сравнение просадок EXP и STLD

Максимальная просадка EXP за все время составила -79.52%, что меньше максимальной просадки STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXP и STLD.

Загрузка...

Показатели просадок

EXPSTLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.52%

-87.05%

+7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.31%

-20.33%

-7.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.73%

-32.20%

-12.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.78%

-68.46%

+4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.50%

-12.26%

-27.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.94%

-33.48%

+9.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.00%

6.26%

+4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EXP и STLD

Eagle Materials Inc. (EXP) и Steel Dynamics, Inc. (STLD) имеют волатильность 10.96% и 11.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXPSTLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.96%

11.06%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.80%

24.29%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.00%

37.62%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.55%

38.01%

-5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.88%

39.19%

-3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXP и STLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Materials Inc. и Steel Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
555.96M
4.41B
(EXP) Общая выручка
(STLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXP и STLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eagle Materials Inc. и Steel Dynamics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
28.9%
11.8%
Активы портфеля
EXP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила о валовой прибыли в 160.91M при выручке в 555.96M, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.

STLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.07M при выручке в 4.41B, что соответствует валовой рентабельности в 11.8%.

EXP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила об операционной прибыли в -339.48M при выручке в 555.96M, что соответствует операционной рентабельности -61.1%.

STLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.23M при выручке в 4.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

EXP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.77M при выручке в 555.96M, что соответствует чистой рентабельности 54.5%.

STLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 266.03M при выручке в 4.41B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.