PortfoliosLab logo
Сравнение EXP с STLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EXP и STLD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EXP и STLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Materials Inc. (EXP) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,287.49%
4,174.45%
EXP
STLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXP:

-0.38

STLD:

-0.10

Коэф-т Сортино

EXP:

-0.34

STLD:

0.14

Коэф-т Омега

EXP:

0.96

STLD:

1.02

Коэф-т Кальмара

EXP:

-0.38

STLD:

-0.13

Коэф-т Мартина

EXP:

-0.76

STLD:

-0.26

Индекс Язвы

EXP:

17.51%

STLD:

13.89%

Дневная вол-ть

EXP:

34.67%

STLD:

37.74%

Макс. просадка

EXP:

-79.52%

STLD:

-87.05%

Текущая просадка

EXP:

-30.43%

STLD:

-16.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXP:

$7.37B

STLD:

$19.09B

EPS

EXP:

$13.99

STLD:

$7.61

Коэффициент P/E

EXP:

15.65

STLD:

16.73

Коэффициент PEG

EXP:

2.51

STLD:

10.91

Коэффициент P/S

EXP:

3.25

STLD:

1.11

Коэффициент P/B

EXP:

4.87

STLD:

2.16

Общая выручка (12 мес.)

EXP:

$1.79B

STLD:

$17.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXP:

$568.53M

STLD:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

EXP:

$647.99M

STLD:

$1.88B

Доходность по периодам

С начала года, EXP показывает доходность -11.19%, что значительно ниже, чем у STLD с доходностью 12.09%. За последние 10 лет акции EXP уступали акциям STLD по среднегодовой доходности: 10.51% против 21.88% соответственно.


EXP

С начала года

-11.19%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

-23.88%

1 год

-14.38%

5 лет

32.26%

10 лет

10.51%

STLD

С начала года

12.09%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

-0.93%

1 год

-3.52%

5 лет

41.36%

10 лет

21.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXP и STLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EXP
Ранг риск-скорректированной доходности EXP, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

STLD
Ранг риск-скорректированной доходности STLD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXP c STLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Materials Inc. (EXP) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EXP, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EXP: -0.38
STLD: -0.10
Коэффициент Сортино EXP, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EXP: -0.34
STLD: 0.14
Коэффициент Омега EXP, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EXP: 0.96
STLD: 1.02
Коэффициент Кальмара EXP, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EXP: -0.38
STLD: -0.13
Коэффициент Мартина EXP, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EXP: -0.76
STLD: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа EXP на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа STLD равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXP и STLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
-0.10
EXP
STLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXP и STLD

Дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности STLD в 1.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXP
Eagle Materials Inc.
0.46%0.41%0.49%0.75%0.45%0.10%0.44%0.66%0.35%0.41%0.66%0.53%
STLD
Steel Dynamics, Inc.
1.48%1.61%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.08%2.33%

Просадки

Сравнение просадок EXP и STLD

Максимальная просадка EXP за все время составила -79.52%, что меньше максимальной просадки STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXP и STLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.43%
-16.81%
EXP
STLD

Волатильность

Сравнение волатильности EXP и STLD

Текущая волатильность для Eagle Materials Inc. (EXP) составляет 15.13%, в то время как у Steel Dynamics, Inc. (STLD) волатильность равна 19.17%. Это указывает на то, что EXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.13%
19.17%
EXP
STLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXP и STLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Materials Inc. и Steel Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию