PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXP с STLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EXP с STLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EXP (Eagle Materials Inc.) and STLD (Steel Dynamics, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — EXP in Building Materials, STLD in Steel. Over the past 10 years, EXP returned 11.43%/yr vs 29.56%/yr for STLD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXP и STLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Materials Inc. (EXP) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXP показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у STLD с доходностью 62.87%. За последние 10 лет акции EXP уступали акциям STLD по среднегодовой доходности: 11.43% против 29.56% соответственно.

EXP

1 день
0.10%
1 месяц
6.69%
С начала года
5.86%
6 месяцев
-2.23%
1 год
9.05%
3 года*
9.44%
5 лет*
8.86%
10 лет*
11.43%

STLD

1 день
1.37%
1 месяц
19.72%
С начала года
62.87%
6 месяцев
61.39%
1 год
103.78%
3 года*
43.28%
5 лет*
35.59%
10 лет*
29.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXP и STLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXP
Eagle Materials Inc.		5.86%-15.85%22.13%53.62%-19.55%65.07%11.98%49.23%-45.88%15.45%
STLD
Steel Dynamics, Inc.		62.87%50.70%-1.99%22.75%60.14%71.42%12.46%16.78%-29.02%23.34%

Correlation

The correlation between EXP and STLD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 1996 г.

0.38

The correlation between EXP and STLD shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXP:

$6.88B

STLD:

$39.84B

EPS

EXP:

$13.11

STLD:

$9.33

Коэффициент P/E

EXP:

16.67

STLD:

29.48

Коэффициент P/S

EXP:

3.06

STLD:

2.13

Коэффициент P/B

EXP:

4.66

STLD:

4.35

Общая выручка (12 мес.)

EXP:

$2.31B

STLD:

$19.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXP:

$652.54M

STLD:

$2.66B

EBITDA (12 мес.)

EXP:

$178.51M

STLD:

$2.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Materials Inc.

Steel Dynamics, Inc.

Часто сравнивают с EXP:
EXP с BLDREXP с BLDEXP с MLMEXP с DIGEXP с SHWEXP с IBPEXP с SPY
Часто сравнивают с STLD:
STLD с CLFSTLD с XSTLD с CMCSTLD с ARESSTLD с ZIMSTLD с HDSNSTLD с NXST

Доходность на риск

EXP vs. STLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXP
Ранг доходности на риск EXP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
STLD
Ранг доходности на риск STLD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXP c STLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Materials Inc. (EXP) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXPSTLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
3.14

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
3.82

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.45

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

5.13

-4.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

17.17

-16.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXP vs. STLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXP на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа STLD равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXP и STLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXPSTLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

3.14

-2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.94

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.75

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.35

+0.03

Просадки

Сравнение просадок EXP и STLD

Максимальная просадка EXP за все время составила -79.52%, что меньше максимальной просадки STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXP и STLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXPSTLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.52%

-87.05%

+7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.31%

-20.33%

-7.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.73%

-28.66%

-16.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.73%

-32.20%

-12.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.78%

-68.46%

+4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.22%

0.00%

-30.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.00%

-33.30%

+9.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.08%

6.13%

+4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EXP и STLD

Eagle Materials Inc. (EXP) и Steel Dynamics, Inc. (STLD) имеют волатильность 9.55% и 9.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXPSTLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.55%

9.94%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.63%

24.87%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.53%

33.25%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.62%

38.04%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.98%

39.32%

-3.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXP и STLD

Дивидендная доходность EXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности STLD в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXP
Eagle Materials Inc.		0.46%0.48%0.41%0.49%0.75%0.45%0.10%0.44%0.66%0.35%0.41%0.66%
STLD
Steel Dynamics, Inc.		0.74%1.18%1.61%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXP и STLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Materials Inc. и Steel Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
479.11M
5.20B
(EXP) Общая выручка
(STLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXP и STLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eagle Materials Inc. и Steel Dynamics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
22.2%
14.7%
Активы портфеля
EXP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.33M при выручке в 479.11M, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.

STLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 763.22M при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 14.7%.

EXP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.38M при выручке в 479.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

STLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 538.00M при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

EXP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eagle Materials Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.16M при выручке в 479.11M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

STLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 403.44M при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

Часто задаваемые вопросы

EXP and STLD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STLD has higher volatility (9.94%) compared to EXP (9.55%). In terms of maximum drawdown, EXP dropped -79.52% vs STLD's -87.05%.

STLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXP и STLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор