PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIZD с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIZD с MSTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BIZD (VanEck BDC Income ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. BIZD is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, BIZD returned -13.50% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. BIZD charges 12.86%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности BIZD и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck BDC Income ETF (BIZD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIZD показывает доходность -3.95%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.

BIZD

1 день
1.50%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
-6.71%
С начала года
-3.95%
1 год
-13.50%
3 года*
5.03%
5 лет*
5.46%
10 лет*
7.75%

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIZD и MSTZ

2026 (YTD)20252024
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-3.95%-4.96%7.64%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between BIZD and MSTZ is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck BDC Income ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с HYIN
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с MSTYMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

BIZD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 55
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIZD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck BDC Income ETF (BIZD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIZDMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
2.03

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.95
2.49

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.33

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

3.55

-4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

6.84

-7.81

BIZD vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIZD на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIZD и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIZD и MSTZ

Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIZDMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-99.38%

+43.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.22%

-84.89%

+62.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.81%

-97.53%

+82.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-94.55%

+87.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.01%

43.95%

-29.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BIZD и MSTZ

Текущая волатильность для VanEck BDC Income ETF (BIZD) составляет 4.93%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что BIZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIZDMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

55.03%

-50.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

134.45%

-119.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

148.58%

-129.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

170.73%

-153.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

170.73%

-148.95%

Сравнение комиссий BIZD и MSTZ

BIZD берет комиссию в 12.86%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIZD и MSTZ

Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		11.85%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIZD and MSTZ have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to BIZD (4.93%). In terms of maximum drawdown, BIZD dropped -55.44% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -13.50% for BIZD. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, BIZD has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.

BIZD has the higher dividend yield at 11.85%, compared with 0.00% for MSTZ.

BIZD is categorized as Financials Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: VanEck and REX. Their fees differ too: 12.86% for BIZD and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIZD и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор