PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIZD с PBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIZD с PBDC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIZD (VanEck BDC Income ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both Financials Equities funds. BIZD is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past 3 years, BIZD returned 5.96%/yr vs 8.53%/yr for PBDC. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BIZD charges 0.42%/yr vs 0.75%/yr for PBDC.

Доходность

Сравнение доходности BIZD и PBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck BDC Income ETF (BIZD) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIZD показывает доходность -6.93%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -7.53%.

BIZD

1 день
2.25%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-8.73%
1 год
-10.64%
3 года*
5.96%
5 лет*
4.49%
10 лет*
7.97%

PBDC

1 день
2.45%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-8.58%
1 год
-8.04%
3 года*
8.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIZD и PBDC

2026 (YTD)2025202420232022
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-6.93%-4.96%15.63%27.02%10.71%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		-7.53%-1.77%19.43%30.52%10.86%

Correlation

The correlation between BIZD and PBDC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.95

The correlation between BIZD and PBDC has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BIZD и PBDC

Секторы
BIZD
PBDC

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BIZD
100.0%
PBDC
100.0%

Сырьевые материалы

BIZD

-

PBDC

-

Коммуникационные услуги

BIZD

-

PBDC

-

Потребительский циклический сектор

BIZD

-

PBDC

-

Потребительский защитный сектор

BIZD

-

PBDC

-

Энергетика

BIZD

-

PBDC

-

Здравоохранение

BIZD

-

PBDC

-

Промышленность

BIZD

-

PBDC

-

Недвижимость

BIZD

-

PBDC

-

Технологии

BIZD

-

PBDC

-

Коммунальные услуги

BIZD

-

PBDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck BDC Income ETF

Putnam BDC Income ETF

Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с SCHDBIZD с HYIN
Часто сравнивают с PBDC:
PBDC с SPYIPBDC с STOTPBDC с HYBLPBDC с QQQIPBDC с DBAPBDC с BDCZPBDC с COWZ

Доходность на риск

BIZD vs. PBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 55
Ранг коэф-та Мартина
PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIZD c PBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck BDC Income ETF (BIZD) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIZDPBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
-0.44

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
-0.50

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.94

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

-0.40

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

-0.73

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIZD vs. PBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIZD на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа PBDC равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIZD и PBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIZDPBDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

-0.44

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.77

-0.46

Просадки

Сравнение просадок BIZD и PBDC

Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и PBDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIZDPBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-20.47%

-34.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.22%

-20.15%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-20.47%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.45%

-15.17%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-4.68%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.68%

10.99%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BIZD и PBDC

Текущая волатильность для VanEck BDC Income ETF (BIZD) составляет 5.39%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что BIZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIZDPBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.79%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

15.24%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

18.48%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

17.07%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

17.07%

+4.67%

Сравнение комиссий BIZD и PBDC

BIZD берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PBDC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIZD и PBDC

Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.57%, что больше доходности PBDC в 11.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		13.57%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		11.41%10.53%9.29%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, BIZD and PBDC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PBDC has higher volatility (5.79%) compared to BIZD (5.39%). In terms of maximum drawdown, BIZD dropped -55.44% vs PBDC's -20.47%.

On 3-year performance, PBDC leads with 8.53% vs 5.96% for BIZD. On fees, BIZD is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BIZD has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PBDC has performed better with a 8.53% return vs 5.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIZD is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.75% for PBDC.

BIZD has the higher dividend yield at 13.57%, compared with 11.41% for PBDC.

They also come from different issuers: VanEck and Putnam. Their fees differ too: 0.42% for BIZD and 0.75% for PBDC.

PBDC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIZD и PBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор