Сравнение BIZD с PBDC
BIZD (VanEck BDC Income ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both Financials Equities funds. BIZD is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past 3 years, BIZD returned 3.85%/yr vs 5.39%/yr for PBDC. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. BIZD charges 12.86%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности BIZD и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIZD показывает доходность -4.99%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -7.13%.
BIZD
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- -1.01%
- С начала года
- -4.99%
- 1 год
- -11.18%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 7.37%
- Всё время*
- 6.32%
PBDC
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- -2.35%
- С начала года
- -7.13%
- 1 год
- -10.52%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $37.75M | $39.66M | $40.76M | |
| $2.86M | $3.11M | $3.67M |
Сравнение доходности по годам BIZD и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | -4.99% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | 11.20% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -7.13% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
Correlation
The correlation between BIZD and PBDC is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.95 |
The correlation between BIZD and PBDC has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIZD vs. PBDC — Ранг доходности на риск
BIZD
PBDC
Сравнение BIZD c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck BDC Income ETF (BIZD) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIZD | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.93 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.60 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -1.01 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIZD и PBDC
Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIZD | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -20.47% | -34.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.99% | -17.71% | -1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.56% | -20.47% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.73% | -14.81% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -5.18% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.27% | 10.39% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIZD и PBDC
VanEck BDC Income ETF (BIZD) и Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеют волатильность 5.94% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIZD | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 5.72% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 15.31% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 19.21% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 17.08% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 17.08% | +4.76% |
Сравнение комиссий BIZD и PBDC
BIZD берет комиссию в 12.86%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIZD и PBDC
Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности PBDC в 11.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | 11.98% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.32% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BIZD and PBDC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BIZD has higher volatility (5.94%) compared to PBDC (5.72%). In terms of maximum drawdown, BIZD dropped -55.44% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, PBDC leads with 5.39% vs 3.85% for BIZD. On fees, BIZD is cheaper at 12.86% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 5.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PBDC has performed better with a 5.39% return vs 3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIZD is cheaper with a 12.86% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
BIZD has the higher dividend yield at 11.98%, compared with 11.32% for PBDC.
They also come from different issuers: VanEck and Franklin Templeton. Their fees differ too: 12.86% for BIZD and 13.49% for PBDC.
PBDC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIZD и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор