PortfoliosLab logo
Сравнение BIZD с PBDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIZD и PBDC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BIZD и PBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.12%
63.90%
BIZD
PBDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIZD:

0.20

PBDC:

0.24

Коэф-т Сортино

BIZD:

0.39

PBDC:

0.44

Коэф-т Омега

BIZD:

1.06

PBDC:

1.07

Коэф-т Кальмара

BIZD:

0.18

PBDC:

0.22

Коэф-т Мартина

BIZD:

0.78

PBDC:

0.94

Индекс Язвы

BIZD:

4.57%

PBDC:

4.63%

Дневная вол-ть

BIZD:

17.63%

PBDC:

18.14%

Макс. просадка

BIZD:

-55.47%

PBDC:

-20.28%

Текущая просадка

BIZD:

-11.07%

PBDC:

-11.45%

Доходность по периодам

С начала года, BIZD показывает доходность -4.71%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -5.17%.


BIZD

С начала года

-4.71%

1 месяц

-7.33%

6 месяцев

-1.51%

1 год

2.96%

5 лет

21.23%

10 лет

8.47%

PBDC

С начала года

-5.17%

1 месяц

-6.98%

6 месяцев

-1.33%

1 год

3.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BIZD и PBDC

BIZD берет комиссию в 10.92%, что несколько больше комиссии PBDC в 6.79%.


График комиссии BIZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIZD: 10.92%
График комиссии PBDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PBDC: 6.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIZD и PBDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIZD
Ранг риск-скорректированной доходности BIZD, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIZD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

PBDC
Ранг риск-скорректированной доходности PBDC, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBDC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIZD c PBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIZD, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BIZD: 0.20
PBDC: 0.24
Коэффициент Сортино BIZD, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BIZD: 0.39
PBDC: 0.44
Коэффициент Омега BIZD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BIZD: 1.06
PBDC: 1.07
Коэффициент Кальмара BIZD, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BIZD: 0.18
PBDC: 0.22
Коэффициент Мартина BIZD, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BIZD: 0.78
PBDC: 0.94

Показатель коэффициента Шарпа BIZD на текущий момент составляет 0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBDC равному 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIZD и PBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
0.24
BIZD
PBDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIZD и PBDC

Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что больше доходности PBDC в 10.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
11.60%10.94%10.97%11.22%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%8.51%
PBDC
Putnam BDC Income ETF
10.11%9.29%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIZD и PBDC

Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.47%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и PBDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.07%
-11.45%
BIZD
PBDC

Волатильность

Сравнение волатильности BIZD и PBDC

VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеют волатильность 13.45% и 14.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.45%
14.05%
BIZD
PBDC