PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIZD с PEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIZD с PEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIZD (VanEck BDC Income ETF) and PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) are both Financials Equities funds - BIZD tracks the MVIS US Business Development Companies Index while PEX tracks the LPX Direct Listed Private Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIZD returned 7.77%/yr vs 4.13%/yr for PEX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIZD charges 0.42%/yr vs 3.13%/yr for PEX.

Доходность

Сравнение доходности BIZD и PEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck BDC Income ETF (BIZD) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIZD показывает доходность -8.99%, что значительно выше, чем у PEX с доходностью -12.48%. За последние 10 лет акции BIZD превзошли акции PEX по среднегодовой доходности: 7.77% против 4.13% соответственно.

BIZD

1 день
-2.28%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-8.99%
6 месяцев
-10.20%
1 год
-12.94%
3 года*
5.27%
5 лет*
4.03%
10 лет*
7.77%

PEX

1 день
-2.88%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-12.48%
6 месяцев
-10.90%
1 год
-12.90%
3 года*
3.61%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
4.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIZD и PEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-8.99%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-6.88%0.36%
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		-12.48%0.21%13.05%23.11%-25.98%28.34%-1.14%25.53%-13.31%14.33%

Correlation

The correlation between BIZD and PEX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2013 г.

0.67

The correlation between BIZD and PEX shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BIZD и PEX

Секторы
BIZD
PEX

Финансовые услуги

100.0%
96.7%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

1.5%

Промышленность

-

1.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BIZD
100.0%
PEX
96.7%

Сырьевые материалы

BIZD

-

PEX
0.4%

Коммуникационные услуги

BIZD

-

PEX

-

Потребительский циклический сектор

BIZD

-

PEX

-

Потребительский защитный сектор

BIZD

-

PEX

-

Энергетика

BIZD

-

PEX

-

Здравоохранение

BIZD

-

PEX
1.5%

Промышленность

BIZD

-

PEX
1.5%

Недвижимость

BIZD

-

PEX

-

Технологии

BIZD

-

PEX

-

Коммунальные услуги

BIZD

-

PEX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck BDC Income ETF

ProShares Global Listed Private Equity ETF

Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PFLTBIZD с SCHDBIZD с HYIN
Часто сравнивают с PEX:
PEX с PSPPEX с CEFSPEX с PEXMXPEX с VPCPEX с SPYPEX с TYDPEX с ^GSPC

Доходность на риск

BIZD vs. PEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 44
Ранг коэф-та Мартина
PEX
Ранг доходности на риск PEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIZD c PEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck BDC Income ETF (BIZD) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIZDPEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
-0.83

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
-1.09

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.88

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.52

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

-1.06

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIZD vs. PEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIZD на текущий момент составляет -0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEX равному -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIZD и PEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIZDPEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

-0.83

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.06

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.21

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.25

+0.05

Просадки

Сравнение просадок BIZD и PEX

Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки PEX в -49.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и PEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIZDPEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-49.17%

-6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.22%

-24.72%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-24.72%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-36.58%

+13.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.44%

-49.17%

-6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.27%

-20.90%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-8.21%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.63%

12.22%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BIZD и PEX

VanEck BDC Income ETF (BIZD) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) имеют волатильность 4.79% и 4.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIZDPEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.81%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.77%

13.05%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

15.61%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

17.96%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

19.44%

+2.30%

Сравнение комиссий BIZD и PEX

BIZD берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PEX в 3.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIZD и PEX

Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.87%, что больше доходности PEX в 12.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		13.87%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		12.81%12.80%14.11%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%3.24%12.50%

Часто задаваемые вопросы

BIZD and PEX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEX has higher volatility (4.81%) compared to BIZD (4.79%). In terms of maximum drawdown, BIZD dropped -55.44% vs PEX's -49.17%.

On 10-year performance, BIZD leads with 7.77% vs 4.13% for PEX. On fees, BIZD is cheaper at 0.42% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BIZD has performed better with a 7.77% return vs 4.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIZD is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.

BIZD has the higher dividend yield at 13.87%, compared with 12.81% for PEX.

BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index, while PEX tracks LPX Direct Listed Private Equity Index. They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.42% for BIZD and 3.13% for PEX.

BIZD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIZD и PEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор