PortfoliosLab logo
Сравнение BIZD с PEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIZD и PEX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BIZD и PEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
140.22%
111.57%
BIZD
PEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIZD:

0.20

PEX:

0.24

Коэф-т Сортино

BIZD:

0.39

PEX:

0.46

Коэф-т Омега

BIZD:

1.06

PEX:

1.07

Коэф-т Кальмара

BIZD:

0.18

PEX:

0.23

Коэф-т Мартина

BIZD:

0.77

PEX:

1.07

Индекс Язвы

BIZD:

4.62%

PEX:

4.00%

Дневная вол-ть

BIZD:

17.64%

PEX:

17.54%

Макс. просадка

BIZD:

-55.47%

PEX:

-49.17%

Текущая просадка

BIZD:

-10.67%

PEX:

-7.17%

Доходность по периодам

С начала года, BIZD показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у PEX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции BIZD превзошли акции PEX по среднегодовой доходности: 8.50% против 6.01% соответственно.


BIZD

С начала года

-4.28%

1 месяц

-6.31%

6 месяцев

-0.82%

1 год

4.11%

5 лет

21.32%

10 лет

8.50%

PEX

С начала года

-1.39%

1 месяц

-1.91%

6 месяцев

1.29%

1 год

5.26%

5 лет

14.42%

10 лет

6.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BIZD и PEX

BIZD берет комиссию в 10.92%, что несколько больше комиссии PEX в 3.13%.


График комиссии BIZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIZD: 10.92%
График комиссии PEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PEX: 3.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIZD и PEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIZD
Ранг риск-скорректированной доходности BIZD, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIZD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

PEX
Ранг риск-скорректированной доходности PEX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIZD c PEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIZD, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BIZD: 0.20
PEX: 0.24
Коэффициент Сортино BIZD, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BIZD: 0.39
PEX: 0.46
Коэффициент Омега BIZD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BIZD: 1.06
PEX: 1.07
Коэффициент Кальмара BIZD, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BIZD: 0.18
PEX: 0.23
Коэффициент Мартина BIZD, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BIZD: 0.77
PEX: 1.07

Показатель коэффициента Шарпа BIZD на текущий момент составляет 0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEX равному 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIZD и PEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
0.24
BIZD
PEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIZD и PEX

Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что меньше доходности PEX в 14.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
11.55%10.94%10.97%11.22%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%8.51%
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
14.45%14.11%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%4.32%12.50%6.28%

Просадки

Сравнение просадок BIZD и PEX

Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.47%, что больше максимальной просадки PEX в -49.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и PEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.67%
-7.17%
BIZD
PEX

Волатильность

Сравнение волатильности BIZD и PEX

VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) с волатильностью 12.82%. Это указывает на то, что BIZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.47%
12.82%
BIZD
PEX