PortfoliosLab logo
Сравнение BIZD с HYIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIZD и HYIN составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BIZD и HYIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.43%
1.31%
BIZD
HYIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIZD:

0.20

HYIN:

0.09

Коэф-т Сортино

BIZD:

0.39

HYIN:

0.22

Коэф-т Омега

BIZD:

1.06

HYIN:

1.03

Коэф-т Кальмара

BIZD:

0.18

HYIN:

0.09

Коэф-т Мартина

BIZD:

0.77

HYIN:

0.39

Индекс Язвы

BIZD:

4.62%

HYIN:

3.79%

Дневная вол-ть

BIZD:

17.64%

HYIN:

16.59%

Макс. просадка

BIZD:

-55.47%

HYIN:

-31.10%

Текущая просадка

BIZD:

-10.67%

HYIN:

-9.54%

Доходность по периодам

С начала года, BIZD показывает доходность -4.28%, что значительно выше, чем у HYIN с доходностью -4.75%.


BIZD

С начала года

-4.28%

1 месяц

-6.31%

6 месяцев

-0.82%

1 год

4.11%

5 лет

21.32%

10 лет

8.50%

HYIN

С начала года

-4.75%

1 месяц

-6.83%

6 месяцев

-5.19%

1 год

2.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BIZD и HYIN

BIZD берет комиссию в 10.92%, что несколько больше комиссии HYIN в 3.20%.


График комиссии BIZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIZD: 10.92%
График комиссии HYIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYIN: 3.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIZD и HYIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIZD
Ранг риск-скорректированной доходности BIZD, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIZD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

HYIN
Ранг риск-скорректированной доходности HYIN, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYIN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYIN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYIN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYIN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYIN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIZD c HYIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) и WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIZD, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BIZD: 0.20
HYIN: 0.09
Коэффициент Сортино BIZD, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BIZD: 0.39
HYIN: 0.22
Коэффициент Омега BIZD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BIZD: 1.06
HYIN: 1.03
Коэффициент Кальмара BIZD, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BIZD: 0.18
HYIN: 0.09
Коэффициент Мартина BIZD, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BIZD: 0.77
HYIN: 0.39

Показатель коэффициента Шарпа BIZD на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа HYIN равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIZD и HYIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
0.09
BIZD
HYIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIZD и HYIN

Дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что меньше доходности HYIN в 12.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
11.55%10.94%10.97%11.22%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%8.51%
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund
12.27%12.59%11.71%11.34%4.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIZD и HYIN

Максимальная просадка BIZD за все время составила -55.47%, что больше максимальной просадки HYIN в -31.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIZD и HYIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.67%
-9.54%
BIZD
HYIN

Волатильность

Сравнение волатильности BIZD и HYIN

VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) с волатильностью 12.31%. Это указывает на то, что BIZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.47%
12.31%
BIZD
HYIN